Stratégie du système Dual Harmony
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie utilise plusieurs moyennes d’harmonie pour construire un signal de transaction. La stratégie calcule d’abord les moyennes d’harmonie des étapes 1 à 6, puis combine ces moyennes d’harmonie pour construire un signal de transaction double et court.
Principe de stratégie
La stratégie définit d’abord une fonction harm_average pour calculer la moyenne harmonieuse de n jours. On calcule ensuite la moyenne harmonieuse des degrés 1 à 6, soit T1 à T6, où T1 est la moyenne harmonieuse de 3 jours et T2 la moyenne harmonieuse de 3 jours de T1, et ainsi de suite.
La courbe de Balance est ensuite construite en prenant en compte l’inverse des moyennes cubiques et verticales de T1 à T6, ce qui permet de refléter à la fois les facteurs à court et à long terme.
Enfin, construisez un signal de transaction croisée longue et courte en fonction de T1 à T6, c’est-à-dire que X1 est la valeur minimale dans T1, T2 et T3 et X2 est la valeur maximale dans T4, T5 et T6. Faites plus lorsque vous traversez X2 sur X1 et faites moins lorsque vous traversez X2 sous X1.
Analyse des avantages
L’utilisation d’une moyenne multiple harmonieuse permet de filtrer efficacement le bruit du marché et d’améliorer la qualité des signaux de négociation
Construire des signaux de croisement long et court pour capturer les points de basculement des tendances en temps opportun
La courbe d’équilibre prend en compte plusieurs périodes de temps pour déterminer avec précision la direction de la tendance
L’utilisation de la moyenne cubique permet de mettre en évidence davantage le rôle des variables intermédiaires et d’améliorer la stabilité de la stratégie.
Analyse des risques
La moyenne harmonieuse est en retard et risque de manquer une reprise à court terme
Les moyennes multiples peuvent être sur-optimisées et réduire la robustesse des stratégies
Le calcul cubique peut amplifier le bruit intermédiaire et produire un faux signal.
Les croix longues et courtes ont un certain retard et ne peuvent pas être capturées à temps.
Direction d’optimisation
On peut tester plus de variétés ou plus de combinaisons de moyennes harmonieuses.
Il est possible d’introduire des paramètres dynamiques pour ajuster la moyenne quotidienne et optimiser le système de moyenne.
On peut tester différentes combinaisons de paramètres, comme le carré, l’arithmétique, etc.
La qualité du signal de transaction peut être vérifiée par la combinaison d’autres indicateurs auxiliaires
Résumer
Cette stratégie utilise un système de moyennes multiples et de couches pour construire des signaux de négociation de croisement court et court. Par rapport à un système de moyennes uniques, cette stratégie permet de mieux identifier les tendances et de filtrer le bruit.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Harmonic System Strategy", overlay=true)
harm_average(x,y,z) =>3 / (1 / x + 1 / y + 1 / z)
T1 = harm_average(close[1], close[2], close[3])
T2 = harm_average(T1, T1[1], T1[2])
T3 = harm_average(T2, T2[1], T2[2])
T4 = harm_average(T3, T3[1], T3[2])
T5 = harm_average(T4, T4[1], T4[2])
T6 = harm_average(T5, T5[1], T5[2])
Balance = 18 / (1 / T1 * 3 + 1 / T2 * 3 + 1 / T3 * 3 + 1 / T4 * 3 + 1 / T5 * 3 + 1 / T6 * 3)
plot(T1,linewidth=2, color=color.green,title="T1")
plot(T2,linewidth=1, color=color.blue,title="T2")
plot(T3,linewidth=1, color=color.blue,title="T3")
plot(Balance,linewidth=2, color=color.black,title="Balance")
plot(T4,linewidth=1, color=color.blue,title="T4")
plot(T5,linewidth=1, color=color.blue,title="T5")
plot(T6,linewidth=2, color=color.red,title="T6")
X1 = min(min(T1,T2),T3)
X2 = max(max(T4,T5),T6)
X3 = min(T1,T2)
X4 = max(T3,T4)
Buy=crossover(X1,X2)
Sell=crossunder(X3,X4)
if crossover(X1,X2)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(X3,X4)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")