Stratégie quantitative d'ajustement de position dynamique

Aperçu

L’idée centrale de cette stratégie est d’ajuster la taille des positions de chaque transaction en fonction de la dynamique des intérêts du compte. Il peut augmenter automatiquement les positions en cas de profit et les réduire automatiquement en cas de perte, ce qui permet d’augmenter automatiquement l’effet de récupération.

Principe de stratégie

Cette stratégie permet de modifier la dynamique de position par les étapes clés suivantes:

1. Paramètres tels que le ratio de levier, la position maximale et autres paramètres sont définis comme limites
2. Calculer la taille de la position de référence en divisant les intérêts du compte par le ratio de levier
3. Comparer la taille de la position de référence avec le paramètre de position maximale, en prenant le plus bas entre les deux comme position réelle
4. Ajustement de la taille de la position à la position réelle obtenue lors de l’ouverture de la position
5. La taille de la position est ajustée en temps réel en fonction de l’évolution des gains et pertes et des intérêts sur le compte.

Les étapes ci-dessus assurent la rationalité de la taille des positions, évitent les risques liés aux positions excessives, et permettent de lier la taille des positions aux intérêts du compte, ce qui augmente automatiquement les gains.

Avantages stratégiques

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. La taille de la position est ajustée de manière dynamique sans intervention humaine.
2. La taille de la position est liée à l’intérêt du compte, ce qui permet de réaliser automatiquement un effet de récupération
3. Le levier et la position maximale sont définis comme contraintes pour contrôler l’ouverture du risque
4. La logique est claire et simple, facile à comprendre et à réutiliser.
5. Facile à intégrer dans d’autres stratégies, extensible

Risque stratégique

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Si la position augmente, les pertes augmentent aussi, et il y a un risque de rater l’occasion de revenir en arrière.
2. La taille de la position est liée en temps réel à l’intérêt du compte et peut être ajustée trop fréquemment dans des conditions de marché particulières
3. Risques liés à une position maximale mal définie pouvant entraîner une surposition
4. Un niveau de levier trop élevé peut aussi conduire à un risque trop concentré.

Ces risques peuvent être atténués par des paramètres raisonnables et des réserves appropriées.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

La stratégie peut également être optimisée dans les domaines suivants:

1. Ajout d’un réglage des points de glissement pour rendre l’ajustement plus fluide
2. Formulaire de calcul pour optimiser la taille de la position et introduire d’autres facteurs
3. Taille de la position de verrouillage statique dans des conditions de marché spécifiques
4. Définir le minimum de variation d’unité d’ajustement de position afin d’éviter les ajustements trop fréquents
5. Augmentation des règles de jugement conditionnel pour les ajustements de position afin d’éviter les ajustements inutiles

En optimisant les points ci-dessus, il est possible de rendre le comportement stratégique plus stable et plus contrôlable, en évitant les ajustements de taille de position trop sensibles et fréquents.

Résumer

La stratégie implémente une fonction d’ajustement dynamique de la position basée sur les droits et intérêts du compte, ce qui permet d’augmenter automatiquement l’effet de profit. Elle définit le levier et la position maximale comme contrôle du risque, et la logique est simple et claire, facile à comprendre et à développer en second lieu. Nous avons également analysé les avantages et les inconvénients de la stratégie et avons donné quelques recommandations d’optimisation.