Stratégie de trading à court terme basée sur la moyenne mobile EMA

Aperçu

Cette stratégie est basée sur le principe de l’intersection de la courbe moyenne EMA et a pour but de créer une stratégie de négociation à court terme qui permet de négocier à court terme lorsque le cours de l’action se rétracte d’une certaine manière, dans l’espoir d’obtenir de meilleurs rendements.

Principe de stratégie

La stratégie utilise cinq lignes moyennes EMA de différents paramètres, à savoir les lignes de 10, 20, 50, 75 et 200. La logique de génération de son signal de négociation est la suivante:

1. Lorsque le prix franchit la ligne des 75 jours et la ligne des 50 jours, un signal de redressement de ligne courte d’une certaine ampleur du prix de l’action peut être considéré comme un shorting;

2. Après le shorting, si la ligne 10 passe sous la ligne 20, le portefeuille reste vide; lorsque la ligne 10 passe à nouveau sur la ligne 20, le portefeuille est à plat, mettant fin au shorting de la ronde.

Grâce à cette logique de négociation, il est possible de capturer les fluctuations plus importantes du cours des actions à court terme et de tirer profit de la différence de prix des titres au cours de la phase de redressement.

Avantages stratégiques

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans la simplicité et la clarté de la génération de signaux de négociation et dans la facilité de leur mise en œuvre. Les décisions de négociation peuvent être prises en se basant uniquement sur l’intersection de quelques moyennes mobiles.

En outre, la stratégie utilise plusieurs ensembles d’EMA pour la combinaison, ce qui permet de filtrer efficacement le bruit du marché et d’identifier les moments de revers de tendance à court et moyen terme, permettant ainsi de prendre des décisions de négociation précises.

Risque stratégique

Le risque principal de cette stratégie réside dans la forte volatilité des actions à court terme. Si les actions augmentent ou diminuent rapidement et de manière incontrôlée, cela entraînera une rupture de la ligne de frein ou de frein, entraînant une perte importante. De plus, si les paramètres mal choisis sont utilisés, les signaux de négociation peuvent être trop fréquents, ce qui affectera les gains de la stratégie.

Afin de contrôler le risque, il convient d’ajuster les paramètres de la ligne moyenne de manière à maintenir la fréquence des transactions à un niveau modéré; tout en définissant une marge de stop-loss raisonnable pour éviter des pertes individuelles excessives. Des interventions manuelles sont également nécessaires pour suspendre les opérations stratégiques face à des situations de marché particulières.

Optimisation de la stratégie

Cette stratégie permet principalement d’optimiser l’espace sur l’ajustement des paramètres. Il est possible de tester plus de combinaisons de paramètres pour trouver la combinaison optimale. Par exemple, il est possible d’introduire plus de moyennes, telles que la ligne de 60 jours, la ligne de 120 jours, etc., pour constituer une source de signal de transaction plus riche.

Il est également possible d’optimiser les paramètres tels que l’arrêt et la suspension. Une amplitude d’arrêt appropriée peut réduire la probabilité d’un arrêt erroné. Une amplitude d’arrêt serrée peut améliorer la rentabilité.

Résumer

Cette stratégie est relativement simple dans l’ensemble et est basée sur la croisée des lignes de l’EMA. Elle est conçue pour une stratégie de négociation de courte ligne simple et viable. Le signal de la stratégie est clair et facile à mettre en œuvre.