Stratégie d'évasion dynamique CCI
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de rupture CCI dynamique est une stratégie de négociation de courte ligne qui utilise l’indicateur CCI pour identifier les surventes et les surachats. Elle combine l’indicateur CCI et la moyenne WMA, en faisant plus lorsque l’indicateur CCI rebondit de la zone de survente, en faisant moins lorsque l’indicateur CCI revient de la zone de survente, et en profitant de la sortie.
Principe de stratégie
La stratégie utilise l’indicateur CCI pour juger de la survente du marché. L’indicateur CCI permet d’identifier efficacement les anomalies de prix. Lorsque l’indicateur CCI est inférieur à 100, il est considéré comme une survente du marché; quand il est supérieur à 100, il est considéré comme une survente du marché.
En outre, la stratégie est combinée avec la moyenne WMA pour déterminer la direction de la tendance. Un signal de multiplication n’est efficace que lorsque le prix de clôture est supérieur à la moyenne WMA; un signal de rupture n’est efficace que lorsque le prix de clôture est inférieur à la moyenne WMA. Cela permet de filtrer certains signaux de transaction indécis.
Après l’entrée en bourse, la stratégie utilise la méthode de stop loss pour contrôler le risque. Il existe trois types de stop loss possibles: stop loss de stratégie fixe, stop stop de gamme de fluctuation des prix et stop stop ATR. Lorsque vous faites trop, le prix baisse jusqu’à la ligne de stop loss et vous arrêtez la sortie; lorsque vous faites du vide, le prix augmente jusqu’à la ligne de stop loss et vous arrêtez la sortie.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
- L’indicateur CCI est utilisé pour identifier les opportunités de reprise et pour saisir les occasions de survente.
- Les traders doivent être en mesure d’évaluer la tendance en fonction de la direction de la courbe, et d’éviter de faire des transactions contre la tendance.
- Il existe plusieurs options de stop-loss qui peuvent être ajustées en fonction du marché.
- Les signaux stratégiques sont simples, clairs et faciles à mettre en œuvre.
Analyse des risques
La stratégie présente également les risques suivants:
- Le CCI est sujet à de faux signaux et ne peut pas être complètement évité.
- Une mauvaise méthode de réduction des pertes peut entraîner des pertes excessives.
- L’incapacité à identifier les tendances peut générer des transactions inutiles dans un contexte de choc.
- Il n’est pas possible de juger de l’évolution globale du marché et il est possible de faire des opérations inverses.
Les principaux moyens d’optimisation pour ces risques sont les suivants:
- Il est possible de filtrer le signal CCI en combinaison avec d’autres indicateurs.
- Optimisation de la position de l’arrêt de perte en fonction de la rétro-mesure.
- Il est important d’augmenter les indicateurs de tendance pour éviter les chocs.
- Déterminer les niveaux de support et de pression et décider de la direction à prendre.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée principalement dans les domaines suivants:
Optimisation des paramètres de l’indicateur CC: ajuster les paramètres périodiques de l’indicateur CCI et optimiser les paramètres de l’indicateur.
Optimisation de la méthode d’arrêt des pertes: tester différentes méthodes d’arrêt et choisir la méthode d’arrêt optimale.
Optimisation des indicateurs de filtrage: ajout d’autres indicateurs tels que le MACD, le RSI, etc. pour construire un système de filtrage multi-indicateurs et réduire les faux signaux.
Optimisation du jugement de tendance: ajout d’indicateurs de jugement de tendance tels que les moyennes mobiles, afin d’éviter les opérations inverses.
Optimisation de l’arrêt automatique: mise en place d’un arrêt dynamique permettant à la stratégie de s’arrêter automatiquement en fonction des fluctuations du marché.
Résumer
La stratégie de rupture CCI dynamique est une stratégie de négociation de courte ligne très pratique. Elle utilise l’indicateur CCI pour déterminer le sur-achat et le sur-vente et s’engage dans la direction de la ligne de parité. Le contrôle du risque adopte une méthode de stop-loss.
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID
// ---From the "Bitcoin Trading Strategies" book, by David Hanson---
// After testing, works better with an ATR stop instead of the Strategy Stop. This paramater
// can be changed from the strategy Inputs panel.
// "CCI Scalping Strategy
// Recommended Timeframe: 5 minutes
// Indicators: 20 Period CCI, 20 WMA
// Long when: Price closes above 20 WMA and CCI is below -100, enter when CCI crosses above -100.
// Stop: Above 20 WMA"
//@version=4
strategy("CCI Scalping Strat",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=10000,
commission_value=0.04,
calc_on_every_tick=false,
slippage=0)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")
i_Stop = input(0, step=.05, title="Strategy Stop Mult")*.01
i_CCI=input(16, title="CCI Length")
i_WMA=input(5, title="WMA Length")
/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")
// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="ATR Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=2, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(10, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(1.5, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
or strategy.position_size < strategy.position_size[1]
// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////
//CCI
CCI=cci(close, i_CCI)
//WMA
WMA=wma(close, i_WMA)
//Stops
LongStop=valuewhen(bought, WMA, 0)*(1-i_Stop)
ShortStop=valuewhen(bought, WMA, 0)*(1+i_Stop)
StratTP=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongStop)*i_TPRRR
StratSTP=strategy.position_avg_price - (ShortStop - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
BUY = (close > WMA) and crossover(CCI , -100)
SELL = (close < WMA) and crossunder(CCI , 100)
//Trading Inputs
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")
// Entries
if reverse
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=SSL, when=i_SL)
/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////
plot(WMA)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? SL : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? SSL : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)