Stratégie d'achat cumulative intelligente

Aperçu

La stratégie d’achat d’actifs intelligents est une stratégie de preuve de concept. Elle est une combinaison de stratégie d’achat récurrente et d’entrées et de sorties basées sur l’analyse technique.

La stratégie alloue une partie des fonds et continue d’augmenter les positions si les conditions d’analyse technique sont valides. La stratégie d’exit est définie à l’aide des conditions d’analyse technique de sortie.

Il est possible d’augmenter la position sur une position perdante pour réaliser une baisse du cours moyen, ou d’opter pour une approche plus radicale, permettant d’augmenter la position sur une position gagnante.

Vous pouvez choisir de retirer la totalité de vos bénéfices ou une partie de la même taille plusieurs fois.

Il est également possible de décider si des conditions de sortie permettent de fermer une position à perte ou si un pourcentage de couverture minimum est requis.

La stratégie contient les conditions d’entrée et de sortie par défaut de l’analyse technique et est utilisée uniquement pour montrer l’idée de la stratégie, mais l’objectif final du script est de confier les décisions d’entrée et de sortie à des sources externes.

Les conditions intérieures utilisent le RSI de longueur 7 croisée 1 fois le décalage standard pour entrer en dessous de la bande de Brin et sortir au-dessus.

Le nombre de commandes peut être contrôlé par des paramètres dans les paramètres:

• Modifier le nombre de citations
• Pourcentage de droits utilisés pour l’adaptation
• Assurez-vous que le nombre de sous-titres x le pourcentage d’utilisation des droits d’auteur est égal à 100 pour éviter une utilisation excessive des droits d’auteur (à moins que le levier ne soit utilisé)

Le script est destiné à être une alternative aux achats récurrents quotidiens ou hebdomadaires, mais il peut être rentable sur une échelle de temps inférieure, en fonction de l’exactitude des conditions d’analyse technique.

La stratégie est appelée “Returned Smart Hedge” parce que la pratique la plus courante pour les achats récurrents est de ne pas tenir compte de la décision: spécifier la fréquence de l’achat dans tous les cas. La stratégie exécute toujours les achats récurrents, mais filtre les erreurs potentielles d’entrée qui pourraient inutilement retarder le moment où la position est rentable.

Principe de stratégie

La stratégie utilise le croisement de l’indicateur RSI et de la bande de Brin pour déterminer le moment d’entrée et de sortie. Plus précisément, l’entrée est prise en baisse lorsque le RSI est en dessous de la trajectoire descendante et la sortie est prise en baisse lorsque le RSI est au-dessus de la trajectoire descendante.

En outre, la stratégie fournit des paramètres de sous-titres et de sorties par lots. La somme du nombre de sous-titres et du pourcentage d’intérêt utilisé à chaque fois doit être égale à 100, afin d’éviter une utilisation excessive des fonds. Il est possible de choisir de permettre la poursuite de la prise de position sur des positions rentables ou de la prise de position uniquement sur des positions perdantes pour réaliser une baisse de la valeur moyenne.

Il est possible de choisir de retirer la totalité des gains ou de retirer une partie des gains par lots selon le pourcentage de départ. En outre, il est possible de définir un pourcentage de stop minimum, dont le profit inférieur à ce pourcentage ne déclenche pas le départ.

Dans l’ensemble, la stratégie combine des achats récurrents et des indicateurs d’analyse technique, permettant de réaliser des achats agrégatifs plus stables en filtrant certains signaux erronés, tout en mettant en place un mécanisme d’exit flexible qui permet d’ajuster les paramètres en fonction de ses propres préférences en matière de risque.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie par rapport à la stratégie traditionnelle d’achat récurrent réside dans le fait qu’il existe des indicateurs techniques pour les entrées et les sorties, ce qui permet de filtrer une partie des signaux erronés, par opposition aux achats quotidiens et hebdomadaires sans décision. Les avantages spécifiques sont les suivants:

1. Utilisez le RSI et les courbes de Brin pour déterminer le moment d’entrée et éviter de prendre des positions à des moments défavorables
2. Les conditions de départ sont claires, il y a des critères de blocage et de perte, il n’y a pas de position sans but
3. Les paramètres de sous-titres peuvent être ajustés en fonction des besoins, permettant un contrôle plus flexible de la mise en réserve.
4. Option d’accumulation de positions à perte ou de poursuite de l’accumulation de positions à profit
5. Vous pouvez choisir de partir en profit en totalité ou en partie.
6. Le pourcentage le plus bas de gains est défini pour éviter les départs prématurés

Dans l’ensemble, la stratégie permet de réaliser des gains de position réguliers sur des achats récurrents, tout en augmentant les indicateurs techniques d’entrée et de sortie, permettant d’ajuster les paramètres en fonction de ses préférences, de réduire le risque de création de positions aveugles et d’améliorer l’efficacité de la rentabilité.

Analyse des risques

Bien que la stratégie prévoie des filtres d’indicateurs techniques et un mécanisme de dépôt et de sortie flexible pour réduire les risques, toute stratégie comporte inévitablement des risques, notamment:

1. Probabilité que l’indicateur émette un mauvais signal, peut manquer le meilleur moment d’entrée ou de sortie
2. Le risque de surposition est dû à une mauvaise configuration du nombre de prises de position et du ratio de fonds.
3. La situation a changé de façon spectaculaire en peu de temps et les indicateurs n’ont pas réagi en temps opportun.
4. La fin prématurée ou tardive de l’exploitation du chantier affecte l’efficacité des bénéfices

La solution est la suivante:

1. La combinaison de plusieurs indicateurs de jugement réduit la probabilité d’erreur de signal
2. Tester et évaluer soigneusement les paramètres pour éviter le risque de surtension
3. Signal en temps réel associé à un indicateur de cycle plus court pour aider à la décision
4. Tester et optimiser les paramètres d’arrêt de décrochage pour améliorer la stabilité et la rentabilité

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimiser ou remplacer les indicateurs techniques pour améliorer la précision d’entrée et de sortie. Vous pouvez tester différents paramètres ou combinaisons d’indicateurs pour choisir un signal plus fiable.

2. Ajout d’une stratégie de stop-loss. Aucune stratégie de stop-loss n’est actuellement configurée. Le stop-loss peut être configuré en fonction du retrait ou d’autres critères pour contrôler la perte maximale.

3. Adaptation dynamique de la marge de prise de position. Le montant de chaque prise de position peut être ajusté en temps réel en fonction du nombre de positions ou de la volatilité du marché, réduisant la prise de position en cas de forte volatilité.

4. Les stratégies actuelles se composent d’indicateurs simples, avec la possibilité d’ajouter des modèles d’algorithmes tels que l’apprentissage automatique pour juger de la pratique et améliorer le niveau de décision.

5. Optimisation des paramètres. Optimisation continue des paramètres tels que le pourcentage de capital de placement, le pourcentage de départ de la zone de blocage, l’objectif est de rechercher un rendement plus élevé dans le but de contrôler les risques.

Résumer

Les stratégies d’achat cumulatif intelligentes conservent les avantages des stratégies d’achat récurrents grâce à un filtrage des indicateurs techniques, tout en mettant en place un mécanisme d’arrêt et de perte clair, évitant les inconvénients de la prise de position aveugle et de la tenue de position sans but. Les stratégies peuvent personnaliser hautement les paramètres d’achat et de sortie en fonction des préférences de risque personnelles, ce qui est très avantageux pour les détenteurs de positions à long terme.

Bien sûr, la stratégie présente également un risque d’erreur de signal avec une certaine probabilité et de paramètres mal configurés, ce qui doit être résolu en continuant à optimiser les indicateurs et les paramètres, ainsi que des moyens de stop-loss auxiliaires. Dans l’ensemble, la stratégie constitue une évolution importante de l’achat récurrent à l’achat accumulé intelligent, offrant aux investisseurs un programme de détention de positions longues relativement parfait et contrôlable.