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Stratégie de négociation à court terme basée sur l' EMA

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-20 14h06 et 27h
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Résumé

Cette stratégie est conçue avec les principes de croisement des lignes EMA pour effectuer des transactions à court terme appropriées et obtenir des bénéfices décents lorsque les prix baissent dans une certaine mesure.

La logique de la stratégie

La stratégie adopte 5 lignes EMA avec différents paramètres, en particulier les lignes de 10 jours, 20 jours, 50 jours, 75 jours et 200 jours.

  1. Lorsque le prix dépasse la ligne de 75 jours et tombe en dessous de la ligne de 50 jours, il est considéré comme un signal d'un retrait à court terme approprié pour prendre une position courte.

  2. Si la ligne de 10 jours passe sous la ligne de 20 jours, continuez à maintenir la position courte. Lorsque la ligne de 10 jours passe au-dessus de la ligne de 20 jours, fermez la position pour compléter ce tour de négociation à court terme.

Grâce à cette conception logique, les fluctuations majeures des prix à court terme peuvent être captées pour tirer profit des écarts de prix pendant les baisses.

Les avantages

L'avantage majeur de cette stratégie réside dans ses signaux simples et clairs, faciles à mettre en œuvre.

En outre, l'utilisation combinée de plusieurs lignes EMA aide à filtrer efficacement le bruit du marché et à repérer avec précision le moment des renversements de tendance à moyen et à court terme afin de prendre des décisions commerciales judicieuses.

Les risques

Le risque majeur de cette stratégie provient des fluctuations violentes des prix à court terme. Des hausses ou chutes brusques incontrôlées peuvent entraîner un arrêt de perte ou une rupture des lignes de prise de profit, causant d'énormes pertes. De plus, des paramètres inappropriés peuvent entraîner des signaux de trading trop fréquents qui sapent la rentabilité de la stratégie.

Pour contrôler les risques, les paramètres des moyennes mobiles doivent être ajustés de manière appropriée pour maintenir la fréquence du signal à un niveau approprié. Des plages de stop loss et de profit raisonnables doivent également être définies pour éviter des pertes de taille excessive par transaction. Une intervention manuelle est également nécessaire face à des conditions de marché particulières, suspendant la stratégie de négociation.

Optimisation

L'espace d'optimisation principal réside dans le réglage des paramètres. Plus de combinaisons peuvent être testées pour trouver le portefeuille de paramètres optimal. Par exemple, plus de moyennes mobiles peuvent être introduites comme des lignes de 60 jours et de 120 jours pour former une source de signal plus riche.

L'optimisation peut également être effectuée autour d'aspects tels que le stop loss et le take profit.

Conclusion

Pour conclure, cette stratégie est assez simple dans l'ensemble. Conçue avec des signaux de croisement EMA de base, elle se transforme en une tactique de trading à court terme réalisable. Son avantage réside dans des signaux clairs faciles à exécuter, qui peuvent effectivement saisir les opportunités de trading des renversements de tendance à moyen et court terme. D'autres améliorations peuvent être obtenues grâce à l'ajustement des paramètres et à l'optimisation des paramètres de stop loss, take profit.

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © theswissguy

//@version=5
strategy("Jan 2024 Daily (Short)", initial_capital = 10000, overlay=true, commission_value = 1)

// use closing prices as data source throughout calcs.
ema_source = close
price = close

// set up the EMA curves.
ema10 = ta.ema(ema_source, 10)
ema20 = ta.ema(ema_source, 20)
ema50 = ta.ema(ema_source, 50)
ema75 = ta.ema(ema_source, 75)
ema200 = ta.ema(ta.ema(ema_source, 200), 35)

plot(ema10, color=color.red, title="EMA10")
plot(ema20, color=color.orange, title="EMA20")
plot(ema50, color=color.green, title="EMA50")
plot(ema75, color=color.yellow, title="EMA75")
plot(ema200, color=color.blue, title="EMA200", linewidth = 4)

// if EMA50 <= price <= EMA75 AND EMA10 < EMA20 - sell
dailySellIndicator = ta.crossover(price, ema75) and ta.crossunder(price, ema50) and ta.crossunder(ema10, ema20) 
dailyBuyIndicator = ta.crossover(ema10, ema20)

if(dailySellIndicator)
    strategy.entry("daily", strategy.short)
else if(dailyBuyIndicator)
    strategy.entry("daily", strategy.long)
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