Stratégie de percée de 1 minute de Golden Forest
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de rupture d’une minute de la forêt d’or est une stratégie de négociation quantitative de courte durée qui vise à capturer les signaux de rupture des prix dans un délai d’une minute pour réaliser des gains rapides. La stratégie intègre plusieurs indicateurs tels que la ligne de parité, l’ATR et le RSI pour former un signal de négociation afin de réaliser un plus grand ratio de perte en peu de temps.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur les éléments suivants pour créer un signal de transaction:
- Indicateur ATR - mesure la moyenne des fluctuations réelles des prix pour définir un canal de prix;
- L’indicateur de la ligne moyenne - calcule les EMA rapides et les EMA lents, formant un signal de fourche dorée;
- L’indicateur RSI - Calcule le RSI rapide et lent pour déterminer les zones de survente et de survente;
- Relation du prix au canal - émet un signal de transaction lorsque le prix franchit un canal ascendant ou descendant.
Plus précisément, la stratégie calcule la moyenne des N cycles de l’ATR, ainsi que l’EMA rapide, l’EMA lente et le RSI lent. La combinaison de la rupture de l’ATR, de la formation d’un EMA et de l’atteinte du RSI à un niveau de survente et de survente, les trois conditions, la stratégie émet un signal de vente ou de vente.
Analyse des avantages
Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:
- La première est de capturer les tendances à court terme des prix.
- La réponse rapide et adaptée aux transactions à haute fréquence;
- Le filtrage des ondes est plus fiable et utilise plus d’indicateurs.
- Paramétrique, l’utilisateur peut optimiser lui-même les paramètres.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
- Les transactions en ligne courte sont très risquées et nécessitent un stop-loss strict.
- Une mauvaise optimisation des paramètres peut entraîner une suradaptation;
- La fréquence des transactions est trop élevée, les coûts de transaction augmentent.
Afin de contrôler le risque, il faut adopter une stratégie de stop loss, tout en optimisant les paramètres en faisant un bon retour d’examen, en évitant les surmesures. En outre, ajuster la fréquence des transactions, contrôler les coûts des transactions.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:
un paramètre de test avec une période plus courte (5, 15 minutes);
l’ajout d’indicateurs de filtrage supplémentaires, tels que le volume des transactions, pour améliorer la qualité du signal;
Optimiser le canal ATR et les paramètres de la ligne moyenne pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.
Résumer
La stratégie de rupture de 1 minute de la forêt d’or, axée sur la capture des tendances de prix à court terme, est filtrée par une combinaison de plusieurs indicateurs et se caractérise par une réponse rapide et un ratio de gain et de perte élevé. La stratégie peut être optimisée par des paramètres optimisés en fonction des préférences de risque de l’utilisateur.
/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Gem Forest 1 Dakika Scalp", overlay=true)
source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
ma_function(source, atrlen) =>
if smoothing == "RMA"
ta.rma(source, atrlen)
else
if smoothing == "SMA"
ta.sma(source, atrlen)
else
if smoothing == "EMA"
ta.ema(source, atrlen)
else
ta.wma(source, atrlen)
atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult
ShortEMAlen = input.int(21, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(65, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(25, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(100, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)
RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2
longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA,longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA,shortSMA)
plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.blue, 0), textcolor=color.white)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.yellow, 0), textcolor=color.white)
if (longCondition)
stopLoss = low - atr * 2
takeProfit = high + atr * 5
strategy.entry("long", strategy.long)
if (shortCondition)
stopLoss = high + atr * 2
takeProfit = low - atr * 5
strategy.entry("short", strategy.short)
plot(upper_band)
plot(lower_band)
plot(shortSMA, color = color.red)
plot(longSMA, color = color.yellow)