Stratégie de trading de l'or basée sur le momentum et l'écart type

Aperçu

Cette stratégie consiste à calculer l’écart entre le prix de l’or et la moyenne mobile de l’indice du 21e jour, en combinant l’écart standard pour juger de la survente et de la survente du marché, en adoptant une stratégie de suivi de la tendance lorsque l’écart atteint un certain écart standard, tout en mettant en place un mécanisme de stop-loss pour contrôler le risque.

Principe de stratégie

1. Calculer la moyenne mobile à 21 jours comme axe central
2. Calcul de l’écart entre le prix de l’or et la moyenne mobile
3. Standardisation de l’écart et conversion en Z-Score
4. Faire plus lorsque le Z-Score est supérieur à 0,5; faire moins lorsque le Z-Score est inférieur à -0,5
5. Le Z-Score revient à 0.5/-0.5 et est à zéro
6. Si le Z-Score est supérieur à ³⁄₃, arrêtez.

Analyse des avantages

Il s’agit d’une stratégie de suivi des tendances qui consiste à sur-acheter et sur-vendre sur un marché basé sur la dynamique des prix et les écarts de référence, avec les avantages suivants:

1. L’utilisation de la moyenne mobile comme support/résistance dynamique permet de saisir la tendance
2. Le décalage standard et le Z-Score sont très utiles pour détecter les sur-achats et les sur-ventes, et réduire les signaux de fausses informations.
3. L’utilisation d’une moyenne mobile indicielle est plus sensible aux prix récents.
4. Le Z-Score standardise les écarts de prix pour rendre les règles de jugement plus uniformes
5. Mise en place d’un mécanisme d’arrêt des pertes permettant de contrôler les risques en temps opportun

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Les moyennes mobiles sont utilisées comme référence, et produisent des signaux erronés lorsque les prix sont clairement en hausse ou en hausse.
2. Le seuil de jugement de l’écart-type et du score Z doit être bien réglé, trop grand ou trop petit peut affecter la performance de la stratégie.
3. Les paramètres de stop-loss sont incorrects et peuvent être trop radicaux pour causer des pertes inutiles.
4. Les événements inattendus entraînent de fortes fluctuations de prix, ce qui peut déclencher des arrêts de perte et manquer une opportunité de tendance.

La solution est simple:

1. Les paramètres de la moyenne mobile sont raisonnablement définis, les principales tendances sont identifiées
2. Trouver les seuils optimaux en mesurant les paramètres d’optimisation de l’écart-type
3. Configurer la stratégie de vérification des pertes de Trailing Stop pour que les pertes de trail soient raisonnables
4. Réévaluer la situation du marché en temps opportun après l’incident et ajuster les paramètres stratégiques

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. L’utilisation d’un indicateur de volatilité tel que l’ATR au lieu d’un simple écart-type permet de mieux déterminer l’appétit au risque.
2. Essayez différents types de moyennes mobiles pour trouver un indicateur de l’axe central plus approprié
3. Optimiser les paramètres des moyennes mobiles, identifier les meilleures périodes moyennes
4. Optimiser les seuils de Z-Score pour trouver les paramètres de performance de la stratégie optimale
5. Augmentation de la modélisation des pertes basée sur les fluctuations pour rendre les pertes plus intelligentes et rationnelles

Résumer

Cette stratégie est globalement une stratégie de suivi de tendance raisonnable. Elle utilise les moyennes mobiles pour déterminer la direction de la tendance principale, et grâce au traitement normalisé de l’écart de prix, il est possible de déterminer clairement la situation de survente et de survente du marché, ce qui génère un signal de transaction. La mise en place d’un moyen de stop-loss raisonnable permet également à la stratégie de contrôler le risque tout en garantissant la rentabilité.