Stratégie de repli en relief inversé de la moyenne de Momentum
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie consiste à effectuer un simple revers près d’une moyenne mobile. La stratégie utilise la moyenne mobile à 50 épisodes de l’indice comme indicateur principal de la tendance et combine la règle d’absorption de la morphologie pour rechercher des opportunités de revers. Après la rupture de la moyenne mobile, attendez la formation d’une deuxième ou d’une troisième ligne de revers K, et si elle correspond à une forme de revers, ouvrez une position inversée à la clôture de la ligne K suivante et mettez un stop-loss de une minute.
Le principe
La stratégie repose principalement sur deux hypothèses:
L’EMA à 50 épisodes permet de juger efficacement de la direction de la tendance du marché. Lorsqu’elle est à la hausse, elle est considérée comme une tendance à la hausse; lorsqu’elle est à la baisse, elle est considérée comme une tendance à la baisse.
Après la rupture d’une EMA, il y a souvent un rebond d’ajustement de courte durée, qui utilise les caractéristiques de la forme engloutie par la ligne K inversée pour capturer le moment où la reprise se termine et ainsi effectuer une opération de revers.
Plus précisément, la stratégie commence par calculer une EMA de 50 jours, puis détermine si le prix a franchi cette EMA. Si la barre est franchie, attendez 2 à 3 lignes négatives vers le bas de la ligne K. Si la ligne K suivante est franchie, attendez la fermeture de la ligne K.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
La logique d’opération est simple, claire, facile à comprendre et adaptée aux débutants.
Les signaux de négociation sont rendus plus efficaces grâce à l’utilisation de la capacité de jugement de tendance des moyennes mobiles et de la forme de la ligne K.
Le stop-loss est réglé pour contrôler les pertes d’une transaction unique.
Les règles de la procédure sont claires, évitent les jugements subjectifs et rendent la stratégie plus fiable.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
L’EMA n’a pas été en mesure d’évaluer les tendances avec une précision suffisante, ce qui pourrait entraîner des erreurs de jugement.
Le jugement de la forme K a également une certaine probabilité d’erreur.
Le mauvais réglage du stop loss peut augmenter les pertes ou réduire les bénéfices.
Il peut y avoir des problèmes de points de glissement, de chaînes d’instruments, etc. dans le trading automatique, ce qui peut affecter les bénéfices.
La réponse:
Optimiser les paramètres périodiques des moyennes mobiles pour trouver des valeurs plus appropriées.
La combinaison de ces indicateurs permet d’améliorer la fiabilité des signaux.
Tester et optimiser les paramètres de temps d’arrêt pour trouver le paramètre optimal.
La mise en place d’un contrôle de glissement dans la stratégie permet d’éviter une perte de glissement importante.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Optimiser les paramètres de périodicité des moyennes mobiles pour trouver les meilleurs.
Remplacement d’autres types de moyennes mobiles, comme les moyennes mobiles pondérées, etc.
Augmentation des filtres tels que le volume et l’amplitude afin d’éviter les signaux erronés lors de la synthèse.
Les stochastiques, le MACD et d’autres indicateurs peuvent être combinés pour améliorer la qualité du signal.
Définir le meilleur délai d’arrêt en fonction des caractéristiques de chaque variété et de la période de négociation.
Ajout de stratégies de stop-loss, qui s’arrêtent activement lorsque les bénéfices atteignent un certain niveau.
Résumer
La stratégie d’inversion de la moyenne dynamique est une stratégie de négociation de courte ligne simple et pratique, qui utilise principalement les moyennes mobiles pour juger de la tendance et utilise l’absorption de la ligne K pour trouver des opportunités de revers, afin de mener des opérations de courte ligne. La stratégie présente les avantages de la clarté et de la facilité d’exécution, mais il y a aussi de la place pour l’optimisation des paramètres.
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("LinoR EMA Pullback Strategy", shorttitle="EPS", overlay=true)
// Define EMA period
emaPeriod = input(50, title="EMA Period")
// Calculate 50 EMA
ema50 = ta.ema(close, emaPeriod)
// Calculate engulfing conditions
engulfingBullish = close[1] < open[1] and close > open and close > close[1] and open < open[1]
engulfingBearish = close[1] > open[1] and open > close and open > open[1] and close < close[1]
// Define a 1-minute timer
var timer = 0
if bar_index > 0
timer := timer[1] + 1
// Long condition
longCondition = ta.crossover(close, ema50) and engulfingBullish
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Short condition
shortCondition = ta.crossunder(close, ema50) and engulfingBearish
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit after 1 minute
if timer >= 1
strategy.close("Exit")
plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)