Stratégie d'achat basée sur la cassure du cours de clôture

Aperçu

L’idée centrale de cette stratégie est d’effectuer une opération d’achat lorsque le prix de clôture du cours de l’action est supérieur au prix d’ouverture. Lorsque les conditions d’achat sont remplies, la stratégie entre en position sur le cours de clôture du cours de la ligne K.

Principe de stratégie

Le prix de clôture de la ligne K est supérieur au prix d’ouverture, ce qui indique que le cours de l’action est en hausse ce jour-là. C’est un signal d’achat. Le prix de clôture dépasse le prix d’ouverture du jour, ce qui indique que le pouvoir des acheteurs est relativement fort et que le cours de l’action devrait continuer à augmenter.

Par conséquent, le signal de négociation de cette stratégie est: le prix de clôture de la ligne K du jour > le prix d’ouverture de la ligne K du jour. Lorsque cette condition est remplie, acheter et détenir au jour le jour au prix de clôture de la ligne K au moment de la clôture.

Cette stratégie utilise deux paramètres:

1. Prix d’entrée: prix d’achat, 0 par défaut, indiquant le prix de clôture

2. Paramètre de prise de profit: paramètre d’arrêt, la formule de calcul du prix d’arrêt est: Prix d’entrée * (1 + paramètre d’arrêt), la valeur par défaut est de 0,5%, ce qui correspond à 0,5% du prix d’achat

Le processus de transaction est le suivant:

1. Attendez la clôture de la ligne K pour vérifier la clôture du jour > la clôture du jour
2. Acheter au prix de clôture lorsque les conditions sont remplies
3. La mise en place d’un prix stop-loss et d’un prix stop-loss après l’ouverture d’une position
4. La position de placement s’arrête lorsque le prix augmente jusqu’à ce qu’il soit à la baisse.
5. Le stop-loss se produit lorsque le prix descend au plus bas de la ligne K suivante.
6. Répétez les étapes 1 à 5 tous les jours

Avantages stratégiques

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Une approche simple, facile à comprendre et à mettre en œuvre
2. Pour les signaux de transaction, il suffit d’utiliser les prix d’ouverture et de fermeture de la ligne K. La demande de données est faible.
3. Moins de risque de retrait, contrôle des pertes par un mécanisme d’arrêt des pertes

Analyse des risques

Cette stratégie présente aussi des risques:

1. Il y a potentiellement plus d’opportunités d’achat dans la journée, alors que la stratégie consiste à acheter une seule fois à la clôture et peut manquer certaines opportunités
2. Il est possible que les prix se retournent après la clôture, ce qui augmente la probabilité que des arrêts soient déclenchés.

Le risque peut être réduit par:

1. Les fonctions AdjustAmount modifient dynamiquement les positions après avoir déclenché les conditions d’achat et suivi les prix les plus élevés du jour.
2. Le délai après la clôture pour définir un prix de stop-loss, afin d’éviter que le stop-loss ne soit directement déclenché

Orientation de l’optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Ajout d’une confirmation de quantité, par exemple, d’une augmentation du volume ou d’une chaleur du marché, comme confirmation d’un signal d’achat
2. Le stop-loss est ajusté en temps réel en utilisant un stop-loss dynamique après l’achat
3. Optimiser automatiquement les paramètres en utilisant une méthode d’apprentissage automatique pour les paramètres de configuration individuels
4. Augmentation des mécanismes de gestion des positions afin d’éviter les risques de retrait en ajustant les positions

Résumer

Cette stratégie est basée sur la rupture du cours de clôture pour générer un signal d’achat, l’idée est simple, le risque de rétractation est faible. La stabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées par l’ajout d’indicateurs de confirmation, de stop-loss dynamiques et d’optimisation des paramètres.