Stratégies de trading basées sur les courbes OBV, CMO et Coppock

Aperçu

La stratégie RB Quantitative Trading Triple-In-One est une stratégie combinant la courbe OBV de la chaleur des marchés, la courbe CMO de la dynamique à court et moyen terme et la courbe Coppock de la dynamique à long terme. Cette stratégie prend en compte les trois dimensions de la chaleur des marchés, les tendances à court et moyen terme et les tendances à long terme, pour former un signal de négociation permettant d’obtenir une entrée plus fiable.

Principe de stratégie

Les signaux de trading de cette stratégie proviennent d’une combinaison des trois indicateurs suivants:

1. OBV: reflète la chaleur du gros panier et la faiblesse de la force aérienne. La hausse de l’OBV représente la force aérienne renforcée, la baisse de l’OBV représente la force aérienne renforcée.

2. CMO: reflète la tendance du taux de variation des prix à court et moyen terme. Le CMO est positif pour représenter une tendance à la hausse à court terme et le CMO est négatif pour représenter une tendance à la baisse.

3. La courbe de Coppock: reflète la tendance du taux de variation des prix à long terme. La courbe de Coppock vers le haut représente la ligne longue en phase de hausse, vers le bas représente la phase de baisse.

Un signal d’achat est généré lorsque l’OBV augmente et que la courbe CMO et Coppock augmentent simultanément. Cela signifie que les forces multipartites de la bourse sont renforcées et qu’il est préférable d’acheter dans le canal de la hausse à moyen et long terme.

En revanche, lorsque l’OBV baisse, le CMO et la courbe Coppock baissent simultanément, ce qui génère un signal de vente. Cela représente un renforcement de la force aérienne et une ouverture de la voie descendante à moyen et long terme, ce qui est un meilleur moment pour quitter le terrain.

Avantages stratégiques

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans le fait qu’elle prend en compte les trois dimensions de la chaleur excessive du marché, les tendances à court et moyen terme et les tendances à long terme. Les signaux de négociation ne sont générés qu’après avoir assuré la cohérence de la dynamique des tendances au niveau du gros panier, au niveau du court et moyen terme et au niveau du long terme.

De plus, la stratégie utilise les signaux bidirectionnels pour construire un meilleur taux d’utilisation des fonds.

Risque stratégique

Le principal risque de cette stratégie réside dans le fait que la courbe de Coppock et l’indicateur CMO utilisent des cycles de calcul du ROC plus longs, avec un certain retard. Lorsque les événements inattendus du marché évoluent fortement, la courbe de Coppock et l’indicateur CMO peuvent retarder le jugement.

En outre, la simple combinaison de trois indicateurs, sans tenir compte de la pondération entre les indicateurs, peut également affecter l’exactitude du jugement.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. La courbe de Coppock et l’indicateur CMO sont configurés pour s’adapter au cycle du ROC, ce qui permet aux paramètres de l’indicateur de s’adapter automatiquement à la fréquence des variations du marché.

2. Augmentation de la pondération des indicateurs, permettant à des indicateurs plus précis de jouer un rôle prépondérant, améliorant la stabilité du signal.

3. Augmentation des stratégies de stop-loss, définition d’une marge de stop-loss pour les transactions à l’aide d’indicateurs similaires à ATR, et contrôle efficace de la perte maximale pour une seule transaction.

4. Utilisez l’avantage de la réponse rapide de l’OBV, en réglant l’inversion de l’OBV comme signal d’arrêt pour éviter des pertes importantes.

Résumer

La stratégie RB de trading quantitatif en trois dimensions prend en compte les trois dimensions de la chaleur du grand marché, du mouvement à court et moyen terme et du mouvement à long terme, formant un signal d’achat et de vente. Elle intègre les avantages de plusieurs indicateurs, assurant que le signal de négociation est généré après la convergence de la situation du marché et des tendances à court et moyen terme.