Stratégie de tendance à long terme basée sur ATR, EOM et VORTEX

Aperçu

Cette stratégie est une stratégie de tendance en longues lignes utilisée dans les marchés boursiers et crypto-monnaie. Elle combine trois indicateurs: l’ATR, l’EOM et le VORTEX pour identifier la direction de la tendance.

Principe de stratégie

• L’ATR est utilisé pour mesurer la volatilité du marché. Ici, nous calculons l’ATR de 10 cycles, puis nous lissons l’ATR avec une EMA de 5 cycles. Si l’ATR actuel est supérieur à l’EMAATR, cela signifie que le marché est actuellement en forte volatilité et appartient au marché haussier; au contraire, il appartient au marché baissier.

• L’EOM appartient à l’indicateur de la quantité. Ici, nous calculons l’EOM sur 10 cycles. Si l’EOM est positif, il s’agit d’une tendance à la hausse de la quantité, qui appartient au marché haussier; si l’EOM est négatif, il appartient au marché baissier.

• VORTEX représente l’indicateur de flux de circulation, utilisé pour déterminer la direction de la tendance de la ligne longue. Nous calculons respectivement la somme des valeurs absolues des fluctuations de prix de près de 10 cycles pour obtenir VMP et VMM.

En résumé, la stratégie consiste à évaluer la volatilité à court terme de l’ATR et de l’EMAATR, les caractéristiques de la quantité de l’EOM et les tendances à long terme de la VORTEX pour déterminer la direction à prendre.

Analyse des avantages

• La stratégie combine trois catégories d’indicateurs pour identifier la direction de la tendance, à savoir la classe de volatilité, la classe de prix et la classe de tendance, pour juger de la globalité et de la force du signal.

• Les ATR et VORTEX possèdent des caractéristiques d’élasticité qui permettent de filtrer efficacement le bruit de la secousse et d’éviter les faux signaux à plusieurs têtes.

• Il est possible de réduire au maximum le risque de pertes liées aux ajustements de la ligne courte.

• En tant que stratégie de suivi des tendances, elle se concentre sur la capture d’opportunités de tendance à long et moyen termes, permettant de tirer profit des principales tendances du marché.

Analyse des risques

• Les données de détection sont insuffisantes, les performances du disque dur doivent encore être vérifiées et les paramètres doivent être optimisés.

• Il n’est pas possible de rechercher des opportunités de profit dans des situations de retournement ou de choc, le plafond des bénéfices étant limité.

• La stratégie de tendance pure, l’incapacité de contrôler efficacement le risque de détention de positions, le risque de verrouillage des fonds.

• Il n’y a pas de possibilité de faire faillite, il n’y a pas de possibilité de couvrir le risque de position, la marge de perte est relativement grande.

Direction d’optimisation

• Test de la stabilité des différents paramètres de cycle ATR et VORTEX

• Essayez d’introduire des mécanismes de stop-loss, tels que le stop-motion, le stop-time, etc., pour contrôler les pertes individuelles.

• Le risque est réduit en cas de forte volatilité en réduisant la position sur la base du ratio de position ATR.

• Le temps de confirmation de l’entrée, combiné à un facteur de réversion, permet d’éviter le blocage inutile des fonds.

Résumer

Cette stratégie fait partie de la stratégie de suivi de la tendance de la longue ligne, qui confirme la direction de la tendance à travers les trois indicateurs majeurs ATR, EOM et VORTEX. Elle ne fait que faire plus et ne fait rien, dans le but de capturer les gains supplémentaires apportés par la tendance principale.