Stratégie de suivi de tendance basée sur l'ATR et l'EMA

Aperçu

L’idée centrale de cette stratégie est d’utiliser la portée des fluctuations de prix calculées par l’indicateur ATR pour déterminer la rupture des prix et l’indicateur EMA pour déterminer la direction de la tendance globale, afin de suivre la tendance. Lorsque le prix franchit la portée de l’ATR vers le haut ou vers le bas, l’entrée est plus ou moins forte si la direction de la rupture est conforme à la direction de l’EMA.

Principe de stratégie

Tout d’abord, la stratégie utilise l’indicateur ATR pour calculer la fourchette de fluctuation des prix sur une période donnée. La fourchette d’ATR est définie par une limite supérieure de SMA+ATR et une limite inférieure de SMA-ATR. La SMA représente la moyenne mobile simple des prix de clôture du jour, et l’ATR représente la moyenne réelle de la marge.

Une opportunité de négociation se crée lorsque le prix franchit la ligne supérieure ou inférieure de la gamme ATR. Il est nécessaire de déterminer la direction, de faire plus si la rupture est à la hausse et de ne rien faire si la rupture est à la baisse. Pour s’assurer que la direction de la rupture est conforme à la direction de la tendance, la stratégie utilise l’indicateur EMA pour déterminer la direction de la tendance globale.

Finalement, la stratégie utilise la reprise de la rupture de la fourchette ATR comme signal de placement. Une fois que le prix a franchi la fourchette inférieure, la position est levée; une fois que le prix a franchi la fourchette supérieure, la position est levée.

Avantages stratégiques

1. L’indicateur ATR permet de détecter les ruptures et de capturer efficacement les ruptures de tendance des prix. La plage ATR est définie en fonction de la volatilité et ne perturbe pas trop la volatilité normale.

2. L’ajout d’un indicateur EMA comme indice de direction et l’évitement de la négociation en sens inverse de la tendance peuvent augmenter considérablement le taux de profit.

3. Le fait de revenir à la fourchette d’ATR comme méthode de stop loss permet de maîtriser au maximum le risque de perte.

Risque stratégique

1. En cas de choc, l’ATR peut être fréquemment dépassé, ce qui peut entraîner des transactions inefficaces et des pertes importantes.

2. L’EMA est un indicateur de tendance, il y a un certain retard. Il est donc possible de rater une occasion de reprise à court terme.

3. La méthode de stop-loss est la reprise du prix, susceptible d’étendre les pertes en raison d’événements soudains.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. On peut envisager de juger les tendances et les retraits en les combinant avec d’autres indicateurs, afin d’éviter une erreur de jugement unique de l’EMA. Par exemple, le MACD, le KDJ, etc.

2. On peut envisager d’ajuster les paramètres ATR en temps réel en fonction des fluctuations du marché, afin de rendre la gamme ATR plus proche des fluctuations réelles.

3. Il peut être combiné avec un arrêt mobile et un arrêt ajusté en temps réel pour contrôler au maximum le risque de perte individuelle.

Résumer

Cette stratégie est clairement pensée dans son ensemble, elle utilise l’indicateur ATR pour déterminer la rupture des prix et la direction de l’EMA pour suivre efficacement la tendance; le mode de stop loss est direct et facile à utiliser. Cependant, il existe également un certain risque, une grande marge d’optimisation, qui doit être testée et ajustée.