Stratégies du système de trading Breakout
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de négociation de rupture qui effectue des opérations d’achat et de vente principalement basées sur la rupture des prix. Le système utilise l’indicateur de la ceinture de Brin pour déterminer la zone de rupture des prix.
Principe de stratégie
La stratégie utilise l’indicateur de la ceinture de Brin pour déterminer les zones de rupture des prix. La ceinture de Brin est constituée d’une moyenne mobile simple de n jours et d’un multiple de son écart standard. Ici, nous calculons la moyenne des prix les plus élevés et les plus bas de 20 jours pour déterminer les hauts et les bas de la ceinture de Brin, et calculons la moyenne des hauts et des bas de la ceinture comme base.
Lorsque le prix de clôture dépasse la trajectoire inférieure vers le haut, cela indique que le prix a commencé à entrer dans la tendance haussière, ce qui est un signal d’achat. Lorsque le prix de clôture dépasse la tendance haussière vers le bas de la voie médiane ou inférieure, cela indique que la tendance haussière est terminée et qu’il est nécessaire de vendre la position. La stratégie utilise les caractéristiques de la poursuite de la hausse ou de la baisse de la rupture de prix pour tirer profit.
Analyse des avantages
- Cette stratégie exploite la tendance et l’inertie des prix pour en tirer profit, ce qui est conforme à la nature du marché.
- L’indicateur de la ceinture de Brin permet de voir clairement les points de rupture
- La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à modifier
- Vous pouvez définir des conditions d’arrêt et contrôler les risques
Analyse des risques
- Les bandes de Brin ne prédisent pas parfaitement le comportement des prix, et les prix peuvent fluctuer fortement.
- Les signaux de rupture peuvent être erronés et entraîner des pertes de transactions
- Les transactions sont basées sur les seules ruptures de prix et sont vulnérables au bruit du marché.
La réponse:
- Combiné à d’autres indicateurs pour confirmer le signal de rupture
- Ajustez les paramètres de manière appropriée pour assurer l’efficacité du signal de rupture
- Arrêt de perte pour contrôler les pertes individuelles
Direction d’optimisation
- Vous pouvez tester la performance sous différents paramètres et choisir le paramètre optimal.
- Il est possible de filtrer les fausses percées en combinant avec d’autres indicateurs, tels que le volume des transactions.
- Il est possible de combiner des stratégies de tendance et de renversement pour négocier dans différents environnements de marché.
- Peut être optimisé en fonction des paramètres de différentes variétés
- Il est possible de combiner des algorithmes d’apprentissage automatique pour prédire les tendances des prix et les points critiques des prix.
Résumer
La stratégie est une stratégie de négociation de rupture de prix basée sur la ceinture de Brin. Elle utilise les caractéristiques de la rupture de prix pour rechercher des opportunités de négociation. L’avantage est simple et facile à comprendre et à mettre en œuvre; l’inconvénient est la possibilité de fausses ruptures qui entraînent des pertes.
/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0
//Break out trading system works best in a weekly chart and daily chart of Nifty and BankNifty
//@version=4
strategy("Eswar New",shorttitle = "ESW")
length = input(20, minval=1)
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using basis line
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
basis = avg(upper, lower)
l = plot(lower, color=color.blue)
u = plot(upper, color=color.blue)
plot(basis, color=color.orange)
fill(u, l, color=color.blue)
longCondition = crossover(close,upper[1])
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if(exit==1)
if (crossunder(close,lower[1]))
strategy.close("Long")
if(exit==2)
if (crossunder(close,basis[1]))
strategy.close("Long")