Stratégie de suivi des tendances à quatre moyennes mobiles

Aperçu

La stratégie de suivi des tendances à quatre niveaux est une stratégie de trading quantitative qui utilise quatre moyennes mobiles pondérées (WMA) de différentes périodes pour identifier les tendances des prix des actions et établit des positions en surplus ou en défaut lorsque la tendance est inversée. La stratégie met en place des mécanismes de stop-loss et de stop-loss pour contrôler les risques.

Principe de stratégie

La stratégie utilise quatre lignes WMA, dont deux WMA de longue période (longM1 et longM2) sont utilisées pour identifier les tendances à plusieurs têtes et les signaux à plusieurs, tandis que les deux autres WMA de courte période (shortM1 et shortM2) sont utilisées pour identifier les tendances à vide et les signaux à vide. Les règles de négociation spécifiques sont les suivantes:

1. Lorsque la WMA à courte période traverse la WMA à longue période de haut en bas, elle génère des signaux de multiplication et établit des positions multiples;
2. Lorsque le WMA à courte période traverse le WMA à longue période de bas en haut, un signal de prise de position est généré pour établir une position à vide;
3. définir le prix d’arrêt et le prix d’arrêt pour chaque position en fonction du ratio stop-loss et stop-loss des entrées;
4. Lorsque le prix atteint le seuil d’arrêt ou le seuil de perte, il élimine la position correspondante.

Cette stratégie consiste en fait à suivre les tendances des prix à un moment de basculement, à placer des positions à la croisée des courts et des longs courts, puis à utiliser des stop-loss pour bloquer les gains ou contrôler les risques.

Analyse des avantages

Les stratégies de suivi des tendances à travers la quadrilatéralité présentent les avantages suivants:

1. La source du signal stratégique est claire, elle est produite par le croisement de quatre lignes horizontales, ce qui permet de juger clairement la tendance du marché;
2. Les signaux de stockage sont plus fiables, tout en utilisant la probabilité de filtration des faux signaux dans les deux ensembles homogènes.
3. Utilisez un mécanisme de stop-loss pour gérer le rapport risque/bénéfice de chaque position afin d’éviter des pertes individuelles excessives;
4. Les paramètres de stratégie sont moins nombreux et plus faciles à mettre en œuvre et à tester.

Analyse des risques

Les stratégies de suivi des tendances à travers les quadrilatères présentent également des risques potentiels:

1. Cette stratégie est fortement tributaire de l’indicateur de la ligne moyenne, qui peut générer un faux signal de retard lors de fortes fluctuations des prix;
2. Les signaux d’ouverture de positions sur plusieurs titres peuvent être fréquemment échangés, ce qui entraîne une fréquence de transaction excessive et une charge de frais de traitement.
3. Les paramètres de stop-loss à pourcentage fixe peuvent ne pas s’adapter aux fluctuations en temps réel du marché.

Afin de réduire les risques mentionnés ci-dessus, il peut être envisagé de confirmer les signaux de négociation en combinaison avec d’autres indicateurs techniques, d’optimiser les critères d’ouverture de position et d’arrêt, ou d’intervenir artificiellement dans les transactions sur des marchés anormaux.

Direction d’optimisation

Les stratégies de suivi des tendances à travers une quadrilatérale peuvent être optimisées dans les domaines suivants:

1. Test de plus de combinaisons de paramètres de la ligne moyenne pour trouver la combinaison optimale;
2. Il est possible de filtrer les faux signaux en augmentant les indicateurs tels que le volume de transactions ou l’indice de volatilité.
3. mettre en place des mécanismes d’adaptation aux normes de stop-loss, adaptés dynamiquement en fonction de la volatilité du marché;
4. Optimiser les critères d’ouverture des positions afin d’éviter que des ouvertures inversées ne se produisent trop fréquemment.

Résumer

La stratégie de suivi des tendances à quatre lignes est une stratégie de suivi des tendances plus simple et plus intuitive dans l’ensemble. Elle utilise plusieurs ensembles de croisements de lignes de moyenne pour identifier les points de retournement possibles des prix, tout en s’accompagnant d’un mécanisme de stop-loss pour verrouiller les bénéfices et contrôler les risques. Si les paramètres sont correctement définis, la stratégie peut avoir un meilleur effet dans des stocks plus stables.