Stratégie de suivi de tendance croisée de moyenne mobile

Aperçu

Cette stratégie permet de suivre la tendance des transactions en calculant les moyennes mobiles EMA de différentes périodes et en déterminant leur intersection, en combinant l’indicateur RSI pour déterminer la tendance des tendances. Son idée centrale est la suivante: lorsque la courte EMA génère un signal d’achat lorsque la courte EMA traverse la courte EMA de plus longue période en dessous; lorsque la courte EMA génère un signal de vente lorsque la courte EMA traverse la courte EMA de plus longue période en dessous, le signal de transaction formé par une telle EMA de croisement suit la tendance du marché.

Principe de stratégie

La stratégie utilise principalement les caractéristiques rapides et lentes de l’EMA pour calculer cinq lignes EMA de différentes périodes, y compris les lignes de 9 jours, 21 jours, 51 jours, 100 jours et 200 jours. Les lignes EMA à courte période sont plus rapides pour répondre aux variations de prix, tandis que les lignes EMA à longue période sont relativement insensibles au bruit et reflètent la tendance du marché.

En outre, la stratégie introduit le jugement auxiliaire de l’indicateur RSI. Un signal d’achat n’est émis que lorsque le RSI est supérieur à 65 et un signal de vente n’est émis que lorsque le RSI est inférieur à 40. Cela permet de filtrer certains signaux erronés et d’éviter que les transactions ne soient induites en erreur par d’énormes fluctuations de prix.

Avantages stratégiques

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans le fait qu’elle permet de suivre efficacement les tendances du marché. En définissant plusieurs groupes de lignes moyennes EMA à travers les caractéristiques rapides et lentes de l’EMA, il est possible de juger de leur intersection, de former des signaux d’achat et de vente qui permettent de capturer les mouvements de la ligne moyenne et longue.

En outre, la stratégie introduit l’indicateur RSI pour un jugement auxiliaire, qui peut filtrer efficacement le bruit et éviter d’être induit en erreur par les fluctuations du marché à court terme, améliorant ainsi la fiabilité du signal. Le paramètre RSI est réglé sur 14, permettant de capturer des situations de survente et de survente relativement claires.

Dans l’ensemble, cette stratégie combine le suivi de la tendance des moyennes mobiles et le jugement de survente et de survente du RSI, permettant de capturer les tendances et d’éliminer efficacement les signaux erronés, ce qui en fait une stratégie de suivi de tendance plus fiable.

Risque stratégique

Le plus grand risque de cette stratégie est qu’il y aura un certain retard. L’EMA elle-même a un certain retard sur les variations de prix, en particulier les EMA à plus longs cycles, ce qui signifie qu’il y aura un certain retard dans la génération des signaux d’achat et de vente.

En outre, les signaux de croisement des EMA sont fréquents lorsque le marché est en train de se stabiliser, et un paramètre RSI de 14 peut filtrer les signaux excessifs, ce qui peut entraîner des opportunités de trading manquées.

Pour réduire ces risques, il est possible de raccourcir de manière appropriée les paramètres cycliques des EMA plus longues et d’assouplir de manière appropriée les seuils de sur-achat et de sur-vente du RSI, ce qui rend le paramètre de signal plus sensible. Bien sûr, il est également nécessaire d’assumer un risque plus élevé d’erreur. Il est nécessaire d’ajuster les paramètres en fonction de la situation réelle du marché pour trouver le meilleur point d’équilibre.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimisation des paramètres du cycle EMA. Il est possible de tester plus de combinaisons de paramètres du cycle EMA pour trouver la meilleure paire de paramètres, ce qui rend le signal plus sensible et plus fiable.

2. L’optimisation des paramètres RSI. Il est possible d’élargir de manière appropriée l’intervalle entre les zones de surachat et de survente du RSI pour rendre les signaux plus fréquents, ou de réduire l’intervalle pour réduire le risque de tromperie.

3. Le mécanisme d’augmentation des arrêts de perte. Il est possible de définir des arrêts mobiles ou des arrêts ponctuels pour bloquer les bénéfices, ce qui peut effectivement réduire le risque de perte.

4. En combinaison avec d’autres indicateurs, des indicateurs tels que KDJ, MACD et autres peuvent être introduits pour rendre le signal plus fiable et améliorer l’efficacité de la stratégie.

5. Optimisation de la gestion des positions. La taille des positions peut être ajustée dynamiquement en fonction de la volatilité du marché et augmentée lorsque la tendance est plus claire.

Résumer

La stratégie permet de capturer et de suivre efficacement les tendances du marché en calculant plusieurs groupes de moyennes EMA et en jugeant leur croisement, en combinaison avec l’indicateur RSI pour un jugement auxiliaire. Elle intègre les deux concepts de suivi de la tendance et de jugement de survente et de survente.