Stratégie de vente à découvert basée sur la croix dorée du RSI
ChaoZhang
Une vue d’ensemble de la stratégie
Le RSI Gold Fork Super Short utilise la bande ATR, le double RSI et le Gold Fork Dead Fork de l’EMA pour réaliser des jugements de tendance et des entrées. La bande ATR est utilisée pour déterminer si le prix est en survente, le double RSI est utilisé pour confirmer la tendance des prix et le double Fork EMA est utilisé pour trouver des opportunités d’entrées.
2. Principes de la stratégie
La stratégie utilise les bandes ATR, le double RSI et les trois composantes de l’EMA pour réaliser le signal d’entrée. Nous jugeons que le prix est en sur-achat lorsque l’ouverture est supérieure à la bande ATR supérieure. Si le RSI de la période rapide est inférieur au RSI de la période lente, la tendance est en hausse.
En particulier, le prix à l’ouverture est plus élevé que celui de la bande ATR supérieure.open>upper_bandSi nous sommes satisfaits, nous pourrions être dans une zone de survente.rsi1<rsi2Si elle est établie, cela signifie que la tendance s’est affaiblie par un renversement du bull et du bear.ta.crossover(longSMA, shortSMA)Si les trois conditions sont remplies, nous émettons un signal d’ouverture pour l’entrée.
En revanche, si le prix est ouvert en dessous de la bande ATR inférieure, le RSI rapide est supérieur au RSI lent et une fourche EMA se produit, un signal de plus d’entrée est généré.
La principale innovation de la stratégie est l’introduction d’indicateurs RSI binaires pour la détermination des tendances, qui sont plus fiables que le RSI unique, et le filtrage des signaux en combinaison avec la bande ATR et la ligne moyenne EMA, ce qui rend le signal plus précis et plus fiable, ce qui est le point fort de la stratégie.
Troisièmement, les avantages stratégiques.
Cette stratégie présente les avantages suivants:
- L’utilisation du double RSI est plus précise et plus fiable pour déterminer les tendances
- La bande ATR détermine les zones de survente pour éviter les fausses percées
- L’EMA intervient lorsque la ligne moyenne est définie, ce qui augmente la précision du signal.
- Plusieurs combinaisons d’indicateurs sont mutuellement vérifiées et sont plus fiables
- Une stratégie simple à mettre en œuvre
- Les deux parties peuvent tirer profit de la survente et de la survente
- Plus de paramètres réglables, adaptés aux différents marchés
Quatrièmement, le risque stratégique
Cette stratégie comporte également des risques à prendre en compte:
- L’EMA moyenne est sujette à des erreurs de diagnostic, et la MA lissée peut être plus stable.
- Les stops sont faciles à mettre en place en cas de secousse.
- Une mauvaise configuration des paramètres peut augmenter le signal d’erreur
- Il n’est pas encore temps pour une fausse percée de la bande ATR
Les risques ci-dessus peuvent être traités de manière optimale dans les domaines suivants:
- Test avec une MA lissée au lieu d’une EMA moyenne
- Laissez la marge de freinage suffisamment large pour éviter une marge de freinage fréquente en cas de choc.
- Ajustez la combinaison de paramètres pour trouver l’équilibre optimal
- Introduction de plus d’indicateurs pour une vérification secondaire lors de la rupture de la bande
Cinquièmement, améliorer la stratégie
Cette stratégie peut être optimisée de la manière suivante:
- Utilisation d’une Smoothed MA au lieu d’une EMA moyenne pour tester la réduction des signaux de diagnostic erroné
- Augmentation des indicateurs de volatilité tels que le canal Keltner pour une double vérification afin d’éviter les fausses percées
- Ajout d’indicateurs de tendance tels que l’ADX pour juger des grandes tendances
- Adapter les paramètres en fonction des caractéristiques de la variété pour trouver la meilleure combinaison
- Test de la performance sous différents paramètres de période
- Ajout de paramètres d’optimisation automatique pour les algorithmes d’apprentissage automatique
Ces mesures d’optimisation permettent d’améliorer encore la stabilité, la flexibilité et la rentabilité de la stratégie.
VI. Conclusion
La stratégie RSI Gold Fork Super Short est une stratégie de short-line très efficace et pratique. Elle utilise simultanément les avantages des trois indicateurs pour réaliser des signaux d’entrée intégrés, et peut s’adapter à différentes variétés et environnements de marché grâce à un ajustement des paramètres. L’innovation principale de cette stratégie réside dans l’utilisation de deux indicateurs RSI pour déterminer le tournant de la tendance et la formation d’entrées de haute précision.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Revision: Updated script to pine script version 5
//added Double RSI for Long/Short prosition trend confirmation instead of single RSI
strategy("Super Scalper - 5 Min 15 Min", overlay=true)
source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
ma_function(source, atrlen) =>
if smoothing == "RMA"
ta.rma(source, atrlen)
else
if smoothing == "SMA"
ta.sma(source, atrlen)
else
if smoothing == "EMA"
ta.ema(source, atrlen)
else
ta.wma(source, atrlen)
atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult
// Create Indicator's
ShortEMAlen = input.int(5, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(21, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(40, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(60, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)
//RSI Cross condition
RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2
// Specify conditions
longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA, shortSMA)
plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="S", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="B", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.blue, 0), textcolor=color.white)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.yellow, 0), textcolor=color.white)
// Execute trade if condition is True
if (longCondition)
stopLoss = low - atr * 1
takeProfit = high + atr * 4
if (RSILong)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (shortCondition)
stopLoss = high + atr * 1
takeProfit = low - atr * 4
if (RSIShort)
strategy.entry("short", strategy.short)
// Plot ATR bands to chart
////ATR Up/Low Bands
plot(upper_band)
plot(lower_band)
// Plot Moving Averages
plot(shortSMA, color=color.red)
plot(longSMA, color=color.yellow)