Une stratégie d’indicateur de moyenne mobile

Aperçu

La stratégie de l’indicateur de la moyenne mobile est une stratégie de trading quantitative qui détermine la tendance du marché en fonction de la moyenne mobile et effectue des opérations de position longue ou courte. Cette stratégie détermine si le marché est en survente ou en survente en calculant la moyenne des prix de clôture d’un certain cycle pour saisir les occasions de revirement des prix.

Principe de stratégie

L’indicateur central de cette stratégie est la moyenne mobile d’un indice aléatoire (Stochastic Oscillator).

低点 = 最近N天的最低价中的最低值 
高点 = 最近N天的最高价中的最高值
K值 = (当前close - 低点)/(高点 - 低点)* 100

La valeur de N est la longueur de l’indicateur. Elle reflète généralement la position du prix de clôture actuel par rapport à la plus récente fourchette de prix de N jours.

Un rebond se produit lorsque la valeur de K est supérieure à la ligne de survente (BuyBand), ce qui indique que le cours de l’action est susceptible d’être surévalué. Un rebond se produit lorsque la valeur de K est inférieure à la ligne de survente (SellBand), ce qui indique que le cours de l’action est susceptible d’être surévalué.

Selon cette règle de jugement, la stratégie consiste à ouvrir une position dans la zone de survente et à acheter une position dans la zone de survente. La condition d’ouverture de la position est que la ligne de l’indicateur revienne dans la zone intermédiaire.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. L’utilisation d’indicateurs de moyenne mobile pour déterminer les tendances du marché est plus efficace pour la rétrospective et facilite la formation de signaux de transaction.
2. Adaptation des paramètres en fonction des cycles et des variétés
3. Les stratégies sont simples, claires, faciles à comprendre et à optimiser.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Les moyennes mobiles sont sujettes à des erreurs de frappe, ce qui peut entraîner des signaux de sur-achat et de sur-vente.
2. Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner des transactions fréquentes ou des signaux obscurs
3. Il n’y a pas beaucoup de place pour optimiser un seul indicateur

Ces risques peuvent être réduits en optimisant les paramètres de l’indicateur de manière appropriée ou en ajoutant des conditions de filtrage.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée principalement dans les domaines suivants:

1. Augmentation des filtres sur des indicateurs tels que le volume ou l’ATR, afin d’assurer une meilleure fiabilité des signaux de transaction
2. Ajout d’indicateurs de Stoch à plusieurs cycles pour générer un signal de calcul combiné
3. Ajout d’indicateurs de jugement supplémentaires, tels que MACD, KDJ, etc., pour réaliser un regroupement multi-indicateurs
4. Optimisation des variétés, des périodes et des paramètres de transaction pour trouver la configuration optimale

Résumer

La stratégie de l’indicateur de la moyenne mobile est une stratégie d’entrée de gamme simple, largement utilisée, à effet de rétroaction relativement stable et adaptée à la négociation quantifiée. Cependant, la stratégie prend en compte un facteur unique, a un espace d’optimisation limité et ne convient qu’aux opérations à court terme.