Stratégie de suivi de tendance à moyennes mobiles multiples
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est un type typique de stratégie de suivi de la tendance. Elle utilise des moyennes mobiles de plusieurs périodes différentes pour juger de la tendance du marché, en entrant lorsque la tendance est établie et en sortant lorsque la tendance à court terme est inversée.
Principe de stratégie
La stratégie utilise quatre ensembles de moyennes mobiles: les lignes de 9, 21, 50 et 200 jours. Elles représentent respectivement différentes dimensions temporelles.
Lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme de haut en bas, le marché est considéré comme entrant dans une tendance à la hausse; lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme de haut en bas, le marché est considéré comme entrant dans une tendance à la baisse.
La stratégie utilise la ligne de 9 jours comme référence pour juger de la relation d’alignement de plusieurs autres moyennes mobiles, afin de déterminer la direction de la tendance générale. La logique spécifique est la suivante:
Conditions d’entrée multiples: prix de clôture > ligne de 9 jours et 9 jours > ligne de 21 jours et 21 jours > ligne de 50 jours et 50 jours > ligne de 200 jours
Conditions d’entrée à vide: prix de clôture < ligne 9 et ligne 9 < ligne 21 et ligne 21 < ligne 50 et ligne 50 < ligne 200
Parmi ceux-ci, le rapport entre le cours de clôture et la ligne 9 est la tendance la plus courte, la relation entre la ligne 9 et la ligne 21 est la tendance à court terme, la relation entre la ligne 21 et la ligne 50 est la tendance à moyen terme, et la relation entre la ligne 50 et la ligne 200 est la tendance à long terme. La formation d’une tendance de marché n’est jugée que lorsque les quatre groupes de moyennes mobiles sont conformes et émettent un signal de transaction.
Conditions de sortie: le cours de clôture tombe au-dessous de la moyenne mobile du 21e jour, éliminant tous les lots; le cours de clôture brise la moyenne mobile du 21e jour, éliminant tous les lots vides.
Avantages stratégiques
L’utilisation d’un ensemble de moyennes mobiles pour déterminer les tendances permet de filtrer efficacement le bruit du marché des tendances non-mainstream et de capturer les tendances de la ligne moyenne et longue.
Les conditions d’admission sont strictes et les tendances à plusieurs dimensions temporelles sont efficaces pour éviter d’être bloquées par des ajustements à court terme.
La réduction des pertes en temps opportun et la maîtrise des risques.
Les risques et les solutions
Les marchés à long terme sont susceptibles de générer de nombreux faux signaux, ce qui augmente le risque de transaction. Les paramètres peuvent être optimisés, le nombre de cycles de la moyenne mobile peut être ajusté et le bruit partiel peut être filtré.
Dans des situations extrêmes, les moyennes mobiles sont souvent des forks morts ou jaunes. Dans ce cas, il est nécessaire de combiner d’autres facteurs pour déterminer la tendance réelle. Des indicateurs tels que le RSI, le MACD et d’autres peuvent être ajoutés pour la confirmation, afin de ne pas manquer la situation majeure.
Direction d’optimisation
Optimisation des paramètres. Vous pouvez tester différentes combinaisons de paramètres pour trouver le paramètre optimal. Par exemple, ajuster le nombre de cycles de la moyenne mobile, ajouter ou ajuster les conditions de stop-loss.
Augmentation du filtrage de qualité. Par exemple, lors de l’entrée, il faut déterminer si le volume de trafic est amplifié pour éviter un saut de capacité insuffisante. Ou déterminer si les fluctuations sont amplifiées pour éviter le tri des vibrations.
Ajouter la confirmation d’autres indicateurs techniques pour éviter de donner de faux signaux dans des conditions de forte tendance. Vous pouvez envisager d’ajouter des indicateurs tels que le RSI, le MACD pour un jugement multifactoriel.
Résumer
Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance typique et pratique dans son ensemble. Elle utilise plusieurs groupes de moyennes mobiles pour juger de la tendance, les conditions d’entrée sont strictes et permettent de bloquer efficacement la tendance de la ligne moyenne longue.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shayak1
//@version=5
strategy('Super SR', overlay=true)
r = input.int(14,"rsi-length",1,100)
rsi = ta.rsi(close,r)
len1 = 9
len2 = 21
len3 = 50
len4 = 200
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema3 = ta.ema(close, len3)
ema4 = ta.ema(close, len4)
plot(ema1,color= color.green)
plot(ema2,color= color.yellow)
plot(ema3,color= color.orange)
plot(ema4,color= color.red)
// *** entries
Long1 = close > ema1
Long2 = ema1 > ema2
Long3 = ema2 > ema3
Long4 = ema3 > ema4
buy_condition = Long1 and Long2 and Long3 and Long4 and strategy.position_size == 0
if (buy_condition and strategy.position_size <= 1)
strategy.entry("B", strategy.long)
Short1 = close < ema1
Short2 = ema1< ema2
Short3 = ema2< ema3
Short4 = ema3< ema4
sell_condition = Short1 and Short2 and Short3 and Short4 and strategy.position_size == 0
//if (sell_condition)
// strategy.entry("S", strategy.short)
// trailing SL
//Long_sl = min(strategy.position_avg_price * 0.95, strategy.pos
//EXIT CONDITIONS
exit_long = ta.crossunder(close, ema2)
exit_short = ta.crossover(close, ema2)
if(exit_long)
strategy.close("B", "LE", qty_percent=100)
if(exit_short)
strategy.close("S", "SE", qty_percent=100)
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//INSERT SECTION
//This section is where users will be required to insert the indicators they
//would like to use for their NNFX Strategy.
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//INSERT - CONFIRMATION INDICATOR 1
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//INSERT - CONFIRMATION INDICATOR 2
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//INSERT - VOLUME INDICATOR
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//INSERT - BASELINE INDICATOR
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//INSERT - EXIT INDICATOR
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//INSERT - CONTINUATION TRADES INDICATOR
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//COMPLETED SECTION
//This section has been optimised to work with the above indicators the user
//has inserted above. The user does not require to change any code below and
//is completed and optimised for the full NNFX strategy. Users may wish to
//customise this section of code if they wish to alter the NNFX strategy.
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//COMPLETE - BACKTEST DATE RANGE
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// start_day = input.int(1,"start day",1,31)
// start_month = input.int(1,"start month",1,12)
// start_year = input.int(1,"start year",2010,2023)
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//COMPLETE - CURRENCY CONVERSION
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//COMPLETE - ATR MONEY MANAGEMENT
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - C1
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - C2
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Vol
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Bl
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Exit
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//COMPLETE - CONTINUATION TRADES
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//COMPLETE - ONE CANDLE RULE
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//COMPLETE - BRIDGE TOO FAR
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//COMPLETE - BASELINE AND ATR RULE
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//COMPLETE - ENTRY CONDITIONS
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//COMPLETE - ENTRY ORDERS
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//COMPLETE - TAKE PROFIT AND STOP LOSS CONDITIONS
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//COMPLETE - EXIT ORDERS
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//COMPLETE - CLOSE ORDERS
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