Stratégies de trading basées sur le modèle de pic à pic
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est appelée stratégie de négociation basée sur la forme de sommet de la courbe et utilise principalement la forme de sommet de la courbe K pour déterminer le moment d’acheter et de vendre. Cette stratégie appartient à la catégorie des stratégies d’analyse technique.
Principe de stratégie
Cette stratégie permet de juger de la forme du sommet d’un diagramme K en définissant un sommet ascendant (upfractal) et un sommet descendant (downfractal).
En particulier, la logique de jugement du pic de montée est la suivante: le sommet de la ligne K actuelle est le sommet de la ligne K la plus récente de n racines, et aucun sommet de la ligne K ultérieur ne dépasse le sommet de la ligne K actuelle.
La logique de jugement de la descente du pic est la suivante: le point le plus bas de la ligne K actuelle est le point le plus bas de la ligne K la plus récente de n racines, et les points le plus bas de la ligne K suivants ne sont pas inférieurs au point le plus bas de la ligne K actuelle.
Ici, les variables de Boole et la boucle sont utilisées pour juger de la relation entre les lignes K des racines antérieures et postérieures n et les hauts et les bas de la ligne K actuelle, afin de déterminer les pics d’élévation et de baisse.
La logique centrale de cette stratégie est donc la suivante:
- Pour déterminer le pic d’augmentation et le pic de baisse
- Il y a une différence entre le pic et la baisse.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
- La forme du pic est facile à reconnaître et à utiliser.
- L’utilisation de la technologie sans affecter les fondamentaux
- Les retraits sont moins probables
Analyse des risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
- Le jugement de Peak Peak n’est pas exact et pourrait avoir manqué le meilleur moment pour entrer dans la compétition.
- Les stops peuvent être plus difficiles à déterminer en cas de changement de situation
- Le blogueur de l’éditeur a écrit:
La réponse:
- Ajustez les paramètres de la forme de crête pour optimiser la logique de jugement
- Détermination de la position de stop loss en combinaison avec d’autres indicateurs
- Utilisé avec l’analyse fondamentale ou d’autres stratégies combinées
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut également être optimisée dans les directions suivantes:
- Augmentation de l’espace de réglage des paramètres et optimisation de la forme des sommets
- Ajout de la logique de stop-loss
- Prendre en compte d’autres indicateurs tels que le volume ou la volatilité
- Combinaison d’analyses de différentes périodes
Résumer
Cette stratégie est basée sur le principe de la forme de crête simple et facile à utiliser, le retrait peut être faible. Mais il y a aussi un certain risque, qui doit être utilisé en combinaison avec d’autres méthodes d’analyse pour obtenir le maximum d’efficacité.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("sanju parmar", shorttitle="sanju trading empire", overlay=true)
// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=2)
// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4
upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)
// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4
downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)
plotshape(downFractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=#18f523, size = size.small)
plotshape(upFractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=#cf3d11, size = size.small)
// Strategy Conditions
longCondition = upFractal
shortCondition = downFractal
// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)