Stratégie quantitative à long terme basée sur le RSI

Aperçu

Cette stratégie est appelée stratégie de quantification de la ligne longue de l’indice de force relative (RSI). Elle consiste à calculer une moyenne mobile des hausses et des baisses des prix au cours d’une période donnée, à construire un indicateur technique RSI et à définir des lignes de survente et de survente pour déterminer le moment de la situation.

Principe de stratégie

L’indicateur central de la stratégie est l’indicateur de force relative (RSI). L’indicateur RSI permet de déterminer si le prix actuel d’une valeur est surévalué ou sousévalué en comparant la hausse et la baisse moyennes sur une période donnée.

RSI = 100 - 100 / (1 + UP / DOWN)

UP est la moyenne des hausses de cours de clôture au cours des n derniers jours; DOWN est la moyenne des baisses de cours de clôture au cours des n derniers jours. L’indicateur oscille entre 0 et 100, avec plus de 70 pour les zones de survente et moins de 30 pour les zones de survente.

La stratégie définit le paramètre RSI Length=14, calculant le RSI sur la base du prix de clôture de 14 jours. Elle définit la ligne de survente Rsvalue=40, c’est-à-dire que le RSI inférieur à 40 est jugé comme étant survendu. Lorsque le RSI est inférieur à 40 le jour même, ouvrez la fenêtre d’achat, adoptez une stratégie de construction progressive de la position, achetez progressivement dans la zone de survente, et définissez le temps de la position finale, après le temps de la position normale, vendez tout.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans le fait que le RSI permet de déterminer le moment où le marché est bas. Le RSI inférieur à 40 est un état de survente, ce qui signifie que la baisse précoce est trop importante et qu’il y a une possibilité de rebond.

En outre, la stratégie de construction progressive de la position peut réduire le risque d’une seule entrée. La fenêtre de construction de la position est le point de détention le plus élevé, et la période de clôture de la position est le point de détention le plus bas, réalisant un investissement en ligne longue.

Analyse des risques

La stratégie repose principalement sur l’indicateur technique RSI, qui présente un certain retard. En particulier, lorsque les conditions du marché changent soudainement, le RSI peut ne pas réagir à temps. Si vous suivez aveuglément l’indicateur RSI pour construire une position, vous pouvez limiter les bénéfices ou augmenter les pertes.

En outre, la stratégie donne un signal de trading probabilistic. Même si le RSI est inférieur à 40, cela ne signifie pas qu’il y a une chance de rebond à 100%.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Combiner plusieurs actions pour effectuer une transaction en portefeuille. Les actions individuelles sont vulnérables à des événements particuliers, tandis que le portefeuille permet de disperser le risque des actions individuelles.

2. Ajouter une stratégie de stop-loss pour contrôler davantage le risque. Par exemple, ajouter un stop-trace et un stop-loss exit si le prix continue de baisser.

3. Optimiser les stratégies de stockage, par exemple en utilisant une moyenne pondérée en fonction du temps dans les zones de survente pour établir progressivement les stocks, plutôt que pour les stocks entiers.

4. En combinant les signaux de filtrage d’autres indicateurs, tels que les indices de quantité et les moyennes mobiles, il est possible d’éviter de suivre aveuglément le RSI.

Résumer

Cette stratégie est mieux adaptée à l’investissement quantitatif sur les longues lignes par la construction d’indicateurs RSI pour déterminer les intervalles de survente et de survente, la création progressive de positions multiples dans les intervalles de survente et la définition de la période de clôture pour la tenue de la ligne longue. Par rapport aux transactions en ligne courte, cette stratégie est mieux adaptée comme outil d’investissement quantitatif pour la ligne longue. Son avantage réside dans la capture de prix bas et le contrôle des coûts, tandis que le risque réside dans la retardation de l’indicateur et la tromperie des signaux.