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Stratégie de rupture à l'intérieur du bar

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-26 12:16:52 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie de rupture de la barre intérieure est une stratégie de suivi de tendance basée sur des modèles de bougies.

La logique de la stratégie

La logique principale derrière cette stratégie consiste à identifier deux types de modèles de chandeliers:

  1. Barre intérieure: Lorsque le haut de la barre actuelle est inférieur au haut précédent et que le bas est supérieur au bas précédent, cela indique une contraction du prix.

  2. En dehors de la barre: lorsque le haut de la barre actuelle est supérieur au haut précédent et que le bas est inférieur au bas précédent, cela indique une expansion du prix.

Lorsque l'un ou l'autre modèle est identifié, il signale une entrée potentielle. Sur la barre suivante après la barre de signal, si le prix d'ouverture dépasse le plus haut précédent, allez long. Si le prix d'ouverture dépasse le plus bas précédent, allez court.

Après l'entrée, des ordres de prise de profit et de stop-loss seront placés.

Profit = (Prix de clôture actuel x pourcentage de profit cible) / Tick de prix minimum Le montant de l'obligation de mise en œuvre est calculé à partir du montant de la garantie.

En faisant cela, il peut obtenir des bénéfices après avoir atteint le niveau de prise de profit et limiter les pertes en dessous du montant maximal tolérable lors de l'arrêt de la perte.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. Les modèles de barres à l'intérieur et à l'extérieur sont assez fiables pour déterminer la direction de la tendance.

  2. L'entrée par effraction augmente la certitude et évite de fausses effractions.

  3. Entièrement automatisé, sans intervention manuelle, réduit les risques opérationnels.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. L'identification des modèles de chandeliers n'est pas toujours précise.

  2. L'entrée de rupture est susceptible d'être piégée.

  3. Des paramètres incorrects peuvent entraîner des pertes amplifiées.

Les domaines d'amélioration

Certaines façons d'améliorer la stratégie sont les suivantes:

  1. Ajout de filtres pour réduire les faux signaux, par exemple le filtre de volume.

  2. Optimisation des algorithmes de prise de profit et de stop-loss.

  3. Incorporer un stop-loss anti-inversion.

  4. Utiliser l'apprentissage automatique pour optimiser automatiquement les paramètres.

Conclusion

La stratégie de rupture de la barre intérieure est une méthode globale fiable et facile à mettre en œuvre. Elle tire parti du pouvoir prédictif des modèles de la barre intérieure et extérieure combinés à la plus grande certitude des entrées de rupture. Avec une logique simple et simple, elle est conviviale pour les débutants dans le trading algorithmique.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("inside bar strategy  Wıth SL-TP ", overlay=true )



insides = high < high[1] and low > low[1]
outsides = high > high[1] and low < low[1]

candle_control=insides or outsides


target_profit_percent=input(3,"target profit%",step=0.1)
stop_loss_percent=input(1,"stop loss %",step=0.1)



yearfrom = input(2021)
yearuntil =input(2022)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)


long_cond=candle_control[1] and close>open and high>high[1]
short_cond=candle_control[1] and close<open and low<low[1]



if ( long_cond ) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="LONG")
    
else
    strategy.cancel(id="LONG")


if (  short_cond ) 

    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")
    
    
    
    
profit_target=(close*(target_profit_percent/100))/syminfo.mintick
stop_target=(close*(stop_loss_percent/100))/syminfo.mintick


strategy.exit("LONG EXIT","LONG",profit=profit_target, loss=stop_target ) 
    
strategy.exit("LONG EXIT","SHORT",profit=profit_target, loss=stop_target )
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