Stratégies de suivi de tendance basées sur les croisements de moyennes mobiles
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est basée sur le principe de la fourchette dorée des moyennes mobiles. En calculant la ligne rapide (la moyenne mobile à court terme) et la ligne lente (la moyenne mobile à long terme), il est possible de déterminer la tendance du marché et de suivre la tendance.
Principe de stratégie
La stratégie repose principalement sur le principe de la croisée des lignes. Le paramètre de la ligne rapide est défini sur 50 jours et le paramètre de la ligne lente sur 200 jours. Les moyennes de prix de clôture des 50 et 200 derniers jours sont calculées, respectivement comme ligne rapide et ligne lente.
La sensibilité de la stratégie peut être ajustée en réglant une combinaison de lignes rapides et lentes de différents paramètres. Plus les paramètres rapides sont petits, plus la tendance est détectée rapidement, mais plus de faux signaux peuvent être générés. Plus les paramètres lentes sont grands, mieux la tendance est détectée, mais la tendance est détectée plus lentement.
Analyse des avantages
- L’utilisation du principe de croisement des moyennes mobiles permet de déterminer efficacement les mouvements du marché et les points de retournement des tendances, et de suivre automatiquement le fonctionnement des tendances.
- La configuration des paramètres de la ligne rapide et lente est raisonnable et suffisamment sensible pour filtrer le bruit et mieux juger les tendances du marché.
- Les stratégies sont simples à comprendre, logiques claires, paramètres flexibles, faciles à mettre en œuvre et à optimiser
- Les points de rupture peuvent être strictement contrôlés, ce qui favorise la maîtrise des risques.
Analyse des risques
- Les stratégies de moyennes mobiles peuvent générer plus de signaux inverses ou de faux signaux et nécessitent un filtrage supplémentaire des autres indicateurs.
- La fréquence des fluctuations d’une action particulière doit être évaluée car elle peut générer de faux signaux de négociation en cas de choc.
- Le paramétrage des points de rupture nécessite de prendre en compte les caractéristiques individuelles de l’action, trop stricte peut augmenter les coûts, trop laxiste peut augmenter les pertes
Direction d’optimisation
- En combinaison avec d’autres indicateurs techniques, tels que MACD, KD, etc., filtre les faux signaux
- paramètres de moyenne mobile définis en fonction des caractéristiques individuelles de l’action et de la fréquence d’oscillation
- Ajustement de la distance de rupture pour les actions à forte volatilité
- Tester différentes stratégies d’optimisation des combinaisons de paramètres
- Augmentation des règles d’ouverture et d’ajout de positions
Résumer
Cette stratégie utilise le principe de la croisée des courbes pour déterminer automatiquement la direction des tendances du marché et suivre les mouvements, afin de saisir efficacement les principales tendances. La sensibilité de la stratégie est contrôlée par le réglage des paramètres de la courbe rapide et lente, et l’équilibre de la stabilité et de l’efficacité des signaux de filtrage d’autres indicateurs.
/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Gleitend Strategie", overlay=true)
// Einstellungen für die gleitenden Durchschnitte
short_MA_length = input(50, title="Kürzerer MA Länge")
long_MA_length = input(200, title="Längerer MA Länge")
// Berechnung der gleitenden Durchschnitte
short_MA = ta.sma(close, short_MA_length)
long_MA = ta.sma(close, long_MA_length)
// Kaufsignal: Kürzerer MA über Längerer MA
buy_signal = ta.crossover(short_MA, long_MA)
// Verkaufssignal: Kürzerer MA unter Längerer MA
sell_signal = ta.crossunder(short_MA, long_MA)
// Stop Loss und Take Profit Ebenen
stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.985
take_profit = strategy.position_avg_price * 1.02
// Trading-Logik
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.close("Buy")
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Bedingungen für Short-Positionen
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Plot der gleitenden Durchschnitte
plot(short_MA, color=color.blue, title="Kürzerer MA")
plot(long_MA, color=color.red, title="Längerer MA")