Stratégie de stop profit et stop loss de la croix dorée à double moyenne mobile
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de stop loss est une stratégie de suivi de tendance. Elle utilise les deux moyennes mobiles K et D de l’indicateur stochastique pour déterminer le moment de l’achat et de la vente. Elle utilise également le stop loss pour contrôler le risque.
Principe de stratégie
La ligne rapide K est la moyenne mobile simple à 3 jours de la valeur initiale de la stochastique. La ligne lente D est la moyenne mobile simple à 3 jours de la ligne rapide K. Lorsqu’elle traverse la ligne lente, elle produit un signal de fourche dorée indiquant que la tendance à plusieurs têtes est à venir et peut être achetée.
En outre, la stratégie impose une condition qui consiste à ne générer un signal de négociation que lorsque la valeur du stochastique est dans la zone trop froide (< 20) ou la zone trop chaude (< 80). Cela permet de filtrer certains faux signaux.
Après l’entrée en bourse, la stratégie utilise un stop-loss pour contrôler le risque. Le stop-loss est à 120 ticks du prix d’entrée et le stop-loss est à 60 ticks du prix d’entrée.
Avantages stratégiques
- L’indicateur stochastique est utilisé pour déterminer la direction de la tendance avec une plus grande précision.
- Les conditions de zone froide et de zone surchauffée peuvent filtrer les faux signaux
- Utilisez des stop-loss pour limiter les pertes individuelles et contrôler le risque global
Risque stratégique
- Le Stochastic est sujet à de faux signaux dans les marchés horizontaux.
- Les stops et les stop-loss sont fixes et ne suivent pas les fluctuations du marché
- Il n’y a pas de limite au retrait maximum.
Comment gérer les risques:
- Ajouter d’autres indicateurs pour les combiner et déterminer les tendances
- Réglage de la stop loss dynamique
- Augmentation du mécanisme de retrait maximal
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Utilisez d’autres indicateurs tels que le MACD, le KDJ et la combinaison stochastique pour améliorer la précision du signal
- Distance d’arrêt dynamique en fonction des réglages ATR
- Augmentation des conditions de retrait maximal
- Optimiser le coefficient de rupture de frein pour trouver le paramètre optimal
Résumer
La stratégie de stop loss est une stratégie de suivi de tendance simple et pratique. Elle utilise le système bi-ligne de Stochastic pour déterminer le moment d’entrer sur le marché et le contrôle des risques de stop loss.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Strategy alerts workaround", overlay=true)
// disclaimer: this content is purely educational, especially please don't pay attention to backtest results on any timeframe/ticker
// Entries logic: based on Stochastic crossover
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, 14), 3)
d = ta.sma(k, 3)
crossover = ta.crossover(k,d)
crossunder = ta.crossunder(k,d)
if (crossover and k < 20)
strategy.entry("Buy", strategy.long, alert_message="buy")
if (crossunder and k > 80)
strategy.entry("Sell", strategy.short, alert_message="sell")
// StopLoss / TakeProfit exits:
SL = input.int(60, title="StopLoss Distance from entry price (in Ticks)")
TP = input.int(120, title="TakeProfit Distance from entry price (in Ticks)")
strategy.exit("xl", from_entry="Buy", loss=SL, profit=TP, alert_message="closebuy")
strategy.exit("xs", from_entry="Sell", loss=SL, profit=TP, alert_message="closesell")
// logical conditions exits:
if (crossunder and k <= 80)
strategy.close("Buy", alert_message="closebuy")
if (crossover and k >= 20)
strategy.close("Sell", alert_message="closesell")