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Stratégie de négociation quantitative de la norme or

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 26 février 2024 12:10:26
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Résumé

Cette stratégie est une stratégie de trading basée sur le croisement des moyennes mobiles de 30 jours et de 200 jours. Elle fonctionne sur le graphique XAUUSD d'or à 1 minute pour capturer les tendances des prix à court terme.

Principe de stratégie

La stratégie utilise le croisement des moyennes mobiles de 30 jours et de 200 jours comme signaux de trading. Elle devient longue lorsque la moyenne mobile de 30 jours dépasse la moyenne mobile de 200 jours, et devient courte lorsque la moyenne mobile de 30 jours dépasse la moyenne mobile de 200 jours.

La stratégie combine les avantages du suivi des tendances et du croisement des moyennes mobiles. Le MA de 30 jours peut répondre plus rapidement aux changements de prix, tandis que le MA de 200 jours a un filtrage de tendance plus fort. Leur croisement fournit des signaux clairs pour entrer et sortir du marché.

Analyse des avantages

  • Améliore la fiabilité du signal en utilisant le double croisement de la moyenne mobile
  • Le mécanisme d'ouverture inverse permet d'éviter les pertes causées par la consolidation
  • La mise en place d'un stop loss et d'un take profit est bénéfique pour le contrôle des risques
  • Peut être utilisé dans plusieurs délais
  • Facile à améliorer l'efficacité grâce à l'optimisation des paramètres

Analyse des risques

Les principaux risques auxquels cette stratégie est confrontée sont les suivants:

  • Une probabilité plus élevée de faux signaux provenant de doubles MA peut entraîner des transactions fréquentes, des coûts de négociation plus élevés et des risques de glissement
  • Ignore les fondamentaux sous-jacents de l'instrument de négociation, néglige la logique inhérente aux fluctuations de prix
  • Aucune règle de gestion des fonds propres n'est définie pour contrôler chaque exposition au risque commercial

Les risques peuvent être réduits par:

  • Ajout de filtres pour éviter une inversion fréquente du signal
  • Combinaison de l'analyse fondamentale d'un instrument de négociation
  • Introduction d'un module de gestion du capital pour limiter le dimensionnement des positions par transaction

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  • Testez différentes combinaisons de paramètres d'AM pour trouver les paramètres optimaux
  • Ajouter d'autres indicateurs de filtration, tels que le volume, les indicateurs de volatilité, etc.
  • Introduction d'un mécanisme d'arrêt adaptatif des pertes pour ajuster les arrêts en fonction de la volatilité du marché
  • Mettre en œuvre des règles de gestion des capitaux pour limiter la taille des positions par transaction
  • Effectuer une optimisation de backtesting pour trouver des combinaisons optimales de paramètres

Conclusion

Le fonctionnement global de la stratégie est lisse et la logique de base du trading est claire et simple. Il génère des signaux de trading en utilisant des double MA crossovers, et utilise l'ouverture inverse pour verrouiller les bénéfices. Cette méthode de trading peut éviter des pertes significatives lors de la consolidation des prix.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)

// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)

// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown

// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)

// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")

// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
    if (crossoverDown)
        strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
    if (crossoverUp)
        strategy.close("Sell")
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