Une stratégie de rupture en une minute.

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-19 10:56:07 Je vous en prie.
Les étiquettes:

Résumé

La stratégie de rupture de 1 minute de la forêt de gemmes est une stratégie de trading quantitative qui vise à capturer les signaux de rupture dans un délai de 1 minute pour réaliser des profits rapides.

La logique de la stratégie

Cette stratégie utilise principalement les éléments suivants pour former des signaux commerciaux:

Indicateur ATR - Calcule la fourchette moyenne réelle pour définir les canaux de prix;
Indicateurs de moyennes mobiles - Calcul des EMA rapides et des EMA lentes pour générer des signaux de croix dorée/croix morte;
L'indicateur RSI - Calcule l'indice RSI rapide et lent pour déterminer la zone de surachat/survente;
Relation prix-canaux - Génère des signaux commerciaux lorsque le prix sort des canaux.

Plus précisément, la stratégie calcule la moyenne de N périodes d'ATR, EMA rapide, EMA lente, RSI rapide et RSI lente.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

Capture les tendances des prix à court terme;
Réagit rapidement, adapté au trading à haute fréquence;
Plus fiable avec des indicateurs filtrés multiples;
Paramétrique pour les utilisateurs à optimiser.

Analyse des risques

Il y a aussi des risques:

Risques élevés dans le trading à court terme, nécessitant un stop loss strict;
L'optimisation incorrecte des paramètres entraîne un surajustement;
Une fréquence de négociation élevée augmente les coûts.

Pour contrôler les risques, un stop loss doit être mis en œuvre et les paramètres doivent faire l'objet d'un backtest adéquat afin d'éviter une suradaptation.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée par:

paramètres d'essai réglés sur des périodes plus courtes (5 min, 15 min);
Ajouter plus d'indicateurs de filtrage comme le volume pour améliorer la qualité du signal;
Optimiser les paramètres du canal ATR et de la moyenne mobile pour trouver les meilleures combinaisons de paramètres.

Conclusion

La stratégie Gem Forest 1 Minute Breakout se concentre sur la capture des tendances à court terme en filtrant avec plusieurs indicateurs, avec une réponse rapide et des caractéristiques de risque-rendement élevées. Elle peut être adaptée aux préférences de risque des utilisateurs grâce à l'optimisation des paramètres pour de meilleurs résultats. Cependant, les utilisateurs doivent contrôler les risques de trading via un stop loss strict, des fréquences de trading raisonnables, etc. Dans l'ensemble, cette stratégie convient aux investisseurs ayant une certaine connaissance quantitative du trading et une tolérance au risque pour le trading à court terme.

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Gem Forest 1 Dakika Scalp", overlay=true)

source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])

ma_function(source, atrlen) => 
    if smoothing == "RMA"
        ta.rma(source, atrlen)
    else
        if smoothing == "SMA"
            ta.sma(source, atrlen)
        else
            if smoothing == "EMA"
                ta.ema(source, atrlen)
            else
                ta.wma(source, atrlen)

atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult

ShortEMAlen = input.int(21, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(65, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(25, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(100, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)

RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2

longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA,longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA,shortSMA)

plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.blue, 0), textcolor=color.white)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.yellow, 0), textcolor=color.white)

if (longCondition)
    stopLoss = low - atr * 2
    takeProfit = high + atr * 5
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (shortCondition)
    stopLoss = high + atr * 2
    takeProfit = low - atr * 5
    strategy.entry("short", strategy.short)

plot(upper_band)
plot(lower_band)
plot(shortSMA, color = color.red)
plot(longSMA, color = color.yellow)

Plus de

2019 FMZ - Tous les droits réservés