Stratégie de trading quantitative simple basée sur l'indicateur des bandes de Bollinger

Aperçu

La stratégie de rupture de la ceinture de Brin est une stratégie de trading simple et quantitative basée sur l’indicateur de la ceinture de Brin. Elle utilise les points de résistance de soutien dynamique fournis par la descente de la ceinture de Brin pour définir les conditions d’entrée et de sortie des positions longues lorsque le prix franchit la descente de la ceinture de Brin afin de capturer le comportement de rupture du cours de l’action.

Principe de stratégie

L’indicateur des bandes de Bollinger, proposé par John Bollinger dans les années 1980, est constitué d’une moyenne mobile de n jours et d’un écart-type m. La moyenne mobile peut être considérée comme l’axe central des prix, tandis que l’écart-type peut être considéré comme l’ampleur des fluctuations des prix.

Les conditions d’entrée de cette stratégie sont les suivantes: une entrée plus forte lorsque le prix de clôture tombe en dessous de la ceinture de Bolling; une entrée à vide lorsque le prix de clôture franchit la ceinture de Bolling. Les conditions d’exit sont les suivantes: une position plus forte lorsque le prix de clôture franchit la ceinture de Bolling après la mise à plat; une position à vide lorsque le prix de clôture tombe en dessous de la ceinture de Bolling après la mise à plat.

Cette stratégie fait partie de la stratégie de suivi de la tendance, qui consiste à capturer la rupture tendancielle de la rupture de prix de Bollinger sur la voie descendante. Le mode de profit est d’étendre les gains de position à travers la tendance.

Avantages stratégiques

1. Utilisation de l’indicateur de la ceinture de Brin comme point de résistance de soutien dynamique, évitant ainsi l’utilisation de niveaux de prix fixes et s’adaptant ainsi aux changements du marché

2. La stratégie prend en compte les tendances et les fluctuations, les décisions sont basées non seulement sur le niveau des prix, mais aussi sur les fluctuations du marché, ce qui peut réduire les faux signaux.

3. Un cadre de percée simple, direct, facile à comprendre et à mettre en œuvre

4. Paramètres de la ceinture de Brin flexibles pour différentes variétés et marchés de paramètres

Analyse des risques

1. Une mauvaise configuration des paramètres de l’indicateur de la ceinture de Brin peut entraîner des signaux de transaction trop fréquents, générant trop de transactions inutiles

2. Les signaux de rupture peuvent être des perturbations de prix à court terme, ne peuvent pas être une tendance continue et peuvent générer des transactions erronées

3. La stratégie ne prend pas en compte le stop-loss et présente certains risques de prise de décision et de contrôle des pertes

4. Les indicateurs techniques sans information de base peuvent passer à côté d’importants points de basculement des tendances

5. Les pertes et les pertes peuvent être affectées par des marchés spécifiques sans tenir compte des caractéristiques des différentes variétés du marché

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Optimiser les paramètres de la bande de Bryn pour améliorer la robustesse des paramètres

2. La participation à un mécanisme de prévention des pertes pour contrôler les pertes individuelles

3. Les bandes de brochage combinant différentes périodes de temps pour construire des décisions de transaction à plusieurs périodes

4. Le volume des transactions a été combiné pour éviter certains faux signaux de rupture.

5. Ajout d’éléments de base pour déterminer le moment de l’entrée et la taille de la position

6. Tester les données sur les différentes variétés du marché pour évaluer l’adéquation des stratégies entre les variétés

Résumer

La stratégie de rupture de la ceinture de Brin est une stratégie de suivi de tendance simple et intuitive. Elle utilise la résistance au support dynamique fournie par l’indicateur de la ceinture de Brin pour déterminer la rupture tendancielle des prix et construire des conditions d’entrée et de sortie des positions longues. L’avantage de la stratégie est que le cadre est simple, facile à mettre en œuvre et capte les opportunités de tendance des prix.