Stratégie d'inversion de la moyenne mobile
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est basée sur une simple moyenne mobile. Elle utilise une moyenne mobile simple de longueur 1 et de longueur 5. La stratégie est typique du suivi de la tendance, car les moyennes mobiles à courte période font plus quand elles traversent les moyennes mobiles à longue période par le bas et font moins quand elles traversent par le haut et le bas.
Principe de stratégie
Cette stratégie est basée sur le calcul de la moyenne mobile simple d’un jour SMA1 et de la moyenne mobile simple d’un jour SMA5 pour le prix de clôture. L’entrée est plus grande lorsque SMA5 est portée au-dessus de SMA1 et plus petite lorsque SMA5 est portée au-dessous de SMA1. Le stop-loss est fixé à 5 \( en dessous du prix d'entrée et à 150 \) au-dessus du prix d’entrée.
Analyse des avantages
- Utilisez les lignes bi-équivalentes pour déterminer la direction de la tendance du marché et éviter de revenir en arrière immédiatement après la rupture
- Les paramètres des moyennes mobiles sont simples et raisonnables, et les retours sont bons.
- La marge de freinage est faible et peut résister à certains chocs de marché.
- La marge de freinage est plus grande et permet de réaliser des bénéfices suffisants
Analyse des risques
- Les stratégies de double équilibre sont faciles à manipuler, avec une forte probabilité de stop loss en cas de choc.
- La tendance à l’inflation est à l’origine d’un manque d’informations sur les tendances et d’une capacité limitée à générer des bénéfices.
- L’espace d’optimisation des paramètres est limité et facile à optimiser
- Paramètres adaptés à des variétés spécifiques
Les directions d’optimisation
- Ajouter des filtres pour d’autres indicateurs afin d’éviter les faux signaux
- Modification dynamique de la marge de freinage
- Optimiser les paramètres de la moyenne mobile
- Le contrôle de la taille de la position combiné à un indicateur de volatilité
Résumer
Cette stratégie est une stratégie simple et homogène, simple à utiliser et facile à mettre en œuvre, qui permet de vérifier rapidement les idées stratégiques. Cependant, sa capacité de tolérance et son espace de profit sont limités et nécessitent l’optimisation des paramètres et des conditions de filtrage pour l’adapter à un environnement de marché plus large. En tant que première stratégie de quantification pour les débutants, elle contient les éléments de base qui peuvent être améliorés de manière itérable en tant que cadre simple.
/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Valeria 181 Bot Strategy Mejorado 2.21", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (longCondition)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long) // Enter long
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short) // Enter short
if (longCondition)
lastLongOrderPrice := close
if (shortCondition)
lastShortOrderPrice := close
// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 5 // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 151 // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 5 // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150 // 100 USDT lower than the last short order price
// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)