Stratégie de tendance à long terme basée sur ATR, EOM et VORTEX

Résumé

Cette stratégie est une stratégie de tendance à long terme pour les marchés boursiers et de crypto-monnaie. Elle combine trois indicateurs - ATR (Average True Range), EOM (Ease of Movement) et VORTEX pour identifier les directions de tendance.

La logique de la stratégie

• ATR mesure la volatilité du marché. Ici, nous calculons l'ATR à 10 périodes et l'assouplons avec une EMA à 5 périodes. Si l'ATR actuel est supérieur à l'EMA d'ATR, cela indique une forte volatilité et un marché haussier. Sinon, c'est un marché baissier.

• L'EM appartient aux indicateurs de volume-prix. Ici, nous calculons l'EM de 10 périodes. Si l'EM est positif, cela suggère une augmentation du volume des transactions et un marché haussier. Sinon, c'est un marché baissier.

• VORTEX représente un indicateur de vortex pour juger des directions de tendance à long terme. Nous calculons la somme des fluctuations absolues des prix au cours des 10 dernières périodes pour obtenir VMP et VMM. Ensuite, utilisez la somme d'ATR comme dénominateur pour normaliser et obtenir VIP et VIM. Faites leur moyenne, si plus de 1 suggère des marchés haussiers et moins de 1 suggère des marchés baissiers.

En résumé, cette stratégie combine ATR/EMAATR pour la volatilité à court terme, EOM pour les caractéristiques de volume-prix et VORTEX pour la tendance à long terme afin de déterminer la direction finale de la volatilité à long terme.

Analyse des avantages

• Cette stratégie synthétise trois principaux types d'indicateurs, dont la volatilité, le volume-prix et la tendance, afin d'identifier les tendances avec des jugements complets et des signaux forts.

• ATR et VORTEX ont tous deux des fonctionnalités de lissage pour filtrer les bruits des marchés de gamme et éviter les faux signaux longs.

• Seul le long sans le short peut maximiser le risque d'évitement des retraits à court terme.

• En tant que stratégie de suivi des tendances, elle vise à saisir les opportunités de direction à moyen et à long terme et à tirer profit de la tendance principale.

Analyse des risques

• Les données des tests antérieurs insuffisantes avec des performances commerciales réelles à vérifier et des paramètres à optimiser et à tester davantage.

• Incapable de rechercher des opportunités de profit à partir d'inversions ou de marchés à plage, ce qui limite le potentiel de profit.

• Une stratégie de tendance pure ne peut pas contrôler efficacement les risques de position avec certains risques de blocage des capitaux.

• L'établissement ne doit pas être tenu pour responsable d'une opération de couverture.

Directions d'optimisation

• Stabilité à l'essai de différentes périodes pour ATR et VORTEX.

• Essayez d'introduire des méthodes d'arrêt des pertes, par exemple, un arrêt des pertes en mouvement, un arrêt des pertes en temps pour contrôler une seule perte.

• Définir le dimensionnement des positions sur la base des valeurs ATR afin de réduire le risque dans des environnements à forte volatilité.

• Incorporer des facteurs d'inversion moyenne pour confirmer le moment de l'entrée et éviter un blocage inutile du capital.

Conclusion

Cette stratégie de suivi de tendance à long terme est basée sur les confirmations d'ATR, EOM et VORTEX dans trois catégories, et ne bénéficie que de la tendance principale. Elle présente l'avantage de jugements complets et de signaux clairs, mais les inconvénients d'une validation insuffisante des données, de faibles capacités de contrôle des risques. Des améliorations futures peuvent être apportées dans des domaines tels que l'introduction d'un stop loss, l'optimisation des paramètres et le dimensionnement des positions.