Stratégie de négociation de ligne de stop mobile adaptative

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 21 février 2024 à 16h07
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Résumé

L'idée de base de cette stratégie est d'utiliser la moyenne mobile T3 et l'ATR pour capturer les points d'entrée et de sortie le long de la tendance.

Principe de stratégie

La stratégie est composée de l'indicateur T3, de l'indicateur ATR et du mécanisme d'arrêt de trail ATR.

La moyenne mobile T3 est une moyenne mobile lissée qui peut réduire le décalage de la courbe et la faire réagir plus rapidement aux changements de prix.

L'indicateur ATR est utilisé pour calculer le degré de volatilité du marché et définir les niveaux de stop loss. Plus la valeur ATR est élevée, plus la volatilité du marché est élevée et un stop loss plus large doit être défini. Plus la valeur ATR est faible, plus la volatilité du marché est faible et un stop loss plus étroit peut être défini.

Le mécanisme d'arrêt de trail ATR ajuste la position de la ligne de stop loss en fonction des valeurs ATR en temps réel, de sorte que la ligne de stop loss puisse suivre le mouvement du prix et rester dans une plage raisonnable.

En utilisant le T3 pour déterminer la direction, l'ATR pour calculer la volatilité et le mécanisme d'arrêt de trail ATR, cette stratégie permet d'obtenir une capture de tendance et un contrôle des risques relativement efficaces.

Les avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

L'application de la ligne T3 améliore la précision des tendances de capture.
L'indicateur ATR calcule dynamiquement la volatilité du marché, ce qui rend les niveaux de stop loss et de profit plus raisonnables.
Le mécanisme ATR trailing stop permet à la ligne stop loss de suivre en temps réel le mouvement des prix pour un contrôle efficace des risques.
Intégre des indicateurs et des mécanismes de stop loss pour réaliser un trading automatisé de suivi des tendances.
Peut se connecter à des plateformes de trading externes via un webhook pour l'exécution automatisée des ordres.

Risques et solutions

Cette stratégie comporte également certains risques:

Des paramètres de cycle différents peuvent être testés pour trouver les valeurs optimales.
Un calcul inexact de la valeur de l'ATR peut entraîner une distance d'arrêt de perte trop grande ou trop faible pour contrôler efficacement le risque.
Dans les fluctuations violentes, la ligne de stop loss peut être rompue, ce qui entraîne des pertes excessives.
L'augmentation appropriée de la distance d'arrêt de l'ATR peut aider.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

Optimiser le paramètre T3 pour trouver le cycle d'aplatissement le plus approprié.
Tester différents paramètres du cycle ATR pour calculer la valeur ATR qui reflète le mieux la volatilité du marché.
Optimiser la portée flexible de la distance d'arrêt du trail ATR pour éviter les arrêts trop sensibles.
Ajoutez des filtres appropriés pour éviter les transactions fréquentes sur les marchés à ciseaux.
Incorporer des indicateurs d'évaluation de tendance pour améliorer la précision de la rentabilité directionnelle.
Utiliser des méthodes d'apprentissage automatique pour optimiser automatiquement les paramètres.

Conclusion

Cette stratégie intègre l'utilisation de la ligne T3 pour déterminer la direction de la tendance, l'indicateur ATR pour calculer les arrêts / cibles et le mécanisme d'arrêt de trail ATR pour ajuster la distance d'arrêt.

/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='UT Bot Alerts (QuantNomad) Strategy', overlay=true)
T3 = input(100)//600
// Input for Long Settings
// Input for Long Settings


xPrice3 = close
xe1 = ta.ema(xPrice3, T3)
xe2 = ta.ema(xe1, T3)
xe3 = ta.ema(xe2, T3)
xe4 = ta.ema(xe3, T3)
xe5 = ta.ema(xe4, T3)
xe6 = ta.ema(xe5, T3)

b3 = 0.7
c1 = -b3*b3*b3
c2 = 3*b3*b3+3*b3*b3*b3
c3 = -6*b3*b3-3*b3-3*b3*b3*b3
c4 = 1+3*b3+b3*b3*b3+3*b3*b3
nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3

//plot(nT3Average, color=color.white, title="T3")

// Buy Signal - Price is below T3 Average
buySignal3 = xPrice3 < nT3Average
sellSignal3 = xPrice3 > nT3Average
// Inputs
a = input(1, title='Key Value. "This changes the sensitivity"')
c = input(50, title='ATR Period')
h = input(true, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
riskRewardRatio = input(1, title='Risk Reward Ratio')

xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR

src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close

xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2

pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3

xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue

ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossunder(ema, xATRTrailingStop)

buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below

barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop

plotshape(buy, title='Buy', text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(sell, title='Sell', text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)

barcolor(barbuy ? color.new(color.green, 90) : na)
barcolor(barsell ? color.new(color.red, 90) : na)

var float entryPrice = na
var float takeProfitLong = na
var float stopLossLong = na
var float takeProfitShort = na
var float stopLossShort = na

if buy and buySignal3
    entryPrice := src
    takeProfitLong := entryPrice + nLoss * riskRewardRatio
    stopLossLong := entryPrice - nLoss
    takeProfitShort := na
    stopLossShort := na

if sell and sellSignal3
    entryPrice := src
    takeProfitShort := entryPrice - nLoss * riskRewardRatio
    stopLossShort := entryPrice + nLoss
    takeProfitLong := na
    stopLossLong := na

// Strategy order conditions
acct = "Sim101"
ticker = "ES 12-23"
qty = 1

OCOMarketLong = '{ "alert": "OCO Market Long", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '", "qty": "' + str.tostring(qty) + '", "take_profit_price": "' + str.tostring(takeProfitLong) + '", "stop_price": "' + str.tostring(stopLossLong) + '", "tif": "DAY" }'
OCOMarketShort = '{ "alert": "OCO Market Short", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '", "qty": "' + str.tostring(qty) + '", "take_profit_price": "' + str.tostring(takeProfitShort) + '", "stop_price": "' + str.tostring(stopLossShort) + '", "tif": "DAY" }'
CloseAll = '{ "alert": "Close All", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '" }'

strategy.entry("Long", strategy.long, when=buy and buySignal3, alert_message=OCOMarketLong)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sell and sellSignal3, alert_message=OCOMarketShort)

// Setting the take profit and stop loss for long trades
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong,alert_message=CloseAll)

// Setting the take profit and stop loss for short trades
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort,alert_message=CloseAll)

// Plot trade setup boxes
bgcolor(buy ? color.new(color.green, 90) : na, transp=0, offset=-1)
bgcolor(sell ? color.new(color.red, 90) : na, transp=0, offset=-1)

longCondition = buy and not na(entryPrice)
shortCondition = sell and not na(entryPrice)

// var line longTakeProfitLine = na
// var line longStopLossLine = na
// var line shortTakeProfitLine = na
// var line shortStopLossLine = na

// if longCondition
//     longTakeProfitLine := line.new(bar_index, takeProfitLong, bar_index + 1, takeProfitLong, color=color.green, width=2)
//     longStopLossLine := line.new(bar_index, stopLossLong, bar_index + 1, stopLossLong, color=color.red, width=2)
//     // label.new(bar_index + 1, takeProfitLong, str.tostring(takeProfitLong, "#.#####"), color=color.green, style=label.style_none, textcolor=color.green, size=size.tiny)
//     // label.new(bar_index + 1, stopLossLong, str.tostring(stopLossLong, "#.#####"), color=color.red, style=label.style_none, textcolor=color.red, size=size.tiny)

// if shortCondition
//     shortTakeProfitLine := line.new(bar_index, takeProfitShort, bar_index + 1, takeProfitShort, color=color.green, width=2)
//     shortStopLossLine := line.new(bar_index, stopLossShort, bar_index + 1, stopLossShort, color=color.red, width=2)
//     // label.new(bar_index + 1, takeProfitShort, str.tostring(takeProfitShort, "#.#####"), color=color.green, style=label.style_none, textcolor=color.green, size=size.tiny)
//     // label.new(bar_index + 1, stopLossShort, str.tostring(stopLossShort, "#.#####"), color=color.red, style=label.style_none, textcolor=color.red, size=size.tiny)

alertcondition(buy, 'UT Long', 'UT Long')
alertcondition(sell, 'UT Short', 'UT Short')

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