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Stratégie des points de pivot Camarilla basée sur les bandes de Bollinger

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-05 14h23 et 59 min
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Résumé

Cette stratégie calcule d'abord les points pivots de Camarilla en fonction du prix le plus élevé, du prix le plus bas et du prix de clôture du jour de négociation précédent.

La logique de la stratégie

  1. Calculer le prix le plus élevé, le prix le plus bas et le prix de clôture de la journée de négociation précédente
  2. Calculer les pistes de Camarilla, y compris les rails supérieurs H4, H3, H2, H1 et les rails inférieurs L1, L2, L3, L4 selon les formules
  3. Calculer les bandes de Bollinger à 20 jours
  4. Aller long lorsque le prix dépasse la bande inférieure, aller court lorsque le prix dépasse la bande supérieure
  5. Résultats de l'évaluation de la valeur ajoutée

Analyse des avantages

  1. Les lignes de pivot Camarilla contiennent plusieurs niveaux de support et de résistance clés pour améliorer la fiabilité des signaux de négociation
  2. La combinaison avec les bandes de Bollinger filtre efficacement les fausses ruptures
  3. Les combinaisons de plusieurs paramètres rendent le trading flexible

Analyse des risques

  1. Des paramètres de Bollinger Bands incorrects peuvent provoquer des signaux de négociation erronés
  2. Les points pivots de Camarilla sont basés sur le prix des journées de négociation précédentes et peuvent être affectés par les écarts du jour au lendemain
  3. Les positions longues et courtes comportent des risques de perte

Directions d'optimisation

  1. Optimiser les paramètres des bandes de Bollinger pour trouver la meilleure combinaison
  2. Ajouter d' autres indicateurs pour filtrer les faux signaux de rupture
  3. Augmenter les stratégies de stop loss pour réduire les pertes uniques

Résumé

Cette stratégie combine les lignes de pivot Camarilla et les bandes de Bollinger, générant des signaux de trading lorsque le prix dépasse les niveaux de support et de résistance clés.

/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/05/2020
// Camarilla pivot point formula is the refined form of existing classic pivot point formula. 
// The Camarilla method was developed by Nick Stott who was a very successful bond trader. 
// What makes it better is the use of Fibonacci numbers in calculation of levels.
//
// Camarilla equations are used to calculate intraday support and resistance levels using 
// the previous days volatility spread. Camarilla equations take previous day’s high, low and 
// close as input and generates 8 levels of intraday support and resistance based on pivot points. 
// There are 4 levels above pivot point and 4 levels below pivot points. The most important levels 
// are L3 L4 and H3 H4. H3 and L3 are the levels to go against the trend with stop loss around H4 or L4 . 
// While L4 and H4 are considered as breakout levels when these levels are breached its time to 
// trade with the trend.
//
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Camarilla Pivot Points V2 Backtest", shorttitle="CPP V2", overlay = true)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
width = input(1, minval=1)
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3", "R4"])
BuyFrom = input(title="Buu from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3", "S4"])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh  = security(syminfo.tickerid,res, high)
xLow   = security(syminfo.tickerid,res, low)
xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
H4 = (0.55*(xHigh-xLow)) + xClose
H3 = (0.275*(xHigh-xLow)) + xClose
H2 = (0.183*(xHigh-xLow)) + xClose
H1 = (0.0916*(xHigh-xLow)) + xClose
L1 = xClose - (0.0916*(xHigh-xLow))
L2 = xClose - (0.183*(xHigh-xLow))
L3 = xClose - (0.275*(xHigh-xLow))
L4 = xClose - (0.55*(xHigh-xLow))
pos = 0
S = iff(BuyFrom == "S1", H1, 
      iff(BuyFrom == "S2", H2,
       iff(BuyFrom == "S3", H3,
         iff(BuyFrom == "S4", H4,0))))
B = iff(SellFrom == "R1", L1, 
      iff(SellFrom == "R2", L2,
       iff(SellFrom == "R3", L3,
         iff(SellFrom == "R4", L4,0))))
pos := iff(close > B, 1,
       iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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