Stratégie d'entrée à double confirmation basée sur le MACD et le RSI
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie utilise une combinaison d’indicateurs MACD et RSI pour réaliser un mécanisme de double confirmation d’entrée, un équilibre entre la rentabilité et la maîtrise des risques, dans le but de générer des rendements stables sur les lignes moyennes et longues.
Principe de stratégie
Cette stratégie utilise principalement l’indicateur MACD pour déterminer la tendance du marché et le moment de l’entrée. La ligne de signal de rupture de la ligne MACD est considérée comme un signal d’achat, tandis que la ligne de signal de chute de la ligne MACD est un signal de vente. De plus, la zone de survente et de survente de l’indicateur RSI est utilisée pour filtrer les fausses ruptures.
Afin d’assurer la fiabilité des signaux de négociation, la stratégie ajoute des jugements sur le volume des transactions. La stratégie n’émettra des signaux de négociation que lorsque le volume des transactions est supérieur à la moyenne des transactions sur 20 jours. Cela évite les signaux erronés générés lorsque le volume des transactions sur le marché est insuffisant.
Enfin, la stratégie utilise également la direction de l’entité de la ligne K comme moyen de suivre les arrêts et les confirmations. Lorsque la direction de l’entité de la ligne K change, la position actuelle est liquidée. Cela permet de bloquer les bénéfices et d’empêcher les retours de bénéfices.
Analyse des avantages
- L’utilisation du MACD pour déterminer les tendances du marché et le moment de l’entrée permet d’entrer dans le marché au début de la tendance et de réaliser des bénéfices.
- Le RSI évite d’entrer dans les zones de survente et de survente pour réduire les pertes
- Le jugement sur le volume de transactions peut filtrer les faux signaux et améliorer la probabilité de réaliser un profit
- Les entités K-Line suivent un arrêt raisonnable et maîtrisent bien les risques
Analyse des risques
- Le MACD est en retard et risque de manquer une reprise de la courte ligne
- La règle de la quantité de livraison peut manquer une tendance à un démarrage à faible volume
- La méthode de K-line stop loss peut être affectée par des surtensions à court terme
Direction d’optimisation
- On peut envisager d’ajouter d’autres indicateurs de filtrage, tels que le jugement de la bande de Bryn, pour améliorer encore la qualité du signal.
- On peut tester l’ajout d’un stop-loss orbital pour verrouiller les profits de longue ligne
- On peut essayer d’optimiser la combinaison des paramètres du MACD pour améliorer la sensibilité de l’indicateur
Résumer
La stratégie est équilibrée en termes de stabilité et de rentabilité dans l’ensemble. La MACD juge les tendances dominantes, le RSI et le double filtrage du volume de transactions améliorent la qualité du signal, et la ligne K suit les risques de contrôle des pertes. La stratégie peut être encore améliorée en optimisant les paramètres et en ajoutant d’autres indicateurs techniques. Il est important de ne pas rechercher trop de complexité et de garder la simplicité et la stabilité de la stratégie.
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Al-Sat Sinyali ve Teyidi", overlay=true)
// MACD (Hareketli Ortalama Yakınsaklık Sapma)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 5, 13, 5)
// RSI (Göreceli Güç Endeksi)
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
// Hacim
volumeAverage = ta.sma(volume, 20)
// RSI ve MACD Filtreleri
rsiOverbought = rsiValue > 70
rsiOversold = rsiValue < 30
macdBuySignal = ta.crossover(macdLine, signalLine) and not rsiOverbought
macdSellSignal = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and not rsiOversold
// Al-Sat Stratejisi
shouldBuy = ta.crossover(close, open) and not ta.crossover(close[1], open[1]) and macdBuySignal and volume > volumeAverage
shouldSell = ta.crossunder(close, open) and not ta.crossunder(close[1], open[1]) and macdSellSignal and volume > volumeAverage
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=shouldBuy)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shouldSell)
// Teyit için bir sonraki mumu bekleme
strategy.close("Buy", when=ta.crossover(close, open))
strategy.close("Sell", when=ta.crossunder(close, open))
// Görselleştirmeyi devre dışı bırakma
plot(na)
// Al-Sat Etiketleri
plotshape(series=shouldBuy, title="Al Sinyali", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Al")
plotshape(series=shouldSell, title="Sat Sinyali", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Sat")
// Varsayımsal bir sonraki mumun kapanış fiyatını hesapla
nextBarClose = close[1]
plot(nextBarClose, color=color.blue, linewidth=2, title="Tahmin Edilen Kapanış Fiyatı")