Stratégie de rappel de pression à double moyenne mobile
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de redressement de la pression bi-convergentielle est une stratégie de prévention très simple pour les indices boursiers. Elle ne fait que des transactions à plusieurs niveaux. Lorsqu’une tendance à la hausse à long terme est observée, la position est créée lorsque le prix est proche du point de pression, afin d’éviter d’entrer dans le marché après la rupture du point de pression.
Principe de stratégie
La stratégie utilise à la fois des moyennes mobiles à 200 jours à long terme et des moyennes mobiles à 10 jours à court terme. Les positions ne peuvent être ouvertes que lorsque le prix de clôture est supérieur à la ligne à 200 jours, c’est-à-dire à la tendance à la hausse à long terme. Les positions peuvent être ouvertes lorsque le prix de clôture est inférieur à la ligne à 10 jours, considérée comme une zone de pression pour l’indice boursier.
Une fois la position ouverte, un stop loss de 5% et un stop stop de 10% sont mis en place pour quitter la transaction. De plus, un stop stop est activé si le prix franchit la ligne de 10 jours vers le haut.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage d’une stratégie de reprise de pression bi-médian est sa capacité à suivre la tendance. En utilisant des bi-médianes longues et courtes, il peut déterminer efficacement la direction de la tendance à long terme.
Deuxièmement, le timing de l’entrée de la stratégie est très précis. Il utilise la pression induite par la plage de la ligne moyenne, combinée à un jugement de l’indicateur de survente et de survente, pour choisir le meilleur moment d’entrée pour rebondir. Cela peut rendre le prix d’entrée plus avantageux et favoriser une plus grande marge de profit.
Analyse des risques
Le plus grand risque d’une stratégie de reprise de pression bi-linéaire est qu’elle est susceptible de générer plusieurs petits arrêts. Il est facile de déclencher des arrêts constants lorsque le prix rebondit dans une zone de pression. Dans ce cas, il existe un risque de plusieurs pertes mineures.
En outre, si la tendance à long terme est mal jugée, il est possible que le stop loss soit plus important et que le risque soit plus élevé si le niveau de pression de rupture augmente considérablement après le début de la partie.
Pour contrôler le risque, il est possible d’assouplir la marge de stop-loss et d’augmenter la période de maintien des positions. En même temps, il faut être prudent de juger de la tendance à long terme et d’éviter les risques liés à des positions multiples erronées.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
L’ajout de plus de facteurs pour juger des tendances à long terme. En plus de la simple moyenne mobile, il est possible d’introduire plus d’indicateurs tels que les facteurs fondamentaux, les variations du volume des transactions, et ainsi de juger plus précisément des tendances à long terme.
Optimiser la sélection du moment d’entrée. Avant de franchir le niveau de pression, il est possible de déterminer s’il existe des caractéristiques qui peuvent amplifier de manière significative la quantité, ce qui est utile pour déterminer la force et l’amplitude du rebond.
Optimiser les arrêts. Les arrêts existants sont plus passifs et ne peuvent pas intercepter les hausses de manière continue. Des arrêts plus dynamiques tels que les arrêts de trail peuvent être étudiés pour obtenir plus de hausses, à condition de garantir la maîtrise du risque.
Optimisation de la gestion des positions. Les positions peuvent être ajustées en temps réel en fonction de l’ampleur des fluctuations du marché. Cela peut réduire les fluctuations des gains et des pertes et obtenir une courbe de gains plus stable.
Résumer
La stratégie de redressement de la pression bi-universale est une stratégie d’évitement simple et pratique. Elle permet de suivre efficacement les tendances à long terme et de choisir des opportunités de rebond de qualité.
Il y a un grand potentiel d’amélioration de cette stratégie en optimisant la sélection des moments d’entrée, les arrêts dynamiques, la gestion des positions, etc., ce qui mérite d’être étudié plus avant.
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// © tsujimoto0403
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