Stratégie de suivi de tendance basée sur l'indicateur double EMA

Aperçu

La stratégie consiste à calculer les EMA de deux périodes différentes et à comparer leur relation de grandeur pour déterminer la tendance du marché et suivre la tendance. Lorsque la courte période de l’EMA traverse la longue période de l’EMA, elle est jugée comme entrant dans une tendance à la hausse et la stratégie fait plus; lorsque la courte période de l’EMA traverse la longue période de l’EMA, elle est jugée comme entrant dans une tendance à la baisse et la stratégie est vide.

Principe de stratégie

L’indicateur EMA est capable de filtrer le caractère aléatoire de la tendance et de réagir aux changements de tendance réels. La stratégie utilise deux paramètres EMA différents, un EMA de 34 jours sur un court cycle et un EMA de 89 jours sur un long cycle.

Lorsque l’EMA à court terme traverse l’EMA à long terme par le bas, cela signifie que la tendance à court terme commence à dominer la tendance à long terme et que le prix entre dans le canal ascendant, ce qui est un signal de multiplication de la stratégie. Lorsque l’EMA à court terme traverse l’EMA à long terme par le bas, cela signifie que la tendance à court terme commence à inverser la tendance à long terme et que le prix entre dans le canal descendant, ce qui est un signal de blanchiment de la stratégie.

Après avoir fait plus de courte durée, la stratégie conserve la position jusqu’à ce que le signal contraire apparaisse. Par exemple, après avoir fait plus de temps et rencontré un signal de courte durée de courte durée de courte durée sous EMA, la position est levée et une position de courte durée est ouverte. Cela permet de sortir progressivement de la position de courte durée positive, mais peut également inverser la courte durée en temps opportun, pour maximiser le profit de la tendance.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans l’utilisation complète de la forme croisée de l’EMA pour juger de l’évolution de la tendance du marché, en faisant plus de spéculation avec précision, afin de mieux suivre la tendance. Plus précisément, l’avantage se manifeste principalement dans les aspects suivants:

1. L’instrument EMA est utilisé pour juger de la variation des tendances des prix courants, et ma est supérieur à l’instrument de la moyenne fondamentale pour le traitement de la tendance et de la fluidité supplémentaire.

2. La structure double EMA permet de filtrer une partie du bruit, ce qui rend le signal plus stable et plus fiable.

3. Les paramètres de l’EMA sont réglables et peuvent être adaptés aux caractéristiques du marché pour obtenir des signaux de négociation plus précis.

4. Les positions en cours permettent d’éviter les transactions à contre-courant et de réduire le risque de transaction.

5. Il est important de tirer le meilleur parti de la tendance pour en tirer profit et d’arrêter rapidement une fois qu’elle est rentable pour éviter de renverser les pertes.

Analyse des risques

Les principaux risques de cette stratégie sont les suivants:

1. Bien que l’EMA puisse filtrer efficacement le bruit et juger de la direction de la tendance, si elle est confrontée à une situation de choc, il peut y avoir plusieurs signaux de perte croisés, ce qui entraîne des transactions trop fréquentes et augmente les coûts et les risques de transaction.

2. Le mauvais choix des paramètres de périodicité de l’EMA peut entraîner un retard de signal et une perte du meilleur moment d’entrée.

3. Il est impossible de déterminer le point de basculement de la tendance et le moment de son renversement, et il est possible d’être emprisonné avant qu’elle ne se produise.

Les mesures suivantes peuvent être prises contre ces risques:

1. En cas de choc, il est préférable d’alléger la limite de perte, de réduire les pertes ou de sauter directement la transaction en attendant la tendance.

2. Optimiser le choix des paramètres du cycle EMA, trouver la combinaison optimale de paramètres. Introduire un cycle d’ajustement dynamique qui s’adapte à l’EMA.

3. Ajout d’indicateurs additionnels pour juger de la fin d’une tendance, des points de retournement structurels, éviter les emprisonnements. Une combinaison typique peut être considérée comme l’introduction du MACD, du KDJ, de la MA, etc.

Direction d’optimisation

La stratégie a encore de la place pour une optimisation plus poussée, principalement dans les domaines suivants:

1. Optimiser davantage le choix des cycles EMA pour trouver la combinaison optimale de paramètres. Vous pouvez prendre en compte les cycles dynamiques, l’adaptation aux EMA, etc.

2. Augmenter les stratégies de stop loss, comme le stop move, le stop time, le stop oscillation, etc. pour contrôler le risque d’une seule transaction.

3. L’ajout d’indicateurs additionnels pour juger de la structure de la tendance, évitant ainsi le risque de s’enfermer. Typique comme l’introduction de MACD, KDJ, MA etc.

4. Adaptez les paramètres de la stratégie en fonction des caractéristiques de la structure de la secousse au niveau de la grande période. Plus précisément, faites une combinaison de plusieurs paramètres pour la ville de tendance et une combinaison de paramètres pour la ville de portée.

5. La gestion des positions est combinée à un ajustement dynamique de la taille des positions en fonction d’indicateurs tels que le taux d’utilisation des fonds et le taux de rendement.

Résumer

La stratégie est simple et claire. La stratégie a l’avantage d’utiliser l’outil EMA pour déterminer la tendance, la position en cours, tirer profit de la tendance. Mais il existe également des problèmes tels que le cycle de sélection et la capture des points de basculement. Ces problèmes fournissent une orientation pour l’optimisation de la stratégie.