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Stratégie d'achat basée sur la percée de prix proche

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 21 février 2024 14:48:59
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Résumé

L'idée de base de cette stratégie est d'acheter lorsque le prix de clôture de l'action est supérieur au prix d'ouverture de la journée. Lorsque la condition d'achat est remplie, la stratégie sera longue à la clôture de ce chandelier au prix de clôture. Le prix de stop-loss et le prix de prise de profit seront alors fixés. Lorsque le prix atteint ces deux prix, la position sera fermée.

Principe de stratégie

Si le prix de clôture du chandelier quotidien est supérieur au prix d'ouverture, cela signifie que le prix de l'action a augmenté ce jour-là. C'est un signal d'achat. La percée du prix de clôture par rapport au prix d'ouverture indique que le pouvoir d'achat est assez fort et que le prix de l'action est susceptible de continuer à augmenter.

Par conséquent, le signal de trading pour cette stratégie est: Daily Candlestick Close Price > Daily Candlestick Open Price. Lorsque cette condition est remplie, achetez au prix de clôture à la clôture de ce candlestick et maintenez quotidiennement.

Cette stratégie utilise deux paramètres:

  1. Prix d'entrée: prix d'achat, par défaut 0, ce qui signifie achat au prix de clôture

  2. Paramètre de prise de profit: Paramètre de prise de profit, la formule du prix de prise de profit est: Prix d'entrée * (1 + Paramètre de prise de profit), la valeur par défaut est de 0,5%, équivalent à 0,5% du prix d'entrée.

Le processus de négociation spécifique est le suivant:

  1. Attendez que le chandelier se ferme et vérifiez si le prix de fermeture > prix d'ouverture de la journée
  2. Lorsque la condition est remplie, achetez au prix de clôture
  3. Après avoir ouvert une position, définir le prix stop-loss et prendre profit
  4. Lorsque le prix augmente pour prendre le prix du profit, position fermée pour le profit
  5. Lorsque le prix tombe au point le plus bas du chandelier suivant, position de fermeture pour le stop loss
  6. Répétez les étapes 1 à 5 tous les jours.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

  1. L'idée est simple et facile à comprendre et à mettre en œuvre
  2. Il ne nécessite que les prix d'ouverture et de fermeture du chandelier pour le jugement du signal commercial, avec de petites exigences de données
  3. Le risque de retrait est faible, en utilisant le mécanisme stop loss et take profit pour contrôler les pertes

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Il peut y avoir plusieurs opportunités d'achat pendant la journée, mais la stratégie n'achète qu'une seule fois à la fermeture, manquant éventuellement certaines opportunités
  2. Le prix peut être rappelé après la clôture, augmentant la probabilité de déclencher un stop loss

Les risques peuvent être réduits par:

  1. Après le déclenchement du signal d'achat, suivez le prix le plus élevé de la journée et utilisez les fonctions AdjustAmount pour ajuster dynamiquement la position
  2. Délai de mise en place du prix stop-loss et de prise de profit pour une période après la clôture pour éviter de déclencher immédiatement le stop-loss

Directions d'optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Ajouter une confirmation de volume, par exemple ajouter des indicateurs de volume ou de chaleur du marché comme confirmation du signal d'achat
  2. Utilisez le stop loss dynamique et le profit après l'achat, ajustez le prix du stop loss et du profit en temps réel
  3. Mettre en place des paramètres spécifiques pour chaque stock, utiliser des méthodes d'apprentissage automatique pour optimiser automatiquement les paramètres
  4. Ajouter un mécanisme de gestion des positions, ajuster la taille des positions pour éviter le risque de retrait

Conclusion

Cette stratégie génère des signaux d'achat basés sur une percée de prix proche. L'idée est simple avec un faible risque de retrait. En ajoutant des indicateurs de confirmation, un stop loss / take profit dynamique, une optimisation des paramètres, etc., la stabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées.

/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Buy on Close Strategy", overlay=true)

// Входные параметры
var float entry_price = na
if (na(entry_price))
    entry_price := input.float(title="Entry Price", defval=0)

// Функция для расчета Take Profit
calc_take_profit(price) =>
    price * 1.005 // 0.5% от суммы сделки

// Проверяем условие для открытия позиции на покупку
buy_condition = close > open

// Переменная для отслеживания открытой позиции
var bool open_position = na

// Реализация стратегии
if (buy_condition)
    // Открываем сделку на покупку
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    open_position := true

// Закрываем позицию по Take Profit или при закрытии свечи
if (open_position)
    // Рассчитываем уровень Take Profit
    take_profit_level = calc_take_profit(entry_price)

    // Закрываем сделку по Take Profit
    strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=take_profit_level)

    // Закрываем сделку при закрытии свечи
    if (close < open)
        strategy.close("Close Candle", "Buy")
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