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Stratégie de l'indicateur de moyenne mobile

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 26 février 2024 à 11h10h23
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Résumé

La stratégie de l'indicateur de moyenne mobile est une stratégie de négociation quantitative qui évalue les tendances du marché sur la base des moyennes mobiles et effectue des opérations de position longue ou courte.

Principe de stratégie

L'indicateur de base de cette stratégie est l'oscillateur stochastique.

Low = the lowest low of the most recent N days  
High = the highest high of the most recent N days
K value = (Current close – Low)/(High – Low)*100

où N est la longueur Length. Cet indicateur reflète approximativement la position du prix de clôture actuel par rapport à la fourchette de prix au cours des N jours les plus récents.

Lorsque la valeur K est supérieure à la ligne de surachat (BuyBand), elle indique que le stock peut être suracheté et qu'un callback se produira. Lorsque la valeur K est inférieure à la ligne de survente (SellBand), elle indique que le stock peut être survendu et qu'un rebond se produira.

Selon cette règle de jugement, la stratégie vend pour ouvrir une position dans la zone de surachat et achète pour ouvrir une position dans la zone de survente.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

  1. Utilisation d'indicateurs de moyennes mobiles pour déterminer les tendances du marché, bons résultats de backtesting, facile à former des signaux de trading
  2. Flexible pour s'adapter à différents cycles et variétés en ajustant les paramètres
  3. L'idée de stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à optimiser

Analyse des risques

La stratégie comporte également certains risques:

  1. Les moyennes mobiles sont sujettes à des faux touches, peut-être "fessées"
  2. Des paramètres mal réglés peuvent entraîner des transactions fréquentes ou des signaux peu clairs
  3. Un seul indicateur est pris en considération, espace d'optimisation limité

Ces risques peuvent être réduits en optimisant de manière appropriée les paramètres des indicateurs ou en ajoutant des conditions de filtrage.

Directions d'optimisation

Les principaux aspects qui permettent d'optimiser cette stratégie sont les suivants:

  1. Ajouter le volume ou l'ATR et d'autres indicateurs pour assurer des signaux de négociation plus fiables
  2. Ajouter des indicateurs Stoch de cycles multiples, générer des signaux par des opérations composites
  3. Augmenter les indicateurs de jugement supplémentaires tels que le MACD et le KDJ pour obtenir une agrégation multi-indicateurs
  4. Traverser et optimiser les variétés de trading, les cycles, les paramètres pour trouver la configuration optimale

Conclusion

L'idée générale de la stratégie de l'indicateur de moyenne mobile est simple et largement utilisée avec des résultats de backtesting relativement stables, ce qui la rend appropriée comme stratégie de trading quantitative pour les débutants.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/09/2017
// Simple Overbought/Oversold indicator
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Overbought/Oversold", shorttitle="OB/OS")
Length = input(10, minval=1)
BuyBand = input(0.92, step = 0.01)
SellBand = input(0.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)
hline(SellBand, color=red, linestyle=line)
xOBOS = stoch(close, high, low, Length)
nRes = iff(close > close[Length], xOBOS / 100, (100 - xOBOS) / 100)
pos = iff(nRes < SellBand, -1,
	   iff(nRes > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="OB/OS")
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