Stratégie de variation de prix basée sur la double EMA

Aperçu

La stratégie de fluctuation des prix des deux EMA permet de juger de la volatilité et de la force du marché en calculant la différence entre les EMA de deux périodes différentes. Un signal de hausse est donné lorsque la différence entre la ligne rapide et la ligne lente atteint 0. Un signal de baisse lorsque la différence entre la ligne rapide et la ligne lente atteint 0.

Cette stratégie est simple et facile à utiliser pour juger de la force et de la direction du marché à partir de la différence d’EMA. Cependant, il existe un certain retard qui ne permet pas de saisir le point de tournage à temps.

Principe de stratégie

L’indicateur central de la stratégie d’oscillation des prix des deux EMA est l’APO, l’oscillateur de prix absolu, qui représente la différence entre les deux EMA. Sa formule de calcul est la suivante:

APO = EMA(短期) - EMA(长期)

Plus précisément, dans cette stratégie, l’APO est calculé comme suit:

xShortEMA = ema(收盘价, LengthShortEMA) 

xLongEMA = ema(收盘价, LengthLongEMA)

xAPO = xShortEMA - xLongEMA

La Longueur-courte EMA et la Longueur-longue EMA représentent respectivement la longueur de la période de l’EMA à court terme et à long terme.

Voici quelques règles de jugement clés de l’APO:

1. Lorsque l’APO porte 0 pour le signal de réveil
2. Un signal de baisse lorsque l’APO est inférieur à 0.
3. L’APO a indiqué qu’il était positif et qu’il était actuellement en phase d’observation.
4. L’APO est négatif et indique qu’il est actuellement en baisse.

Les valeurs en temps réel de l’APO permettent de juger de l’état de vide du marché et de l’heure d’entrée.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de la stratégie de fluctuation des prix à double EMA sont les suivants:

1. L’utilisation d’indices de moyennes mobiles permet d’aplanir efficacement les données sur les prix et de réduire les effets du bruit
2. L’indicateur APO, combinant deux EMA, permet de juger à la fois la tendance des prix et la force du marché
3. Les signaux stratégiques sont simples, clairs, faciles à juger et à mettre en œuvre.
4. Cycle EMA personnalisable pour différentes variétés et styles de négociation
5. Signaux réversibles, pour les opérations de revers et de prise de position

Analyse des risques

Les stratégies de fluctuation des prix à deux EMA comportent également des risques, principalement:

1. L’EMA est en retard sur elle-même et ne parvient pas à saisir les points de basculement en temps opportun.
2. Les paramètres par défaut peuvent ne pas convenir à toutes les variétés et nécessitent une optimisation
3. Les signaux sont fréquents et peuvent générer de faux signaux.
4. Impossible de déterminer les positions de stop et d’arrêt après l’entrée
5. Il y a un certain retard, et peut-être que vous avez raté le meilleur moment pour entrer.

Il est possible de faire face à ces risques en réduisant les pertes individuelles par un arrêt raisonnable; en optimisant les paramètres pour s’adapter aux différentes périodes; en combinant les signaux de filtrage d’autres indicateurs pour améliorer la stabilité de la stratégie.

Direction d’optimisation

Les stratégies de fluctuation des prix de la double EMA peuvent être optimisées principalement dans les directions suivantes:

1. Optimiser les paramètres du cycle EMA, en testant des combinaisons EMA de 5 à 60 longueurs pour trouver les paramètres optimaux

2. Ajoutez MA, KDJ, MACD et d’autres indicateurs pour régler les conditions de filtrage et éviter les faux signaux

3. Les indicateurs tels que les bandes de Brin, KD, etc. sont utilisés pour déterminer la position raisonnable de la perte d’arrêt

4. Les indicateurs tels que l’indice de tendance permettent de déterminer la tendance des prix et d’éviter les échanges négatifs.

5. Ajout d’indicateurs de volume des transactions pour assurer un signal de rupture soutenu par le volume des transactions

6. Les conditions de réintégration ont été fixées pour éviter les transactions fréquentes et réduire le nombre de transactions.

Résumer

En résumé, la stratégie de fluctuation des prix à double EMA est utilisée pour juger de l’état d’excédent du marché en calculant la différence APO entre les deux EMA. Les signaux de la stratégie sont simples, clairs et pratiques. Il existe également des inconvénients.