Aperçu

La stratégie consiste à identifier des blocs d'ordres dans les prix pour rechercher des intervalles de prix avec une dynamique de rupture et entrer sur le marché lorsque des signaux d'achat et de vente apparaissent. Les blocs d'ordres marquent les zones où les institutions sont impliquées, ce qui est une manifestation d'une plus grande force du marché. Par conséquent, lorsque des signaux de blocs d'ordres apparaissent, il y a une plus grande probabilité de variation tendancielle des prix.

Principe de stratégie

Identification du bloc de commande

Les blocs d'ordres sont divisés en blocs d'ordres à plusieurs têtes et en blocs d'ordres vides. Les blocs d'ordres à plusieurs têtes sont définis comme une ligne K descendante (ligne K rouge) suivie d'une ligne K ascendante (ligne K verte). Les blocs d'ordres vides sont définis comme une ligne K ascendante (ligne K verte) suivie d'une ligne K descendante (ligne K rouge).

Pour identifier un bloc de commande, les conditions suivantes doivent être réunies:

1. La couleur de la ligne K change: la couleur de la ligne K est passée d'une ligne K précédente à la ligne K actuelle (par exemple, du rouge au vert ou du vert au rouge). Cela indique qu'il peut y avoir une tendance avant la fin de l'établissement, prête à lancer une nouvelle tendance.

2. Les lignes K suivantes ont la même direction de couleur: les lignes K suivantes conservent la même direction de couleur après avoir atteint le nombre de racines indiqué par les paramètres periodes (par exemple, les blocs de commandes à plusieurs têtes sont tous des lignes K vertes). Cela indique que la nouvelle tendance est renforcée et confirmée.

3. Période de hausse et de baisse au-delà de la limite: une période de hausse et de baisse du prix d'ouverture de la tranche de commande à la clôture de la ligne K suivante dépasse le paramètre threshold (défaut 0). Cela garantit que la nouvelle tendance a suffisamment de force et d'influence.

Un signal de bloc de commande est identifiable lorsque les trois conditions ci-dessus sont réunies.

Génération de signaux de négociation

Un signal d'achat est généré lorsqu'un bloc d'ordres à plusieurs têtes est identifié; un signal de vente est généré lorsqu'un bloc d'ordres vide est identifié.

Compte tenu de l'incertitude du signal de bloc d'ordres et de la possibilité d'un test de nouveau, la stratégie n'entre pas directement en bourse lorsque le signal de bloc d'ordres apparaît, mais prévient le trader par des lignes de tracé, des alertes, etc. Le trader peut choisir de déployer un prix de limite approprié à proximité de la zone de prix du bloc d'ordres et d'attendre que le prix se déclenche pour entrer dans la tendance.

Avantages stratégiques

Utilisation des informations de flux de commande pour identifier la dynamique

Les blocs de commandes marquent l'implication des fonds institutionnels et des volumes de transactions massifs, représentant une conversion des forces du marché. Les signaux de blocs de commandes ont donc une certaine prévisibilité et précision, permettant de capturer à l'avance les directions de rupture potentielles.

Paramètres de stratégie modifiables

Les paramètres de la stratégie, tels que le nombre de lignes K historiques, l'amplitude de la dynamique de rupture, etc., peuvent être ajustés via les paramètres, afin d'optimiser et d'améliorer l'adaptabilité de la stratégie en fonction des différents environnements de marché et du style des traders.

Les risques sont maîtrisés

La stratégie consiste à ne pas entrer en bourse lorsque le signal de bloc d'ordres apparaît, mais plutôt à déclencher une alerte et à construire une position par le biais d'un ordre de plafonnement hors-jeu. Cette méthode permet au trader de contrôler les points d'entrée et les risques spécifiques. Même si le signal de bloc d'ordres est erroné, cela ne peut que conduire à un ordre de plafonnement qui ne sera pas déclenché, et le risque est contrôlable.

Risque stratégique

Les signaux de bloc de commande sont plus susceptibles d'être testés à nouveau

Comme le bloc d'ordres est marqué par une zone, il est plus probable que les prix suivants se retournent dans cette zone. Le signal de bloc d'ordres n'est donc pas considéré comme un signal d'entrée standard, mais plutôt comme un message d'alerte, ce qui nécessite que le trader juge lui-même le moment de l'entrée.

Les paramètres mal définis peuvent générer des signaux erronés

La mise en place de paramètres de bloc d'ordres (nombre de lignes K historiques, seuil d'amplitude, etc.) peut facilement générer de faux signaux dans la plage de Sideways normale. Cela nécessite une certaine sensibilité et un certain jugement du trader sur le marché pour éviter l'optimisation aveugle des paramètres.

La qualité de chaque signal doit être jugée manuellement.

Comme les signaux de bloc d'ordres ne sont pas fiables à 100%, les traders ont besoin d'une analyse plus approfondie pour déterminer la fiabilité du signal actuel lors de l'acquisition du signal, ce qui augmente un certain travail manuel. Des jugements différents sur la qualité du signal peuvent également entraîner des différences de performance des transactions.

Orientation de l'optimisation de la stratégie

Combiné à d'autres indicateurs de filtrage de faux signaux

Il est possible de juger de la direction et de l'intensité de la tendance en combinant d'autres indicateurs, par exemple en combinant le MACD, le RSI, etc., pour filtrer les signaux erronés causés par le paramétrage et améliorer la précision du signal.

Optimiser les paramètres

Les paramètres tels que le nombre de lignes K, le seuil de volatilité et de volatilité peuvent être testés et optimisés par différents marchés et différentes variétés de transactions pour les rendre plus adaptés à l'environnement actuel du marché. Il est également possible de configurer une fonction d'adaptation automatique des paramètres, qui s'ajuste automatiquement en fonction de la volatilité du marché et des préférences de risque.

Développement de mécanismes d'entrée et de sortie automatisés

Pour l'instant, la stratégie sert uniquement à indiquer le moment de l'entrée. Nous pouvons développer un mécanisme d'ordre automatique pour la fourchette de prix de l'ordre, l'entrée automatique lorsque certaines conditions sont remplies; et combiner des méthodes telles que le stop loss pour définir la logique de sortie, réduire les exigences de jugement manuel, augmenter le degré d'automatisation de la stratégie.

Résumer

La stratégie offre une meilleure position et un meilleur moment pour saisir une rupture de prix qui suit une tendance en identifiant efficacement les intervalles de prix dans les concentrations de flux d'ordres et en extraisant les informations de dynamique implicites dans le marché. La stratégie de bloc d'ordres possède une certaine capacité de reconnaissance de tête et d'initiative par rapport aux méthodes de simple suivi de la tendance. Lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec une méthode d'optimisation des paramètres et de contrôle du vent, elle peut devenir une stratégie de tendance efficace.