Stratégie de rupture de momentum basée sur des blocs d'ordres
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie consiste à identifier des blocs d’ordres dans les prix pour rechercher des intervalles de prix avec une dynamique de rupture et entrer sur le marché lorsque des signaux d’achat et de vente apparaissent. Les blocs d’ordres marquent les zones où les institutions sont impliquées, ce qui est une manifestation d’une plus grande force du marché. Par conséquent, lorsque des signaux de blocs d’ordres apparaissent, il y a une plus grande probabilité de variation tendancielle des prix.
Principe de stratégie
Identification du bloc de commande
Les blocs d’ordres sont divisés en blocs d’ordres à plusieurs têtes et en blocs d’ordres vides. Les blocs d’ordres à plusieurs têtes sont définis comme une ligne K descendante (ligne K rouge) suivie d’une ligne K ascendante (ligne K verte). Les blocs d’ordres vides sont définis comme une ligne K ascendante (ligne K verte) suivie d’une ligne K descendante (ligne K rouge).
Pour identifier un bloc de commande, les conditions suivantes doivent être réunies:
La couleur de la ligne K change: la couleur de la ligne K est passée d’une ligne K précédente à la ligne K actuelle (par exemple, du rouge au vert ou du vert au rouge). Cela indique qu’il peut y avoir une tendance avant la fin de l’établissement, prête à lancer une nouvelle tendance.
Les lignes K suivantes ont la même direction de couleur: les lignes K suivantes conservent la même direction de couleur après avoir atteint le nombre de racines indiqué par les paramètres periodes (par exemple, les blocs de commandes à plusieurs têtes sont tous des lignes K vertes). Cela indique que la nouvelle tendance est renforcée et confirmée.
Période de hausse et de baisse au-delà de la limite: une période de hausse et de baisse du prix d’ouverture de la tranche de commande à la clôture de la ligne K suivante dépasse le paramètre threshold (défaut 0). Cela garantit que la nouvelle tendance a suffisamment de force et d’influence.
Un signal de bloc de commande est identifiable lorsque les trois conditions ci-dessus sont réunies.
Génération de signaux de négociation
Un signal d’achat est généré lorsqu’un bloc d’ordres à plusieurs têtes est identifié; un signal de vente est généré lorsqu’un bloc d’ordres vide est identifié.
Compte tenu de l’incertitude du signal de bloc d’ordres et de la possibilité d’un test de nouveau, la stratégie n’entre pas directement en bourse lorsque le signal de bloc d’ordres apparaît, mais prévient le trader par des lignes de tracé, des alertes, etc. Le trader peut choisir de déployer un prix de limite approprié à proximité de la zone de prix du bloc d’ordres et d’attendre que le prix se déclenche pour entrer dans la tendance.
Avantages stratégiques
Utilisation des informations de flux de commande pour identifier la dynamique
Les blocs de commandes marquent l’implication des fonds institutionnels et des volumes de transactions massifs, représentant une conversion des forces du marché. Les signaux de blocs de commandes ont donc une certaine prévisibilité et précision, permettant de capturer à l’avance les directions de rupture potentielles.
Paramètres de stratégie modifiables
Les paramètres de la stratégie, tels que le nombre de lignes K historiques, l’amplitude de la dynamique de rupture, etc., peuvent être ajustés via les paramètres, afin d’optimiser et d’améliorer l’adaptabilité de la stratégie en fonction des différents environnements de marché et du style des traders.
Les risques sont maîtrisés
La stratégie consiste à ne pas entrer en bourse lorsque le signal de bloc d’ordres apparaît, mais plutôt à déclencher une alerte et à construire une position par le biais d’un ordre de plafonnement hors-jeu. Cette méthode permet au trader de contrôler les points d’entrée et les risques spécifiques. Même si le signal de bloc d’ordres est erroné, cela ne peut que conduire à un ordre de plafonnement qui ne sera pas déclenché, et le risque est contrôlable.
Risque stratégique
Les signaux de bloc de commande sont plus susceptibles d’être testés à nouveau
Comme le bloc d’ordres est marqué par une zone, il est plus probable que les prix suivants se retournent dans cette zone. Le signal de bloc d’ordres n’est donc pas considéré comme un signal d’entrée standard, mais plutôt comme un message d’alerte, ce qui nécessite que le trader juge lui-même le moment de l’entrée.
Les paramètres mal définis peuvent générer des signaux erronés
La mise en place de paramètres de bloc d’ordres (nombre de lignes K historiques, seuil d’amplitude, etc.) peut facilement générer de faux signaux dans la plage de Sideways normale. Cela nécessite une certaine sensibilité et un certain jugement du trader sur le marché pour éviter l’optimisation aveugle des paramètres.
La qualité de chaque signal doit être jugée manuellement.
Comme les signaux de bloc d’ordres ne sont pas fiables à 100%, les traders ont besoin d’une analyse plus approfondie pour déterminer la fiabilité du signal actuel lors de l’acquisition du signal, ce qui augmente un certain travail manuel. Des jugements différents sur la qualité du signal peuvent également entraîner des différences de performance des transactions.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Combiné à d’autres indicateurs de filtrage de faux signaux
Il est possible de juger de la direction et de l’intensité de la tendance en combinant d’autres indicateurs, par exemple en combinant le MACD, le RSI, etc., pour filtrer les signaux erronés causés par le paramétrage et améliorer la précision du signal.
Optimiser les paramètres
Les paramètres tels que le nombre de lignes K, le seuil de volatilité et de volatilité peuvent être testés et optimisés par différents marchés et différentes variétés de transactions pour les rendre plus adaptés à l’environnement actuel du marché. Il est également possible de configurer une fonction d’adaptation automatique des paramètres, qui s’ajuste automatiquement en fonction de la volatilité du marché et des préférences de risque.
Développement de mécanismes d’entrée et de sortie automatisés
Pour l’instant, la stratégie sert uniquement à indiquer le moment de l’entrée. Nous pouvons développer un mécanisme d’ordre automatique pour la fourchette de prix de l’ordre, l’entrée automatique lorsque certaines conditions sont remplies; et combiner des méthodes telles que le stop loss pour définir la logique de sortie, réduire les exigences de jugement manuel, augmenter le degré d’automatisation de la stratégie.
Résumer
La stratégie offre une meilleure position et un meilleur moment pour saisir une rupture de prix qui suit une tendance en identifiant efficacement les intervalles de prix dans les concentrations de flux d’ordres et en extraisant les informations de dynamique implicites dans le marché. La stratégie de bloc d’ordres possède une certaine capacité de reconnaissance de tête et d’initiative par rapport aux méthodes de simple suivi de la tendance. Lorsqu’elle est utilisée en combinaison avec une méthode d’optimisation des paramètres et de contrôle du vent, elle peut devenir une stratégie de tendance efficace.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingSecrets and wugamlo
// This experimental Indicator helps identifying instituational Order Blocks.
// Often these blocks signal the beginning of a strong move, but there is a significant probability that these price levels will be revisited at a later point in time again.
// Therefore these are interesting levels to place limit orders (Buy Orders for Bullish OB / Sell Orders for Bearish OB).
//
// A Bullish Order block is defined as the last down candle before a sequence of up candles. (Relevant price range "Open" to "Low" is marked) / Optionally full range "High" to "Low"
// A Bearish Order Block is defined as the last up candle before a sequence of down candles. (Relevant price range "Open" to "High" is marked) / Optionally full range "High" to "Low"
//
// In the settings the number of required sequential candles can be adjusted.
// Furthermore a %-threshold can be entered. It defines which %-change the sequential move needs to achieve in order to identify a relevant Order Block.
// Channels for the last Bullish/Bearish Block can be shown/hidden.
//
// In addition to the upper/lower limits of each Order Block, also the equlibrium (average value) is marked as this is an interesting area for price interaction.
//
// Alerts added: Alerts fire when an Order Block is detected. The delay is based on the "Relevant Periods" input. Means with the default setting "5" the alert will trigger after the
// number of consecutive candles is reached.
//@version=4
strategy("[Backtest] Order Block Finder", overlay = true)
colors = input(title = "Color Scheme", defval="DARK", options=["DARK", "BRIGHT"])
periods = input(5, "Relevant Periods to identify OB") // Required number of subsequent candles in the same direction to identify Order Block
threshold = input(0.0, "Min. Percent move to identify OB", step = 0.1) // Required minimum % move (from potential OB close to last subsequent candle to identify Order Block)
usewicks = input(false, "Use whole range [High/Low] for OB marking?" ) // Display High/Low range for each OB instead of Open/Low for Bullish / Open/High for Bearish
showbull = input(false, "Show latest Bullish Channel?") // Show Channel for latest Bullish OB?
showbear = input(false, "Show latest Bearish Channel?") // Show Channel for latest Bearish OB?
showdocu = input(false, "Show Label for documentation tooltip?") // Show Label which shows documentation as tooltip?
info_pan = input(false, "Show Latest OB Panel?") // Show Info Panel with latest OB Stats
//strategy inputs
plot_offset = input( type=input.bool,defval = false, title = 'Plot Offset?')
stoploss_percent = input(type=input.float, defval = 1, title = 'Stop Loss [%]')
takeprofit_percent = input(type=input.float, defval = 2, title = 'Take Profit [%]')
pyramiding = input( type=input.bool,defval = true, title = 'Pyramiding')
ob_period = periods + 1 // Identify location of relevant Order Block candle
absmove = ((abs(close[ob_period] - close[1]))/close[ob_period]) * 100 // Calculate absolute percent move from potential OB to last candle of subsequent candles
relmove = absmove >= threshold // Identify "Relevant move" by comparing the absolute move to the threshold
// Color Scheme
bullcolor = colors == "DARK"? color.white : color.green
bearcolor = colors == "DARK"? color.blue : color.red
// Bullish Order Block Identification
bullishOB = close[ob_period] < open[ob_period] // Determine potential Bullish OB candle (red candle)
int upcandles = 0
for i = 1 to periods
upcandles := upcandles + (close[i] > open[i]? 1 : 0) // Determine color of subsequent candles (must all be green to identify a valid Bearish OB)
OB_bull = bullishOB and (upcandles == (periods)) and relmove // Identification logic (red OB candle & subsequent green candles)
OB_bull_high = OB_bull? usewicks? high[ob_period] : open[ob_period] : na // Determine OB upper limit (Open or High depending on input)
OB_bull_low = OB_bull? low[ob_period] : na // Determine OB lower limit (Low)
OB_bull_avg = (OB_bull_high + OB_bull_low)/2 // Determine OB middle line
// Bearish Order Block Identification
bearishOB = close[ob_period] > open[ob_period] // Determine potential Bearish OB candle (green candle)
int downcandles = 0
for i = 1 to periods
downcandles := downcandles + (close[i] < open[i]? 1 : 0) // Determine color of subsequent candles (must all be red to identify a valid Bearish OB)
OB_bear = bearishOB and (downcandles == (periods)) and relmove // Identification logic (green OB candle & subsequent green candles)
OB_bear_high = OB_bear? high[ob_period] : na // Determine OB upper limit (High)
OB_bear_low = OB_bear? usewicks? low[ob_period] : open[ob_period] : na // Determine OB lower limit (Open or Low depending on input)
OB_bear_avg = (OB_bear_low + OB_bear_high)/2 // Determine OB middle line
//@TradingSecrets: Option to disable the offset in order to allign signals with Backtest
if not plot_offset
ob_period := 0
// Plotting
plotshape(OB_bull, title="Bullish OB", style = shape.triangleup, color = bullcolor, textcolor = bullcolor, size = size.tiny, location = location.belowbar, offset = -ob_period, text = "Bullish OB") // Bullish OB Indicator
bull1 = plot(OB_bull_high, title="Bullish OB High", style = plot.style_linebr, color = bullcolor, offset = -ob_period, linewidth = 3) // Bullish OB Upper Limit
bull2 = plot(OB_bull_low, title="Bullish OB Low", style = plot.style_linebr, color = bullcolor, offset = -ob_period, linewidth = 3) // Bullish OB Lower Limit
fill(bull1, bull2, color=bullcolor, transp = 0, title = "Bullish OB fill") // Fill Bullish OB
plotshape(OB_bull_avg, title="Bullish OB Average", style = shape.cross, color = bullcolor, size = size.normal, location = location.absolute, offset = -ob_period) // Bullish OB Average
plotshape(OB_bear, title="Bearish OB", style = shape.triangledown, color = bearcolor, textcolor = bearcolor, size = size.tiny, location = location.abovebar, offset = -ob_period, text = "Bearish OB") // Bearish OB Indicator
bear1 = plot(OB_bear_low, title="Bearish OB Low", style = plot.style_linebr, color = bearcolor, offset = -ob_period, linewidth = 3) // Bearish OB Lower Limit
bear2 = plot(OB_bear_high, title="Bearish OB High", style = plot.style_linebr, color = bearcolor, offset = -ob_period, linewidth = 3) // Bearish OB Upper Limit
fill(bear1, bear2, color=bearcolor, transp = 0, title = "Bearish OB fill") // Fill Bearish OB
plotshape(OB_bear_avg, title="Bearish OB Average", style = shape.cross, color = bearcolor, size = size.normal, location = location.absolute, offset = -ob_period) // Bullish OB Average
var line linebull1 = na // Bullish OB average
var line linebull2 = na // Bullish OB open
var line linebull3 = na // Bullish OB low
var line linebear1 = na // Bearish OB average
var line linebear2 = na // Bearish OB high
var line linebear3 = na // Bearish OB open
if OB_bull and showbull
line.delete(linebull1)
linebull1 := line.new(x1 = bar_index, y1 = OB_bull_avg, x2 = bar_index - 1, y2 = OB_bull_avg, extend = extend.left, color = bullcolor, style = line.style_solid, width = 1)
line.delete(linebull2)
linebull2 := line.new(x1 = bar_index, y1 = OB_bull_high, x2 = bar_index - 1, y2 = OB_bull_high, extend = extend.left, color = bullcolor, style = line.style_dashed, width = 1)
line.delete(linebull3)
linebull3 := line.new(x1 = bar_index, y1 = OB_bull_low, x2 = bar_index - 1, y2 = OB_bull_low, extend = extend.left, color = bullcolor, style = line.style_dashed, width = 1)
if OB_bear and showbear
line.delete(linebear1)
linebear1 := line.new(x1 = bar_index, y1 = OB_bear_avg, x2 = bar_index - 1, y2 = OB_bear_avg, extend = extend.left, color = bearcolor, style = line.style_solid, width = 1)
line.delete(linebear2)
linebear2 := line.new(x1 = bar_index, y1 = OB_bear_high, x2 = bar_index - 1, y2 = OB_bear_high, extend = extend.left, color = bearcolor, style = line.style_dashed, width = 1)
line.delete(linebear3)
linebear3 := line.new(x1 = bar_index, y1 = OB_bear_low, x2 = bar_index - 1, y2 = OB_bear_low, extend = extend.left, color = bearcolor, style = line.style_dashed, width = 1)
// Alerts for Order Blocks Detection
alertcondition(OB_bull, title='New Bullish OB detected', message='New Bullish OB detected - This is NOT a BUY signal!')
alertcondition(OB_bear, title='New Bearish OB detected', message='New Bearish OB detected - This is NOT a SELL signal!')
// Print latest Order Blocks in Data Window
var latest_bull_high = 0.0 // Variable to keep latest Bull OB high
var latest_bull_avg = 0.0 // Variable to keep latest Bull OB average
var latest_bull_low = 0.0 // Variable to keep latest Bull OB low
var latest_bear_high = 0.0 // Variable to keep latest Bear OB high
var latest_bear_avg = 0.0 // Variable to keep latest Bear OB average
var latest_bear_low = 0.0 // Variable to keep latest Bear OB low
// Assign latest values to variables
if OB_bull_high > 0
latest_bull_high := OB_bull_high
if OB_bull_avg > 0
latest_bull_avg := OB_bull_avg
if OB_bull_low > 0
latest_bull_low := OB_bull_low
if OB_bear_high > 0
latest_bear_high := OB_bear_high
if OB_bear_avg > 0
latest_bear_avg := OB_bear_avg
if OB_bear_low > 0
latest_bear_low := OB_bear_low
// Plot invisible characters to be able to show the values in the Data Window
plotchar(latest_bull_high, char = ' ', location = location.abovebar, color = #777777, transp = 100, size = size.tiny, title = "Latest Bull High")
plotchar(latest_bull_avg, char = ' ', location = location.abovebar, color = #777777, transp = 100, size = size.tiny, title = "Latest Bull Avg")
plotchar(latest_bull_low, char = ' ', location = location.abovebar, color = #777777, transp = 100, size = size.tiny, title = "Latest Bull Low")
plotchar(latest_bear_high, char = ' ', location = location.abovebar, color = #777777, transp = 100, size = size.tiny, title = "Latest Bear High")
plotchar(latest_bear_avg, char = ' ', location = location.abovebar, color = #777777, transp = 100, size = size.tiny, title = "Latest Bear Avg")
plotchar(latest_bear_low, char = ' ', location = location.abovebar, color = #777777, transp = 100, size = size.tiny, title = "Latest Bear Low")
//InfoPanel for latest Order Blocks
draw_InfoPanel(_text, _x, _y, font_size)=>
var label la_panel = na
label.delete(la_panel)
la_panel := label.new(
x=_x, y=_y,
text=_text, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price,
color=color.new(#383838, 5), style=label.style_label_left, textcolor=color.white, size=font_size)
info_panel_x = time_close + round(change(time) * 100)
info_panel_y = close
title = "LATEST ORDER BLOCKS"
row0 = "-----------------------------------------------------"
row1 = ' Bullish - High: ' + tostring(latest_bull_high, '#.##')
row2 = ' Bullish - Avg: ' + tostring(latest_bull_avg, '#.##')
row3 = ' Bullish - Low: ' + tostring(latest_bull_low, '#.##')
row4 = "-----------------------------------------------------"
row5 = ' Bearish - High: ' + tostring(latest_bear_high, '#.##')
row6 = ' Bearish - Avg: ' + tostring(latest_bear_avg, '#.##')
row7 = ' Bearish - Low: ' + tostring(latest_bear_low, '#.##')
panel_text = '\n' + title + '\n' + row0 + '\n' + row1 + '\n' + row2 + '\n' + row3 + '\n' + row4 + '\n\n' + row5 + '\n' + row6 + '\n' + row7 + '\n'
if info_pan
draw_InfoPanel(panel_text, info_panel_x, info_panel_y, size.normal)
// === Label for Documentation/Tooltip ===
chper = time - time[1]
chper := change(chper) > 0 ? chper[1] : chper
// === Tooltip text ===
var vartooltip = "Indicator to help identifying instituational Order Blocks. Often these blocks signal the beginning of a strong move, but there is a high probability, that these prices will be revisited at a later point in time again and therefore are interesting levels to place limit orders. \nBullish Order block is the last down candle before a sequence of up candles. \nBearish Order Block is the last up candle before a sequence of down candles. \nIn the settings the number of required sequential candles can be adjusted. \nFurthermore a %-threshold can be entered which the sequential move needs to achieve in order to validate a relevant Order Block. \nChannels for the last Bullish/Bearish Block can be shown/hidden."
// === Print Label ===
var label l_docu = na
label.delete(l_docu)
if showdocu
l_docu := label.new(x = time + chper * 35, y = close, text = "DOCU OB", color=color.gray, textcolor=color.white, style=label.style_label_center, xloc = xloc.bar_time, yloc=yloc.price, size=size.tiny, textalign = text.align_left, tooltip = vartooltip)
// @TradingSecrets: Generate entry and exit orders based on the signals
entryLongSignal = OB_bull
entryShortSignal = OB_bear
if not pyramiding
entryLongSignal := entryLongSignal and not strategy.position_size
entryShortSignal := entryShortSignal and not strategy.position_size
if entryLongSignal
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
//strategy.exit("Long Exit Loss", "Long Entry", stop = close * (1 - stoploss_percent*0.01))
if entryShortSignal
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
//strategy.exit("Short Exit Loss", "Short Entry", stop = close * (1 + stoploss_percent*0.01))
strategy.initial_capital = 50000
//Close Position by market order
if strategy.position_size > 0 and strategy.openprofit/nz(strategy.initial_capital + strategy.netprofit) >= takeprofit_percent*0.01
//If I m in a long position and my take profit got hit close it by market order
strategy.close("Long Entry", comment = "Long Exit Profit")
if strategy.position_size < 0 and strategy.openprofit/nz(strategy.initial_capital + strategy.netprofit) >= takeprofit_percent*0.01
strategy.close("Short Entry", comment = "Short Exit Profit")
if strategy.position_size > 0 and strategy.openprofit/nz(strategy.initial_capital + strategy.netprofit) <= -stoploss_percent*0.01
//If I m in a long position and my take profit got hit close it by market order
strategy.close("Long Entry", comment = "Long Exit Loss")
if strategy.position_size < 0 and strategy.openprofit/nz(strategy.initial_capital + strategy.netprofit) <= -stoploss_percent*0.01
strategy.close("Short Entry", comment = "Short Exit Loss")