Indice Dual Momentum et stratégie composite de retournement

Aperçu

La double stratégie de rétroviseur est une stratégie combinant la stratégie de rétroviseur et la stratégie de rétroviseur. Elle utilise la stratégie de rétroviseur 123 et les deux sous-stratégies de l’indice de sélection des matières (CSI) pour déterminer le moment d’entrée en jeu en fonction du double signal.

Principe de stratégie

Cette stratégie est composée de deux sous-stratégies:

1. 123 Stratégie d’inversion. Elle fait plus lorsque le cours de clôture est à la hausse pendant deux jours consécutifs et que le stoch est inférieur à 50; elle fait moins lorsque le cours de clôture est à la baisse pendant deux jours consécutifs et que le stoch est supérieur à 50.

2. L’indice de sélection des marchandises (CSI) est une stratégie qui combine l’indicateur moyen de la gamme de prix réels (ATR) et l’indicateur moyen de mouvement de direction (ADX). L’ATR reflète la volatilité du marché et l’ADX la force de la tendance. Plus le CSI est élevé, plus la tendance et la volatilité du marché sont fortes.

L’ensemble de la stratégie est basé sur la stratégie de 123 inversion, et la stratégie CSI est une confirmation auxiliaire. Un signal de transaction n’est émis que lorsque les deux signaux sont alignés.

Cela garantit l’inversion des signaux de transaction, tout en réduisant le nombre de faux signaux en ajoutant un filtrage de l’indicateur CSI.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. La combinaison de l’inversion et de la dynamique améliore la précision du signal. La stratégie d’inversion 123 en tant que signal principal peut capturer une inversion soudaine et violente. L’indicateur CSI en tant que confirmation secondaire peut filtrer une partie du bruit.

2. L’utilisation de filtres composites permet de réduire considérablement la position nette. Même si la sous-stratégie elle-même contient un certain pourcentage de faux signaux, le signal final doit être en double concordance, ce qui permet de filtrer la plupart des faux signaux, ce qui réduit au maximum les ouvertures de position répétées inutiles.

3. Les paramètres des stratégies de sous-système peuvent être optimisés individuellement. Les paramètres des stratégies de retournement 123 et des stratégies CSI peuvent être testés et optimisés séparément sans interférer les uns avec les autres. Cela facilite la recherche de la meilleure combinaison de paramètres.

4. Une sous-stratégie peut être activée séparément. Cette stratégie prend en charge les transactions en utilisant uniquement la stratégie de retournement 123 ou la stratégie CSI séparément. Cela offre une flexibilité de stratégie.

Analyse des risques

Bien que cette stratégie ait permis de réduire considérablement le nombre de faux signaux grâce à un filtrage composé, les principaux risques restent:

1. Les signaux stratégiques sont générés à une fréquence relativement faible. En utilisant le double confirmation, il est nécessaire de filtrer une certaine proportion des opportunités de négociation. C’est le prix à payer pour obtenir un taux de victoire élevé.

2. Si les deux paramètres de la sous-stratégie sont incorrects, il peut y avoir une rareté ou même une absence de signal. Les paramètres doivent être rigoureusement testés et optimisés pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.

3. 123 inversion est une opération de revers de marché. Si la situation se présente avec une rupture de prix unilatérale continue et violente, la stratégie sera exposée à un risque plus élevé.

Direction d’optimisation

Les principales possibilités d’optimisation de cette stratégie sont les suivantes:

1. Optimiser les paramètres de chaque sous-stratégie pour trouver la meilleure combinaison de paramètres. Parmi ceux-ci, les paramètres de l’indicateur Stoch, les paramètres de l’indicateur CSI, etc.

2. Tester l’ajout de différents filtres d’état du marché. Par exemple, utiliser la stratégie CSI uniquement lorsque la tendance prévaut, utiliser la stratégie de retournement 123 uniquement lorsque le marché est en tremblement. Cela peut surmonter dans une certaine mesure les inconvénients des sous-stratégies.

3. Module d’adaptation et d’optimisation dynamique des paramètres de développement. Permet aux stratégies d’ajuster automatiquement les paramètres en fonction de l’état du marché en temps réel et des statistiques, et de suivre en temps réel la combinaison optimale de paramètres.

4. Tester différents mécanismes de stop-loss. Un stop-loss approprié permet de contrôler efficacement le risque et de réduire les opérations de clôture répétées inutiles.

Résumer

L’indice de double dynamique et la stratégie de rétrogradation combinée utilisent une approche de reconnaissance et de combinaison de plusieurs signaux, exploitant efficacement les avantages de la stratégie de rétrogradation et de la stratégie de dynamique, tout en atténuant les inconvénients des deux parties en se filtrant mutuellement, pour une efficacité et une stabilité élevées. C’est l’une des stratégies de quantification typiques disponibles.