Basé sur la stratégie de double retournement
ChaoZhang
Aperçu
La double inversion est une stratégie quantitative qui combine une inversion de 123 et une inversion de trois jours pour améliorer la qualité du signal de négociation et réduire les risques. La stratégie utilise une méthode de négociation qui combine l’indicateur de différence de prix et l’indicateur de forme de ligne k pour négocier lorsque les deux indicateurs émettent des signaux simultanément, ce qui améliore la précision du signal.
Principe de stratégie
La stratégie de double inversion combine deux types de stratégies de négociation, la stratégie de 123 inversions, qui utilise l’indicateur de la différence de prix, qui inverse le cours de clôture sur deux jours consécutifs et qui déclenche un signal de dépréciation au hasard. L’autre stratégie est la stratégie de forme de inversion sur trois jours, qui observe la ligne k sur trois jours et qui déclenche un signal lorsque le cours de clôture est le plus bas du jour intermédiaire et le dernier jour est supérieur au prix le plus élevé du jour précédent.
En particulier, la stratégie d’inversion 123 utilise l’indicateur aléatoire de 9 jours pour juger de la survente. Si le prix baisse pendant deux jours consécutifs et que l’indicateur aléatoire est inférieur à 50, c’est un signal d’achat; Si il augmente pendant deux jours consécutifs et que l’indicateur aléatoire est supérieur à 50, c’est un signal de vente.
Les stratégies de double inversion exigent que les deux stratégies émettent des signaux simultanément pour ouvrir une position. Cela réduit considérablement le taux de faux signaux, ce qui permet au système de négocier uniquement avec des opportunités à forte probabilité.
Analyse des avantages
La double inversion présente les avantages suivants par rapport à une seule stratégie:
- Amélioration de la qualité du signal et réduction des fausses alertes
- La double vérification des indicateurs, moins de chances de retrait
- Exploiter pleinement les opportunités de reprise à court et à moyen terme
- Facile à comprendre et à mettre en œuvre
Risques et solutions
Le risque principal de la double inversion est de manquer une partie des opportunités. En raison de ses exigences strictes en matière de signaux, certaines opportunités de négociation d’un seul indicateur seront manquées. Cela peut être résolu en ajustant les paramètres, en assouplissant les conditions de l’un des indicateurs et en augmentant partiellement la fréquence des transactions.
Un autre risque est que, dans certains cas extrêmes, il est plus probable que le double indicateur échoue simultanément. Dans ce cas, il est possible d’ajouter un mécanisme de stop-loss, de liquider rapidement les positions et de réduire les pertes. Ou d’annuler les signaux de négociation et d’éviter d’ouvrir des positions en fonction des caractéristiques des cas extrêmes démontrées par l’expérience historique.
Conseils d’optimisation
La stratégie de double inversion peut être optimisée de la manière suivante:
- Adaptation des paramètres de l’indicateur au hasard pour améliorer la précision des jugements sur les surachats
- Tester l’efficacité de différentes variétés de transactions pour trouver les plus adaptées
- Augmentation de l’aide au jugement des modèles d’apprentissage automatique pour améliorer la précision des signaux
- Le meilleur moment pour ouvrir une position est associé à d’autres caractéristiques statistiques du marché, telles que la variation du volume des transactions, la volatilité de la journée et d’autres.
Résumer
La stratégie de double inversion combine avec succès l’idée de trading inverse avec l’analyse de la forme de la ligne k. Elle explore pleinement les lois de l’essence du retour à court et moyen terme des prix et saisit efficacement les opportunités offertes par la inversion. Par rapport à la simple méthode de suivi de la tendance, cette stratégie trouve un équilibre entre le contrôle des risques et des gains.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BarReversalPattern() =>
pos = 0.0
pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategies 123 Reversal and 3-Bar-Reversal-Pattern", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
pos3BarReversalPattern = BarReversalPattern()
pos = iff(posReversal123 == 1 and pos3BarReversalPattern == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and pos3BarReversalPattern == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )