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Stratégie de Bressert stochastique doublement lissée

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-05 15:57:37 La date est fixée à
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Résumé

La stratégie de Bressert Stochastique Doublement Lissée est conçue par William Blau. Elle tente de combiner des méthodes de moyenne mobile avec des principes d'oscillateur.

La stratégie génère des signaux de négociation en calculant une série d'indices stochastiques doubles lissés. Plus précisément, elle calcule d'abord l'indice stochastique lissé des prix, puis applique une moyenne lissée à cet indice stochastique à nouveau pour obtenir l'indice stochastique doublement lissé.

Principe

  1. Calculer l'indice stochastique lissé xPreCalc des prix de la période PDS
  2. Appliquer une moyenne mobile exponentielle EMAlen à xPreCalc pour obtenir xDSS, c'est-à-dire l'indice stochastique doublement lissé
  3. Calculer la ligne de déclenchement xTrigger, qui est une autre ligne EMA de xDSS
  4. Générer des signaux de trading:
    • Allez long lorsque xTrigger est en dessous de xDSS et en dessous de la ligne de survente
    • Allez court quand xTrigger est au-dessus de xDSS et au-dessus de la ligne de surachat
  5. Tracer les courbes de l'indice stochastique doublement lissé xDSS et de la ligne de déclenchement xTrigger

Les avantages

La stratégie combine la capacité de suivre la tendance des moyennes mobiles et la capacité d'identification des indices stochastiques surachetés/survendus.

  1. Le double lissage filtre les faux signaux et améliore la stabilité
  2. La ligne de déclenchement génère des signaux de trading et évite les transactions fréquentes
  3. Les paramètres personnalisables s'adaptent aux différentes conditions du marché
  4. Graphismes intuitifs pour une compréhension et une validation faciles de la stratégie

Les risques

La stratégie de Bressert stochastique doublement lissée comporte également certains risques:

  1. Plus de faux signaux de l'indicateur de Bressert sur les marchés à faible volatilité
  2. Le doublage peut entraîner un décalage du signal, des points de basculement manquants
  3. Des paramètres incorrects peuvent ne pas permettre d'identifier les fluctuations de prix
  4. Le risque commercial existe toujours

Les contre-mesures:

  1. Optimiser les paramètres pour améliorer la précision
  2. Signaux filtrants avec d'autres indicateurs
  3. Utiliser la taille des positions pour couvrir les risques

Optimisation

La stratégie peut également être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Ajustez les paramètres de cycle de l'indice double lissé pour optimiser l'effet de lissage
  2. Ajouter des mécanismes de stop loss pour contrôler les pertes uniques
  3. Ajouter des indicateurs de jugement de tendance pour éviter une opération inverse
  4. Utilisez la taille de position pour maximiser l'espace de profit

Conclusion

La stratégie de Bressert combinant les avantages des moyennes mobiles et des indices stochastiques pour identifier les points de surachat/survente et suivre les tendances.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/04/2017
// Double Smoothed Stochastics (DSS) is designed by William Blaw. 
// It attempts to combine moving average methods with oscillator principles. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="DSS Bressert (Double Smoothed Stochastic)", shorttitle="DSS Bressert")
PDS = input(10, minval=1)
EMAlen = input(9, minval=1)
TriggerLen = input(5, minval=1)
Overbought = input(80, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Overbought, color=green, linestyle=line)
hline(Oversold, color=red, linestyle=line)
xPreCalc = ema(stoch(close, high, low, PDS), EMAlen)
xDSS = ema(stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS), EMAlen)
//xDSS = stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS)
xTrigger = ema(xDSS, TriggerLen)
pos = iff(xTrigger < xDSS and xTrigger < Oversold, -1,
	     iff(xTrigger > xDSS and xTrigger > Overbought, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xDSS, color=blue, title="DSS")
plot(xTrigger, color=red, title="Trigger")
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