Aperçu

Les stratégies SMA basées sur des indices inversés de type V sont formées en calculant la différence absolue entre le prix le plus élevé de 14 jours et le prix le plus bas du jour précédent, et la différence absolue entre le prix le plus bas de 14 jours et le prix le plus élevé du jour précédent, et en calculant respectivement les moyennes mobiles simples de 14 jours. Les courbes VI+ et VI- sont des signaux à plusieurs têtes lorsque VI- est traversé par VI+.

Principe de stratégie

Les indicateurs centraux de cette stratégie sont VI+ et VI- ◄ dont VI+ reflète la force de multiples têtes et VI- la force de tête vide ◄ dont la formule de calcul est la suivante:

            
            
            
VMP = SUM(ABS(HIGH - LOW[1]),14)
VMM = SUM(ABS(LOW - HIGH[1]),14)  
STR = SUM(ATR(1),14)
VI+ = VMP/STR  
VI- = VMM/STR

Pour éliminer les oscillations de la courbe, une moyenne mobile simple de 14 jours est calculée pour VI+ et VI- respectivement, obtenant les signaux SMA ((VI+) et SMA ((VI-)) qui produisent un signal de tête blanche lorsque SMA ((VI-) est traversé par SMA ((VI+) et un signal de tête blanche lorsque SMA ((VI+) est traversé par SMA ((VI-)).

En outre, la stratégie utilise les valeurs de VI+ et de VI- pour déterminer la tendance à la hausse et à la baisse, afin de filtrer les tendances en faisant plus lorsque la tendance est à la baisse et moins lorsque la tendance est à la hausse.

Analyse des avantages

Cette stratégie, combinée à l'état de la tendance et à la fourche dorée de l'indicateur VI, permet de filtrer efficacement les faux signaux et d'améliorer la probabilité de gagner. Comparée à une simple stratégie de moyenne mobile, son signal de rupture est plus fiable.

Analyse des risques

Cette stratégie présente deux risques majeurs:

1. L'indicateur VI peut générer des signaux trompeurs pendant certains cycles. Il est nécessaire de combiner le filtrage de tendance et le stop loss pour contrôler le risque.

2. Les marchés où les frais de transaction et le coût des points de glissement sont élevés ne conviennent pas à cette stratégie et réduisent considérablement la marge de profit.

Direction d'optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres périodiques de l'indicateur VI pour trouver la combinaison optimale de paramètres.

2. L'utilisation de l'apprentissage automatique pour identifier les signaux trompeurs améliore la qualité du signal.

3. La gestion des pertes est assurée par un système d'optimisation des sorties, combiné à des dispositifs de gestion des pertes et de gestion des fonds, permettant de contrôler les pertes de transactions individuelles.

4. Optimiser le choix des variétés de transactions, en choisissant des marchés où les coûts de transaction sont moins élevés.

Résumer

La stratégie SMA basée sur des indicateurs de retournement de type V, qui permet de déterminer le moment d'achat et de vente en calculant les indicateurs VI+ et VI- en combinaison avec l'état de la tendance, est une stratégie de suivi de tendance plus fiable. L'avantage de cette stratégie réside dans la qualité du signal et le filtrage efficace du bruit.