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Stratégie de négociation basée sur la courbe OBV, CMO et Coppock

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-20 11:26:46 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie de combo de négociation de quantité de RB est une stratégie composite qui combine l'indicateur OBV basé sur le volume, l'oscillateur de momentum CMO et la courbe Coppock à long terme.

La logique de la stratégie

Les signaux de négociation de cette stratégie proviennent d'une combinaison des trois indicateurs suivants:

  1. OBV: reflète le sentiment du marché et la force des taureaux par rapport aux ours.

  2. CMO: Capture la tendance à moyen terme du taux de variation des prix.

  3. La courbe de Coppock: suit la tendance à long terme du taux de variation des prix.

Le signal d'achat est généré lorsque l'OBV augmente avec la courbe CMO et la courbe Coppock apparaissant ensemble. Cela indique que le sentiment du marché soutient les taureaux avec une tendance haussière à moyen et long terme intacte, ce qui en fait une bonne opportunité d'achat.

Le signal de vente est déclenché lorsque l'OBV diminue et que la courbe CMO et la courbe Coppock baissent à l'unisson.

Les avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans la synthèse du sentiment du marché, des tendances à moyen et à long terme à partir de trois perspectives. Les signaux de trading ne sont formés qu'après confirmation du changement de tendance sur l'ensemble du marché, à moyen et à long terme, évitant ainsi efficacement une fausse rupture. Pendant ce temps, la courbe de Coppock fournit un biais directionnel à long terme tandis que la CMO capte rapidement les opportunités à court terme.

Un autre avantage réside dans les signaux bidirectionnels d'achat et de vente permettant une utilisation efficace du capital.

Les risques

Les principaux risques de cette stratégie proviennent de la nature en retard de la courbe de Coppock et de l'OMC en raison de leurs longues périodes de calcul du ROC. Les événements soudains volatiles du marché pourraient ne pas déclencher des signaux opportuns de ces deux indicateurs à long terme.

En outre, une simple combinaison des trois indicateurs sans pondération pourrait compromettre l'exactitude du jugement.

Des possibilités d'amélioration

La stratégie pourrait être améliorée dans les domaines suivants:

  1. Adopter des périodes de ROC adaptatives pour la courbe de Coppock et l'OCM afin d'étaler automatiquement les paramètres en fonction des changements du régime du marché.

  2. Introduire un système de pondération mettant l'accent sur les signaux provenant d'indicateurs plus précis, améliorant ainsi la qualité et la stabilité globales du signal.

  3. Incorporer un stop loss basé sur des mesures de volatilité telles que l'ATR, plafonnant ainsi efficacement la perte maximale par transaction.

  4. Utilisez un changement rapide dans l'OBV pour évaluer les signaux d'arrêt des pertes, évitant ainsi de lourdes pertes.

Conclusion

La stratégie RB Quant Combo synthétise l'ampleur du marché, l'élan à moyen et à long terme pour générer des signaux d'achat / vente, en amalgamant les forces de plusieurs indicateurs. Les opportunités de trading ne se présentent qu'après l'alignement du sentiment du marché et des tendances à moyen et long terme. Son principal avantage réside dans la fiabilité du signal et l'évitement des fausses ruptures. Avec d'autres optimisations, la performance de la stratégie pourrait être portée au niveau supérieur dans le trading en direct.

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RB - OBV Coppock CMO Strategy", overlay=true)

// Input for CMO period
cmo_period = input(14, title="Chande Momentum Oscillator Period")
// Input for Coppock Curve periods
coppock_long = input(14, title="Coppock Curve Long ROC Period")
coppock_short = input(11, title="Coppock Curve Short ROC Period")
coppock_wma = input(10, title="Coppock Curve WMA Period")
// Thresholds for CMO
cmo_buy_threshold = input(50, title="CMO Buy Threshold")
cmo_sell_threshold = input(-50, title="CMO Sell Threshold")

// Calculating OBV
obv = cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)

// Calculating Coppock Curve
roc_long = roc(close, coppock_long)
roc_short = roc(close, coppock_short)
coppock_curve = wma(roc_long + roc_short, coppock_wma)

// Calculating Chande Momentum Oscillator
cmo = cmo(close, cmo_period)

// Generate buy and sell signals
buy_signal = obv > obv[1] and coppock_curve > 0 and coppock_curve > coppock_curve[1] and cmo > cmo_buy_threshold
sell_signal = obv < obv[1] and coppock_curve < 0 and coppock_curve < coppock_curve[1] and cmo < cmo_sell_threshold

// Plotting signals on the chart
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Setting up the strategy entry and exit points
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_signal)
    strategy.close("Buy")

// Plot OBV and Coppock Curve for reference
plot(obv, title="On Balance Volume", color=color.blue)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(coppock_curve, title="Coppock Curve", color=color.purple)
plot(series=cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.orange)
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