Stratégie de trading basée sur la moyenne mobile
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de trading basée sur le suivi de tendances basée sur les moyennes mobiles. Elle utilise les moyennes mobiles simples de 14 jours pour juger de l’orientation des tendances du marché et acheter ou vendre lorsque le prix est proche de la moyenne mobile.
Principe de stratégie
La logique de cette stratégie est la suivante:
- Calcul de la moyenne mobile simple à 14 jours (SMA)
- Lorsque le prix de clôture est inférieur à 99% de la moyenne mobile, il est considéré comme en survente et génère un signal d’achat
- Le prix d’arrêt et de rupture après l’entrée
- Le prix d’entrée est le prix d’arrêt et le prix d’entrée est le prix d’entrée.
- Le prix de l’arrêt est de 60 points de plus que le prix d’entrée.
Cette stratégie fait partie de la stratégie de suivi de la tendance, qui permet de juger de l’évolution globale du marché à l’aide de moyennes mobiles, d’intervenir en cas de survente et de mettre en place des arrêts de perte en fonction de la tendance.
Analyse des avantages
La stratégie présente les principaux avantages suivants:
- La logique de la stratégie est simple, claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre
- Les moyennes mobiles permettent de détecter les mouvements du marché et de filtrer certains bruits.
- L’intervention à la phase de survente permet d’éviter les risques de baisse importante
- Les paramètres de stop-loss et de stop-loss sont raisonnables pour éviter l’expansion des pertes
- Les retraits et les pertes peuvent être maîtrisés dans une certaine mesure
Analyse des risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
- Les moyennes mobiles sont en retard et risquent de manquer une opportunité de négociation à court terme.
- Les paramètres de stop-loss sont trop radicaux et peuvent être désactivés
- Un revirement de tendance dû à un bond important ou à une nouvelle importante
- Arbitrage robotisé ou perturbation des transactions à haute fréquence
Il est possible d’éviter certains risques en assouplissant les conditions d’entrée et en ajustant la position de stop loss.
Direction d’optimisation
La stratégie peut également être optimisée dans les domaines suivants:
- Optimiser les paramètres des moyennes mobiles pour les adapter à un plus grand nombre d’environnement de marché
- Ajouter des moyennes mobiles sur plusieurs périodes de temps pour un jugement combiné
- Utiliser différents stop-loss et stop-loss pour une période donnée
- Le filtrage de la volatilité
- Les tendances et les points clés pour juger les algorithmes tels que l’augmentation de l’apprentissage automatique
Résumer
Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance simple et pratique. Elle utilise les moyennes mobiles pour déterminer la direction de la tendance, intervenir en cas de points de vente excessifs et mettre en place des arrêts de perte raisonnables pour contrôler efficacement le risque.
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia MA - mejor", overlay=true)
// Parámetros de la estrategia
initialCapital = 1000 // Inversión inicial
riskPerTrade = 0.02 // Riesgo por operación (2% del capital por operación)
lengthMA = 14 // Período de la media móvil
pipValue = 20 / 10 // Valor de un pip (30 euros / 10 pips)
// Apalancamiento
leverage = 10
// Cálculo de la media móvil en el marco temporal de 30 minutos
ma = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.sma(close, lengthMA))
// Condiciones de Entrada en Sobreventa
entryCondition = close < ma * 0.99 // Ejemplo: 1% por debajo de la MA
// Lógica de entrada y salida
if entryCondition
riskAmount = initialCapital * riskPerTrade // Cantidad de euros a arriesgar por operación
size = 1 // Tamaño de la posición con apalancamiento
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=size)
stopLossPrice = close - (10 * pipValue / size)
takeProfitPrice = close + (60 * pipValue / size)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
// Gráficos
plot(ma, color=color.blue, title="Media Móvil")
plotshape(series=entryCondition, title="Entrada en Sobreventa", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="↑ Compra")