Bolf répète la stratégie de Sona
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de sonar de répétition de Bolf est une stratégie de négociation quantitative basée sur les bandes de Bolf. Cette stratégie utilise l’intervalle de prix entre les bandes de Bolf pour juger de la portée des fluctuations du marché et identifier les opportunités d’entrée et de sortie potentielles.
Principe de stratégie
La stratégie est principalement basée sur les indicateurs suivants:
La ligne médiane de Boulfort: moyenne mobile simple (SMA) qui représente la tendance générale du marché.
La ligne supérieure représente la limite supérieure des fluctuations du marché.
La courbe inférieure de Bolf: la ligne médiane - N fois le décalage standard. La courbe inférieure représente la limite inférieure des fluctuations du marché.
L’entrée peut être considérée comme un bas potentiel lorsque le prix de clôture est supérieur au bas de la trajectoire et le prix d’ouverture est inférieur au bas de la trajectoire. L’entrée peut également être considérée comme un signal de rupture potentielle lorsque le prix de clôture est supérieur au haut de la trajectoire et le prix d’ouverture est inférieur au haut de la trajectoire.
Lorsque le cours de clôture est inférieur au cours supérieur et que le cours d’ouverture est supérieur au cours supérieur, il faut considérer le retrait comme étant entré dans la partie supérieure de la bande de Bol. Lorsque le cours de clôture est supérieur au cours d’ouverture et que la distance entre le cours supérieur et le cours supérieur est supérieure à 2 fois la ligne médiane, il faut considérer le signal d’augmentation de la fluctuation.
Analyse des avantages
L’utilisation d’une combinaison de deux pistes permet d’améliorer l’exactitude du signal. La combinaison des prix de clôture et d’ouverture permet d’éliminer certains faux signaux.
L’intervalle de fluctuation est calculé sur la base de l’écart-type et s’adapte automatiquement aux variations du marché. Il n’est pas nécessaire de définir manuellement une fourchette de prix fixe.
Les jugements combinés avec les tendances de la ligne médiane permettent d’éviter les secousses répétées dans les marchés sans tendance.
Le passage à l’orbite intermédiaire est utilisé pour déterminer le moment où la tendance se retournera.
Analyse des risques
Les stratégies d’opérations en ligne courte ne sont pas adaptées à la détention de la ligne longue. Il est nécessaire de surveiller de près la situation du marché et de stopper les pertes à temps.
Les bandes de Bolford ne sont valables que dans un certain laps de temps. Si les paramètres sont mal réglés, un faux signal peut être généré.
Dans le marché de la liquidation, les fluctuations de la ligne médiane sont plus importantes et les déclencheurs d’alternance des voies d’ascension et de descente peuvent être plus fréquents. Dans ce cas, la taille de la position doit être réduite ou l’opération doit être suspendue temporairement.
Direction d’optimisation
Adaptation des paramètres à des périodes plus longues. L’algorithme peut être optimisé en augmentant la longueur des périodes, en utilisant des méthodes telles que la moyenne mobile exponentielle.
L’augmentation des indicateurs de jugement de la volatilité, tels que l’ATR, permet d’éviter davantage de fausses ruptures. Les valeurs ATR préconstruites peuvent être définies comme conditions de filtrage, générant un signal de transaction uniquement lorsque la volatilité est supérieure à une certaine amplitude.
En combinaison avec d’autres indicateurs, un effet de filtrage de Barry est obtenu. Par exemple, la règle de jugement d’augmentation de la quantité de transaction n’est utilisée que lorsque la quantité de transaction est augmentée.
Résumer
La stratégie de sonnerie de répétition de Bolf, en définissant le canal de prix, identifie automatiquement les extrêmes de gamme du marché comme des opportunités de négociation potentielles. Elle est parfaitement adaptée pour capturer les retournements de prix à court et moyen terme et peut être utilisée comme complément à la stratégie de suivi de la tendance.
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB Strategy", shorttitle="BB", overlay=true)
length = input.int(55, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(1., minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Entry conditions
enterCondition = (close > lower and open < lower and close > open) or (close > upper and open < upper and close > open)
// Exit conditions
exitCondition = (close < upper and open > upper) or (close > open and (upper - lower) > 2 * basis) or (close < lower)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enterCondition)
strategy.close("Long", when=exitCondition)
// Plotting
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))