Stratégie de tendance croisée HullMA à double moyenne mobile
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de croisement des deux moyennes mobiles HullMA est une stratégie de suivi de la tendance basée sur le croisement de deux moyennes mobiles. Elle utilise des moyennes mobiles WMA pondérées pour construire un système de moyennes mobiles doubles et générer un signal de transaction au moment de leur croisement. Cette stratégie combine à la fois un jugement de rupture de prix et un signal de filtrage supplémentaire.
Principe de stratégie
La stratégie de croisement HullMA utilise trois lignes WMA de différentes périodes, comprenant wma1, wma2 et wma3. Wma2 et wma3 construisent un système de deux moyennes mobiles, une pour le signe positif lorsque wma2 traverse wma3 et une pour le signe négatif lorsque wma2 traverse wma3.
La stratégie utilise en outre la moyenne mobile de Hull pour renforcer le jugement des signaux. Plus précisément, elle calcule la différence de deux fois la moyenne mobile pondérée à 2 jours n2ma et la moyenne mobile pondérée à n jours nma, et mesure la variation de la valeur de la différence. Un signal positif est confirmé seulement lorsque la différence augmente, et un signal négatif est confirmé lorsque la différence diminue.
Cette stratégie est combinée à la détermination du prix. Un signal positif ne peut être confirmé que si le prix est supérieur au prix de la veille. Un signal négatif ne peut être confirmé que si le prix est inférieur au prix de la veille.
Analyse des avantages
La stratégie de croisement de tendance HullMA à deux moyennes mobiles, combinée à la croisement de deux moyennes mobiles et à la détermination des prix, permet d’éliminer efficacement les faux signaux, ce qui est son plus grand avantage. De plus, la stratégie utilise trois moyennes mobiles de différentes périodes pour capturer différents niveaux de tendance et peut entrer sur le marché au début de la tendance.
Analyse des risques
La double moyenne mobile HullMA est une stratégie de suivi des tendances qui génère plus de transactions et de pertes de points de glissement. De plus, le système de croisement de la double moyenne mobile est trop sensible et peut émettre des signaux erronés sur les côtés. Il est recommandé d’ajuster les paramètres de la moyenne mobile ou d’ajouter des conditions de filtrage supplémentaires.
Direction d’optimisation
Les stratégies de croisement de tendances HullMA peuvent être optimisées dans les domaines suivants:
Optimiser les paramètres de la moyenne mobile pour trouver la combinaison optimale de paramètres
Augmentation des filtres tels que le nombre de passages ou le taux de fluctuation pour éliminer les fausses percées
En combinaison avec d’autres indicateurs, améliorer la qualité du signal
Optimisation dynamique des paramètres de la moyenne mobile
Résumer
La stratégie de croisement HullMA est une stratégie de suivi de tendance stable et fiable dans l’ensemble. Elle combine la croisement de deux moyennes mobiles et la détermination des prix pour produire un signal de haute qualité.
/*backtest
start: 2023-02-25 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("ZendicatoR", overlay=true)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", type=float, step=0.0001)
keh=input(title="Double HullMA Cross",defval=7, minval=1)
che1=input(title="MA 1",defval=34,minval=1)
che2=input(title="MA 2",defval=144,minval=1)
che3=input(title="MA 3",defval=377,minval=1)
amnt=input(title="TP ($)",defval=4200,minval=1)
wma1=wma(close,che1)
wma2=wma(close,che2)
wma3=wma(close,che3)
tms=10000000000000
A=request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)*tms
B=request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])*tms
C=A>B?green:red
D=wma2>wma3?green:red
plot(wma1,style=line,color=C,linewidth=4)
p1=plot(wma2,style=line,color=D)
p2=plot(wma3,style=line,color=D)
fill(p1, p2, color=D, transp=75)
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)*tms
n2=wma(diff1,sqn)*tms
closelong = A*tms<B*tms and n2*tms>n1*tms and strategy.openprofit>amnt
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = A*tms>B*tms and n1*tms>n2*tms and strategy.openprofit>amnt
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = A*tms>B*tms and n1*tms>n2*tms
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = A*tms<B*tms and n1*tms<n2*tms
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)