Stratégie Breakthrough Fair Spread
ChaoZhang
Aperçu
Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance très simple. Il fait plus quand il y a une différence de juste prix à plusieurs têtes, et il est à plat ou à vide quand il y a une différence de juste prix à vide.
Principe de stratégie
La logique centrale de cette stratégie est d’identifier les formes de juste-prix-écart. La soi-disant “marge de juste-prix-écart” est une marge de creux où le prix le plus élevé de la journée est inférieur au prix le plus bas de la journée précédente, ou le prix le plus bas de la journée est supérieur au prix le plus élevé de la journée précédente.
- Si le prix le plus élevé du jour est inférieur au prix le plus bas des deux jours précédents et que le prix de clôture est inférieur au prix le plus bas des deux jours précédents, il est considéré qu’un écart de juste prix de type tête vide a été créé et que le cours est à court.
- Si le prix le plus bas du jour est supérieur au prix le plus élevé des deux jours précédents et que le prix de clôture est supérieur au prix le plus élevé des deux jours précédents, il est considéré que la formation d’un écart de prix équitable à plusieurs têtes, fait plus.
On utilise ici deux lags, c’est-à-dire les hauts et les bas des deux premières lignes K, pour juger de l’écart de juste valeur, afin d’éviter d’être affecté par de fausses percées ou des retours à court terme, et d’améliorer la fiabilité des jugements de forme et la qualité du signal.
Avantages stratégiques
- L’identification des écarts de prix équitables appropriés peut très bien prédire une éventuelle inversion des tendances futures.
- La logique et les règles de la stratégie sont simples, claires et faciles à comprendre et à mettre en œuvre.
- Le blogueur a également publié un article dans lequel il explique comment les tendances peuvent être exploitées.
Risque stratégique
- Le jugement sur la forme de l’écart-équilibre n’est pas tout à fait exact, et un retour en arrière à court terme peut également générer de faux signaux.
- Cette stratégie est susceptible de générer des pertes si la tendance est inversée, ce qui nécessite un arrêt rapide du risque de perte.
- Si la situation est mauvaise, il y aura plus de faux signaux et de petites pertes.
Direction d’optimisation
- Optimisation des mécanismes d’arrêt des pertes. Le contrôle des risques peut être combiné avec l’ATR dynamique pour une mise en œuvre dynamique.
- Optimiser les conditions de filtrage. La fiabilité de la rupture de l’écart de prix équitable peut être jugée sur la base du volume de transactions, des indicateurs de la moyenne, etc.
- Le modèle multifonctionnel est utilisé pour prédire la probabilité de tendances futures.
Résumer
Cette stratégie identifie la formation d’un écart de prix équitable pour juger de la possibilité d’un renversement de tendance et fait partie de la stratégie de suivi de tendance de base. L’avantage est que le moment de capture du renversement de tendance est plus précis, mais il existe également un certain taux d’erreur.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Greg_007
//@version=5
strategy("Fair Value Gap Strategy", "FVG Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding = 1)
var longOnly = input.bool(false, "Take only long trades?")
var pyramid = input.bool(false, "Since this can generate a lot of trades, make sure to fill in the commission (if applicable) for a realistic ROI.", group = "REMINDERS")
var pyramid2 = input.bool(false, "Modify pyramiding orders to increase the amount of trades.", group = "REMINDERS")
var bearFVG = false
var bullFVG = false
var plotBull = false
var plotBear = false
var bearTrend = false
var bullTrend = false
//BEARISH FVG
if high < low[2] and close[1] < low[2]
bullFVG := false
bearFVG := true
plotBear := true
if not longOnly
strategy.entry("Short", strategy.short)
else
strategy.close_all()
else
//BULLISH FVG
if low > high[2] and close[1] > high[2]
bullFVG := true
bearFVG := false
plotBull := true
strategy.entry("Long", strategy.long)
// plotshape(plotBull, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.green, text="FVG",textcolor=color.white, size=size.tiny, title="Bull FVG", display=display.all - display.status_line)
// plotshape(plotBear, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.red, text="FVG",textcolor=color.white, size=size.tiny, title="Bear FVG", display=display.all - display.status_line)
// //reset the status
// plotBull := false
// plotBear := false