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Stratégie de rupture du canal de moyenne mobile de 5 jours combinée au concept de kilométrage

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-05 15:16:05 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie combine les signaux d'achat et de vente de la moyenne mobile de 5 jours et du concept de kilométrage pour atteindre à la fois les fonctionnalités de rupture de canal et de trading à court terme.

La logique de la stratégie

  1. Calculer les moyennes mobiles à 5 jours des plus hautes et des plus basses bandes supérieures et inférieures des canaux
  2. Générer un signal d'achat lorsque le prix de clôture dépasse la bande supérieure
  3. Générer un signal de vente lorsque le prix de clôture dépasse la marge inférieure
  4. Combiner avec des modèles de conception de kilométrage pour déterminer si l'action des prix correspond aux caractéristiques d'achat/vente
    • Fonction d'achat: Fermer > Ouvrir, haut Fermer < Fermer Ouvrir, ouvrir bas < Fermer - ouvrir
    • Fonction de vente: Ouvrir Fermer > Ouvrir précédent Fermer pour 3 bougies consécutives
  5. Condition d'achat finale = signal de rupture du canal ET modèle d'achat du kilométrage
  6. Condition de vente finale = signal de rupture du canal ET modèle de vente du kilométrage

Analyse des avantages

  1. Combine les stratégies de conception de rupture de canal et de kilométrage pour une confirmation multicouche, en évitant les faux signaux
  2. La rupture des canaux reflète les tendances à moyen terme
  3. Le concept de kilométrage identifie les opportunités d'inversion à court terme
  4. Paramètres simples faciles à ajuster pour différents environnements de marché

Analyse des risques

  1. Les Whipsaws peuvent générer de faux signaux lorsque le prix fluctue violemment dans le canal
  2. Une reconnaissance erronée du modèle de conception de kilométrage peut entraîner une entrée prématurée ou une sortie insuffisante
  3. Un réglage incorrect des paramètres affecte la qualité du signal

Directions d'optimisation

  1. Testez différents ensembles de paramètres pour trouver des bandes de canaux optimales
  2. Essayez différentes périodes de canal pour voir si les durées plus courtes ou plus longues fonctionnent mieux
  3. Optimiser les règles du concept de kilométrage pour filtrer le bruit
  4. Considérer l'ajout d'un stop loss pour contrôler les pertes de transactions uniques

Conclusion

Cette stratégie synthétise le concept de rupture de canal et de kilométrage de négociation à court terme, permettant une confirmation multicouche et un contrôle des risques.

/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("5MABAND + Mileage Concept Buy & Sell Strategy", overlay=true)

// Command 1 - 5MABAND Calculation
length = input(5, title="Number of Candles for Average")
avgHigh = ta.sma(high, length)
avgLow = ta.sma(low, length)

// Plotting 5MABAND Bands
plot(avgHigh, color=color.green, title="5MABAND High Line", linewidth=2)
plot(avgLow, color=color.red, title="5MABAND Low Line", linewidth=2)

// Command 2 - Mileage Concept Buy Entry
mileageBuyCondition = close > open and high - close < close - open and open - low < close - open and close - open > close[1] - open[1] and close - open > close[2] - open[2] and close - open > close[3] - open[3] and close > open and open > close[1]

// Command 3 - Mileage Concept Sell Entry
mileageSellCondition = open - close > open[1] - close[1] and open - close > open[2] - close[2] and open - close > open[3] - close[3] and open > close and close > open[1] and close > avgHigh

// Command 4 - 5MABAND Buy Entry
buyAlertCandle_5MABAND = close > avgHigh
plotshape(buyAlertCandle_5MABAND, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal (5MABAND)")

// Command 5 - 5MABAND Sell Entry
sellAlertCandle_5MABAND = close < avgLow
plotshape(sellAlertCandle_5MABAND, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal (5MABAND)")

// Command 6 - 5MABAND Exit Trigger
exitTriggerCandle_5MABAND_Buy = low < avgLow
exitTriggerCandle_5MABAND_Sell = high > avgHigh

// Exit Signals for 5MABAND
exitBuySignal_5MABAND = close < avgLow
exitSellSignal_5MABAND = close > avgHigh

// Buy and Sell Conditions for 5MABAND
buyCondition_5MABAND = close > avgHigh and buyAlertCandle_5MABAND
sellCondition_5MABAND = close < avgLow and (exitTriggerCandle_5MABAND_Buy or exitSellSignal_5MABAND)

// Combine Buy Conditions for Mileage Concept and 5MABAND
combinedBuyCondition = mileageBuyCondition and buyCondition_5MABAND
combinedSellCondition = mileageSellCondition and sellCondition_5MABAND

// Execute Buy and Sell Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = combinedBuyCondition)
strategy.close("Buy", when = sellCondition_5MABAND)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when = combinedSellCondition)
strategy.close("Sell", when = exitBuySignal_5MABAND)

// Exit Buy and Sell Orders for 5MABAND
strategy.close("Buy", when = exitBuySignal_5MABAND)
strategy.close("Sell", when = exitSellSignal_5MABAND)
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