Basé sur la stratégie du quadruple croisement
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de quadruple croisement est une stratégie de négociation en ligne moyenne et longue. Elle utilise de multiples indicateurs techniques pour identifier les changements de tendance des cours des actions et générer des signaux de négociation aux points critiques. Les principaux indicateurs techniques comprennent la moyenne, le volume de négociation, l’indice de force relative (RSI) et l’indicateur de dispersion des moyennes mobiles (MACD). Cette combinaison de plusieurs indicateurs permet d’améliorer la fiabilité du signal et de réduire la probabilité d’une mauvaise transaction.
Principe de stratégie
Les décisions de négociation dans une stratégie de quadrilatéralité sont basées sur des signaux combinés de quatre groupes d’indicateurs:
- Croisement des prix avec la moyenne mobile à 200 jours (EMA200)
- Le rapport entre le prix de clôture d’aujourd’hui et le prix de clôture de la veille
- Caractéristiques de l’amplification des volumes
- Le RSI est un signal de survente.
- Le croisement de l’or et de la mort sur le MACD
Lorsque les quatre groupes d’indicateurs émettent des signaux dans la même direction, une décision de transaction est prise. De plus, deux signaux indépendants sont définis pour compléter: le rapport de distance du prix par rapport à l’EMA du 20e jour et le contact avec la frontière de la bande de Bryn.
Analyse des avantages
La stratégie de quadrilatéralité utilise plusieurs indicateurs, ce qui est son plus grand avantage. Un indicateur unique est difficile à juger de manière globale du marché, un indicateur combiné peut fournir une référence plus dimensionnelle et réduire les erreurs.
- L’EMA200 est utilisé pour déterminer les courbes principales et identifier les courbes moyennes et longues.
- Le volume de transactions a été amplifié par le filtrage de fausses informations.
- Le RSI évite les zones de survente et de surachat
- Le MACD détermine les tendances et les retournements internes à court terme
- Signal double indépendant pour une plus grande fiabilité
Dans l’ensemble, la quadruple croisée est une stratégie idéale pour le trading de positions sur les lignes moyennes et longues, permettant d’obtenir une rémunération plus stable dans les grandes tendances de la ligne principale.
Analyse des risques
La stratégie de la quatrième croisade comporte également des risques, principalement concentrés sur les aspects suivants:
- La probabilité que l’indicateur émette un mauvais signal existe toujours
- Aucun paramètre d’arrêt de perte, aucun contrôle sur les pertes individuelles
- La retraite est possible et nécessite une bonne tolérance psychologique.
- La fréquence des transactions peut être trop fréquente ou rare
- Une mauvaise configuration des paramètres peut affecter l’effet réel
En outre, la stratégie de quadrilateralisation est préconisée pour les paramètres et les conditions, ce qui limite également son adaptabilité. Si les conditions du marché changent de manière significative, l’effet de la stratégie est décompté.
Direction d’optimisation
Selon l’analyse des risques ci-dessus, une stratégie de quatrième croisement peut être optimisée dans les domaines suivants:
- Augmentation de la fonction d’arrêt des pertes et contrôle des pertes individuelles
- Adaptation de la palette de paramètres afin d’optimiser la fréquence des transactions
- L’introduction de jugements algorithmiques pour améliorer l’adaptabilité des stratégies
- Plus de restrictions conditionnelles pour mieux contrôler les transactions erronées
Ces optimisations permettent de réduire les risques de transaction et d’améliorer les taux de rémunération tout en conservant les avantages stratégiques.
Résumer
Dans l’ensemble, la stratégie de la quatrième croix utilise le jugement multi-indicateurs pour contrôler les risques et obtenir des opportunités de négociation de moyenne à longue distance avec une probabilité élevée et une grande fiabilité. Elle convient parfaitement aux investisseurs qui ont suffisamment de fonds et de tolérance psychologique.
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © anonXmoous
//@version=5
strategy("Quadruple Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, currency="TRY", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// Verileri tanımla
price = close
ema200 = ta.ema(price, 200)
ema20 = ta.ema(price, 20)
vol= volume
rsi = ta.rsi(price, 14)
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(price, 12, 26, 9)
n = 20 // SMA periyodu
k = 2.5 // Standart sapma katsayısı
// Bollinger bandı parametrelerini tanımla
sma = ta.sma(price, n) // 20 günlük SMA
std = ta.stdev(price, n) // 20 günlük standart sapma
upperBB = sma + k * std // Bollinger bandının üst sınırı
lowerBB = sma - k * std // Bollinger bandının alt sınırı
// Alım sinyali koşullarını belirle
buyCondition1 = price > ema200 and (price - ema200) / ema200 <= 0.05 or price == ema200
buyCondition2 = price > price[1]
buyCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
buyCondition4 = rsi > 35 and rsi > rsi[1]
buyCondition5 = macdLine > signalLine and histLine > 0
buyCondition6 = price < ema20 and (price - ema20) / ema20 <= -0.14 // bağımsız al değiken 1
buyCondition7 = price < lowerBB // bağımsız al değiken 2- Bollinger bandının alt sınırına dokunduysa, alım sinyali
// Satım sinyali koşullarını belirle
sellCondition1 = price < ema200 and (price - ema200) / ema200 >= -0.03 or price == ema200
sellCondition2 = price < price[1]
sellCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
sellCondition4 = rsi < 65 and rsi < rsi[1]
sellCondition5 = macdLine < signalLine and histLine < 0
sellCondition6 = price > ema20 and (price - ema20) / ema20 >= 0.19 // bağımsız sat değiken 1
sellCondition7 = price > upperBB // bağımsız sat değiken 2- Bollinger bandının üst sınırına dokunduysa, satım sinyali
// Alım ve satım sinyallerini oluştur
buySignal = (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and buyCondition4 and buyCondition5) or buyCondition6 or buyCondition7
sellSignal = (sellCondition1 and sellCondition2 and sellCondition3 and sellCondition4 and sellCondition5) or sellCondition6 or sellCondition7
// Alım ve satım sinyallerini stratejiye ekle
if (buySignal)
strategy.entry("long", strategy.long, comment = "Buy")
if (sellSignal)
strategy.close("long", comment = "Sell")
// Alım ve satım sinyallerini grafik üzerinde göster
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small)