Trading à court terme basé sur la stratégie supertrend et CCI

Aperçu

La stratégie est basée sur deux paramètres différents, l’indicateur hypertrend et l’indicateur CCI. L’objectif est de capturer les fluctuations de prix de la courte ligne et de réaliser des transactions à haute fréquence. L’indicateur hypertrend détermine la direction de la tendance des prix en calculant dynamiquement l’ATR, tandis que l’indicateur CCI est utilisé pour déterminer si le marché est en sur-achat ou en survente.

Principe de stratégie

• L’ATR à 14 cycles est utilisé pour calculer les dépassements rapides, avec un facteur de réglage de 3; l’ATR à 14 cycles est utilisé pour calculer les dépassements lents, avec un facteur de réglage de 6. Les dépassements rapides sont plus sensibles et peuvent capturer les changements à court terme. Les dépassements lents déterminent la direction de la tendance principale.

• Lorsque la tendance rapide est au-dessus du prix et que la tendance lente est au-dessus du prix, considérez comme un signal de revers possible, faites plus; lorsque la tendance rapide est au-dessus du prix et que la tendance lente est en dessous du prix, considérez comme un signal de revers possible, faites moins.

• Le CCI est utilisé pour juger si le marché est en sur-achat ou en sur-vente. Si le CCI est supérieur à 100, le marché est en sur-achat, et si le CCI est inférieur à 100, le marché est en sur-vente.

• La logique de base de la stratégie est que les indicateurs hypertrend sont plus susceptibles d’émettre des signaux de reprise en cas de sur-achat et de survente.

Analyse des avantages

• La combinaison de l’hypertrend avec le point de revers de la tendance et de l’hypertrend avec le CCI permet de filtrer efficacement les fausses ruptures et d’améliorer la qualité du signal.

• Les signaux de transaction sont créés par la croisée des tendances supérieures, ce qui permet une entrée et une sortie fréquentes.

• Les paramètres du CCI et de la hypertrend peuvent être ajustés de manière flexible pour s’adapter à différentes conditions de marché.

• La stratégie est claire et compréhensible, et les paramètres sont faciles à modifier.

Les risques et les solutions

• La hypertrend est elle-même retardée et peut manquer la première occasion de revenir en arrière. On peut essayer de raccourcir le cycle ATR.

• Il existe un risque de régression de la CCI, une fluctuation excessive peut également entraîner des transactions répétées. Il est possible d’expérimenter des paramètres d’augmentation de la CCI ou d’ajuster les limites.

• Les transactions à haute fréquence sont susceptibles d’augmenter la fréquence des transactions et le fardeau des frais de traitement. Il est recommandé d’ajuster le temps de détention des positions et de réduire la fréquence d’ouverture des positions.

Optimiser les idées

• Les paramètres peuvent être optimisés en fonction d’indicateurs tels que le maximum de rétractation ou le ratio de gain/perte.

• L’optimisation automatique des paramètres peut être réalisée en combinant des méthodes d’apprentissage automatique telles que la sélection de caractéristiques pour les paramètres dans une forêt aléatoire.

• Il est possible de limiter le nombre maximum d’ouvertures de position sur une période donnée afin de contrôler le risque.

Résumer

Cette stratégie utilise pleinement les indicateurs de tendance supérieure pour déterminer les points de retournement de tendance à court terme, en plus des signaux de filtrage de l’indicateur CCI. Lorsque les paramètres sont raisonnablement définis, des transactions en ligne courte efficaces peuvent être réalisées. Cependant, il est également nécessaire de se méfier des risques liés aux transactions trop fréquentes.