Stratégie de suivi de tendance basée sur la percée de la régression de la moyenne mobile

Aperçu

La stratégie de rupture de la régression de la moyenne est une stratégie de négociation quantifiée typique du suivi de la tendance. Cette stratégie utilise les moyennes mobiles et leur canal d’écart standard pour juger de l’évolution du marché et générer un signal de négociation lorsque le prix franchit le canal d’écart standard.

Principe de stratégie

La stratégie commence par calculer une moyenne mobile simple (SMA) de N jours (de 50 jours par défaut), puis calculer le décalage standard StdDev du prix de ce cycle sur la base du SMA. Le SMA est le centre de l’axe, les hauts et les bas construisent le canal de décalage standard de la courbe en utilisant 2 fois le StdDev pour la courbe ascendante et descendante.

Après l’entrée sur le marché, la stratégie définit un stop-loss. Plus précisément, après avoir fait plus, la ligne de stop-loss correspond au prix de clôture au moment de l’entrée (pourcentage de stop-loss = 100); après la clôture, la ligne de stop-loss correspond au prix de clôture au moment de l’entrée (pourcentage de stop-loss = 100 +).

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Il est capable de suivre les tendances. Il est capable de suivre les fluctuations du marché de manière dynamique en utilisant le canal de la différence standard.
2. La capacité de contrôle des retraits est forte. Le contrôle des pertes individuelles est efficace grâce à l’utilisation d’un stop mobile.
3. L’implémentation est simple. Il n’y a pas eu beaucoup d’optimisation de paramètres et c’est très facile.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Risque de renversement de tendance. Les stratégies de suivi de tendance sont sujettes à des sorties de pertes et à des renversements.
2. Risques sensibles aux paramètres. Le choix des paramètres de la période des moyennes mobiles et des multiples de l’écart standard a une influence majeure sur la performance de la stratégie.
3. Le stop-loss est trop radical et peut entraîner des pertes supplémentaires. Une mauvaise configuration du stop-loss peut entraîner des pertes supplémentaires.

Les solutions pour gérer les risques sont les suivantes:

1. La combinaison de l’indicateur de volatilité et de l’indicateur de volatilité permettent d’éviter les fausses ruptures.
2. Optimiser les paramètres pour trouver la combinaison optimale de paramètres.
3. Le gouvernement a décidé d’adapter les mécanismes d’arrêt des dommages afin de prévenir la radicalisation.

Direction d’optimisation

Il y a encore de la place pour optimiser cette stratégie:

1. Utilisez la ligne moyenne pour vérifier plusieurs périodes de temps, en évitant que la courbe soit trop sensible.

2. la combinaison avec d’autres indicateurs tels que le MACD pour juger des tendances et des écarts.

3. introduire des paramètres d’optimisation dynamique des algorithmes d’apprentissage automatique

Résumer

La stratégie de rupture de la régression linéaire est une stratégie de trading quantitatif très pratique dans son ensemble. Elle a l’avantage de suivre la tendance, de contrôler le retrait, de réaliser des transactions simples et adaptées à la nécessité de quantifier. Il faut également faire attention à certains paramètres de sélection et de paramétrage de stop loss, en combinaison avec une analyse multi-axes et une optimisation des paramètres, pour obtenir une meilleure performance de la stratégie.