Stratégie de piège de cassure de la moyenne mobile
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de piège de rupture de la ligne moyenne est un outil de négociation universel pour plusieurs périodes de temps, pour les périodes de 1 minute et 1 heure. La stratégie utilise la moyenne mobile à 21 jours pour identifier les tendances importantes du marché, tout en utilisant l’indicateur ATR pour identifier les pièges potentiels de plusieurs têtes et de têtes vides.
Principe de stratégie
La stratégie commence par calculer la moyenne mobile de l’indice du 21e jour pour déterminer la tendance et la direction globales. Ensuite, elle calcule les plus hauts et les plus bas des N derniers jours (N étant un paramètre réglable). Si le prix de clôture est supérieur au prix de clôture du dernier jour et que le bas est ensuite tombé au-dessus du prix de clôture du dernier jour multiplié par l’indicateur ATR et que le prix de clôture est tombé au-dessus de la ligne du 21e jour, le signal est jugé comme un signal de piège à plusieurs têtes.
Une fois que le signal de piège est identifié, le stop loss est réglé en fonction de 80% de la distance entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas. Par exemple, après l’identification du piège à plusieurs têtes, le stop loss est réglé. Après l’identification du piège à tête vide, le stop loss est réglé.
Analyse des avantages
- L’utilisation de l’EMA pour déterminer les tendances est très fiable
- L’indicateur ATR permet d’identifier les pièges avec une grande précision
- Un taux de rendement élevé, jusqu’à 85%
- Appliqué à plusieurs périodes
- Les paramètres réglables offrent un espace d’optimisation
Analyse des risques
- La décision de l’EMA pourrait être annulée si la tendance change
- Les paramètres ATR sont mal définis, ce qui peut entraîner une erreur de détection
- La position de stop loss est déraisonnable et peut réduire les gains ou augmenter les pertes.
- Coût de transaction et influence des points de glissement lors de transactions à haute fréquence
Le risque peut être réduit par l’optimisation des paramètres EMA, l’ajustement du coefficient ATR, le stoploss de trailing dynamique, etc.
Direction d’optimisation
- Optimisation des paramètres ATR et des cycles EMA pour une meilleure précision d’identification
- Augmentation du mécanisme d’arrêt dynamique
- Signal de confirmation combiné avec d’autres indicateurs
- Tester l’applicabilité de plus de délais
Résumer
La stratégie de rupture de la courbe de la ligne de parité, qui intègre les avantages du jugement des tendances et de l’identification des pièges, est une stratégie efficace et recommandée, avec un faible taux de rétractation et un taux de profit élevé, adaptée à divers styles de négociation. La stabilité et la marge de profit peuvent être encore améliorées par l’optimisation des paramètres et de la mécanisation.
/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bull and Bear Trap Strategy with EMA 21 - 1min Chart", overlay=true)
// Inputs
length = input(5, "Length")
atrMultiplier = input(1.0, "ATR Multiplier")
emaLength = input(21, "EMA Length")
price = close
atr = ta.atr(length)
// EMA Calculation
ema21 = ta.ema(price, emaLength)
// Define recent high and low
recentHigh = ta.highest(high, length)
recentLow = ta.lowest(low, length)
// Bull and Bear Trap Detection
bullTrap = price > recentHigh[1] and low <= recentHigh - atr * atrMultiplier and price < ema21
bearTrap = price < recentLow[1] and high >= recentLow + atr * atrMultiplier and price > ema21
// Plotting
plotshape(series=bullTrap, title="Bull Trap", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=bearTrap, title="Bear Trap", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plot(ema21, title="EMA 21", color=color.blue)
// Measured Move Implementation
moveSize = recentHigh - recentLow
targetDistance = moveSize * 0.8 // Target at 80% of the move size
// Strategy Execution with Measured Move Targets
if (bullTrap)
strategy.entry("Enter Short (Sell)", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short (Buy to Cover)", "Enter Short (Sell)", limit=price - targetDistance)
if (bearTrap)
strategy.entry("Enter Long (Buy)", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long (Sell)", "Enter Long (Buy)", limit=price + targetDistance)