Stratégie de trading adaptative à moyenne mobile
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance basée sur l’adaptation automatique des moyennes mobiles. Elle utilise deux moyennes mobiles DEMA de différentes périodes pour générer des signaux d’achat et de vente. La stratégie s’adapte automatiquement à l’analyse des granules en fonction des différentes périodes, permettant un suivi sur plusieurs périodes.
Principe de stratégie
Stratégie de construction d’un signal de transaction en utilisant les lignes rapides et lentes DEMA. La ligne rapide est tf et la ligne lente est tf*La stratégie utilise également un filtre Hull double moteur pour réduire le bruit de la transaction. Un signal de transaction n’est émis que lorsque le filtre Hull est dans la même direction.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de cette stratégie est qu’elle peut s’adapter à différentes périodes. Elle choisit automatiquement l’analyse des granules en fonction des périodes non cycliques. Elle peut être utilisée de la ligne du jour à la ligne de la circonférence.
Analyse des risques
Le risque principal de cette stratégie est le renversement de tendance. Lorsque le marché passe d’un marché haussier à un marché baissier, les lignes rapides et les lignes lentes peuvent se croiser violemment vers le bas, ce qui entraîne des pertes massives. De plus, les filtres à deux lignes peuvent également supprimer certaines opportunités de gain.
Direction d’optimisation
Il est possible d’optimiser la stratégie en ajustant les paramètres du filtre ou en utilisant d’autres indicateurs de remplacement. Par exemple, le MACD peut être testé pour remplacer le HullMA ou pour ajuster les paramètres périodiques du HullMA. Il est également possible de tester différentes combinaisons de paramètres pour trouver des règles de négociation plus compatibles.
Résumer
La stratégie est une stratégie de suivi de tendance auto-adaptative très pratique dans son ensemble. Elle permet d’ajuster automatiquement le cycle d’analyse pour s’adapter à différentes périodes de négociation. La structure bi-homogène permet de suivre la tendance de manière stable et le filtre améliore également la qualité du signal.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//
//---------------------------------------------
//* Author - PPSingnal
//* http://ppsignal.com
//---------------------------------------------
//
//
strategy (title="PPSignal V4 (Auto Adaptive Times)", shorttitle="PPSignal V4", overlay=true)
delayOffset = input(defval = 0, title = "Delay Open/Close MA (Forces Non-Repainting)", minval = 0, step = 1)
//---------------------------------------- INICIO PPI ----------------------------------------
// - PARÁMETROS DE ENTRADA
// SE DEFINE LA RESOLUCIÓN
useRes1 = true
setRes1 = true
tf = timeframe.period == "60" ? 4 : timeframe.period == "240" ? 4 : timeframe.period == "D" ? 4 : timeframe.period == "W" ?4 : 4
// PRIMER DEMA
type = "DEMA"
src = close
len = tf
off = 0
lsma = 0
// SEGUNDA DEMA
type2 = "DEMA"
src2 = open
len2 = tf
off2 = 0
lsma2 = 0
// - INPUTS END
//---------------------------------------- INICIO FUNCIONES ----------------------------------------
// RETORNA UNA MEDIA MOVIL (TYPE=TIPO / SRC = TIPO DE PRECIO / LEN=LONGITUD / LSMA=0)
variant(type, src, len, lsma) =>
v1 = sma(src, len) // Simple
v2 = ema(src, len) // Exponential
v3 = wma(src, len) // Weighted
v4 = vwma(src, len) // Volume Weighted
v5 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len // Smoothed
v6 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential
v7 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull
v9 = linreg(src, len, lsma) // Least Squares
// return variant, defaults to SMA if input invalid.
type=="EMA"?v2 : type=="WMA"?v3 : type=="VWMA"?v4 : type=="SMMA"?v5 : type=="DEMA"?v6 : type=="TEMA"?v7 : type=="HullMA"?v8 : type=="LSMA"?v9 : v1
// SuperSmoother filter
// © 2013 John F. Ehlers
a1 = exp(-1.414*3.14159 / len)
b1 = 2*a1*cos(1.414*3.14159 / len)
c2 = b1
c3 = (-a1)*a1
c1 = 1 - c2 - c3
v12 = 0.0
v12 := c1*(src + nz(src[1])) / 2 + c2*nz(v12[1]) + c3*nz(v12[2])
// RETORNA LA RESOLUCIÓN SETEADA Y SINO LA DEFAULT
// 3H: 1min - 3min - 5min - 15min
// DIARIO: 30 - 45 - 60
// SEMANAL: 120 - 180 - 240 - D
reso(exp, use, res) => use ? request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period=="1" ? "D" : timeframe.period=="3" ? "D" : timeframe.period=="5" ? "D" : timeframe.period=="15" ? "D" : timeframe.period=="30" ? "D" : timeframe.period=="45" ? "W" : timeframe.period=="60" ? "W" : timeframe.period=="120" ? "W" : timeframe.period=="180" ? "W" : timeframe.period=="240" ? "W" : timeframe.period=="D" ? "W" : "W", exp) : exp
//---------------------------------------- FIN FUNCIONES ----------------------------------------
//---------------------------------------- INICIO VARIABLES ----------------------------------------
// DEMAS
ma_short = reso(variant(type, src[off], len, lsma), useRes1, setRes1)
ma_long = reso(variant(type2, src2[off2], len2, lsma2), useRes1, setRes1)
//---------------------------------------- FIN VARIABLES ----------------------------------------
//---------------------------------------- FIN PPI ----------------------------------------
//---------------------------------------- PRIMER FILTRO ----------------------------------------
// Double HullMA
scolor = false
n=1
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
//---------------------------------------- FIN PRIMER FILTRO ----------------------------------------
//---------------------------------------- INICIO CONDICIONES ----------------------------------------
// CONDICION CON FILTRO
cruce= (ma_short > ma_long) and n1>n2 ? true : ma_short < ma_long ? false : cruce[1]
// Condition
// FONDO DE COLOR
bground = cruce ? white : red
bgcolor(bground, transp=90)
// BARRAS COLOREADAS
barcol = cruce ? yellow : red
barcolor(barcol, transp=0)
closePlot = plot(ma_short, title = "Zone 1", color = gray, circles = 0, style = circles, transp = 100)
openPlot = plot(ma_long, title = "Zone 2", color = green, circles = 0, style = circles, transp = 100)
trendState = ma_short > ma_long ? true : ma_short < ma_long ? false : trendState[1]
// channel fill
closePlotU = plot(trendState ? ma_short : na, transp = 100, editable = false)
openPlotU = plot(trendState ? ma_long : na, transp = 100, editable = false)
closePlotD = plot(trendState ? na : ma_short, transp = 100, editable = false)
openPlotD = plot(trendState ? na : ma_long, transp = 100, editable = false)
fill(openPlotU, closePlotU, title = "Up Trend Fill", color = yellow, transp = 70)
fill(openPlotD, closePlotD, title = "Down Trend Fill", color = red, transp = 70)
//---------------------------------------- FIN CONDICIONES ----------------------------------------
//---------------------------------------- INICIO ESTRATEGIA ----------------------------------------
//CONDICION COMPRA
longCond = (ma_short > ma_long) and n1>=n2
//CONDICION VENTA
shortCond = (ma_short < ma_long)
//ABRO COMPRA A
strategy.entry("Bull Trend", strategy.long, when = longCond)
//ABRO VENTA A
strategy.entry("Bearish Trend", strategy.short, when = shortCond)
//CIERRO VENTA A
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Bull Trend", when = shortCond)
//CIERRO COMPRA A
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Bearish Trend", when = longCond)
//---------------------------------------- FIN ESTRATEGIA ----------------------------------------