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Stratégie d'inversion de la moyenne mobile croisée

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 20 février 2024
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Résumé

Il s'agit d'une stratégie d'inversion basée sur le croisement de la moyenne mobile simple. Elle utilise des moyennes mobiles simples de 1 jour et de 5 jours. Lorsque la SMA plus courte traverse au-dessus de la SMA plus longue, elle devient longue. Lorsque la SMA plus courte traverse au-dessous de la SMA plus longue, elle devient courte.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule la SMA de 1 jour (sma1) et la SMA de 5 jours (sma5) du prix de clôture. Lorsque sma1 dépasse sma5, il entre dans une position longue. Lorsque sma1 dépasse sma5, il entre dans une position courte. Après avoir ouvert une position longue, le stop loss est fixé à 5 USD en dessous du prix d'entrée et le profit est fixé à 150 USD au-dessus. Pour les positions courtes, le stop loss est de 5 USD au-dessus de l'entrée et le profit est de 150 USD en dessous.

Analyse des avantages

  • Utiliser des SMA doubles pour déterminer l'évolution du marché, éviter les transactions à perte après un stop loss
  • Paramètres SMA simples et raisonnables, bons résultats des tests antérieurs
  • Le montant de l'échange de titres est calculé à partir de l'échange de titres de titres.
  • Un gros but pour gagner assez d'argent.

Analyse des risques

  • Double SMAs sont sujettes à des fléchettes, une forte probabilité d'arrêt de la perte lorsque choppy
  • Difficile de détecter les tendances, profit limité pour les transactions à long terme
  • Espace d'optimisation limité, facile à suradapter
  • Les paramètres doivent être ajustés pour différents instruments de négociation

Directions d'amélioration

  • Ajouter d'autres filtres pour éviter les signaux erronés
  • Résultats des opérations de reporting
  • Optimiser les paramètres SMA
  • Combiner l'indice de volatilité avec la dimensionnement des positions de contrôle

Conclusion

Cette simple stratégie double SMA est facile à comprendre et à mettre en œuvre pour une vérification rapide de la stratégie. Mais elle a une tolérance au risque et un potentiel de profit limités. Des optimisations supplémentaires sont nécessaires dans les paramètres et les filtres pour adapter davantage les conditions du marché.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Valeria 181 Bot Strategy Mejorado 2.21", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
 
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)  // Enter long

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)  // Enter short

if (longCondition)
    lastLongOrderPrice := close

if (shortCondition)
    lastShortOrderPrice := close

// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 5  // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 151  // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 5  // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150  // 100 USDT lower than the last short order price

// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)
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