Stratégie d'achat par accumulateur intelligent

Résumé

L'Intelligent Accumulator Buy Strategy est une stratégie de preuve de concept qui combine des achats récurrents avec des entrées et sorties basées sur l'analyse technique.

La stratégie allouera une partie des fonds et continuera à augmenter les positions tant que la condition d'analyse technique est valable.

Vous pouvez ajouter des positions perdantes à la moyenne vers le bas, ou choisir une approche plus agressive qui permet d'ajouter des positions gagnantes.

Vous pouvez choisir de prendre l'intégralité des bénéfices ou de répartir vos sorties sur plusieurs bénéfices de même taille.

Vous pouvez également décider si vous voulez que vos conditions de sortie vous permettent de fermer votre position à perte ou si vous voulez un pourcentage de profit minimum.

La stratégie contient des conditions d'entrée et de sortie d'analyse technique par défaut juste pour présenter l'idée, mais l'intention finale de ce script est de déléguer les entrées et sorties à des sources externes.

Les conditions internes utilisent le RSI de longueur 7 qui traverse les bandes de Bollinger inférieures à 1 écart type pour les entrées et supérieures pour les sorties.

Pour contrôler le nombre de commandes, ajustez les paramètres dans les paramètres:

• Ajustez la pyramide
• Pourcentage ajusté du capital
• Veillez à ce que la pyramide *% de capital soit égale à 100 pour éviter une utilisation excessive du capital (sauf en utilisant l'effet de levier)

Le script est conçu comme une alternative aux achats récurrents quotidiens ou hebdomadaires, mais en fonction de l'exactitude de vos conditions d'analyse technique, il peut également s'avérer rentable à des délais plus courts.

La raison pour laquelle le script est appelé intelligent est que l'achat récurrent le plus courant n'implique aucune prise de décision: acheter peu importe ce qu'il se passe avec une certaine fréquence. Cette stratégie effectue toujours des achats récurrents, mais filtre certaines mauvaises entrées potentielles qui peuvent inutilement retarder la visibilité de la position rentable. La deuxième raison est également d'avoir une stratégie de sortie en place dès le début, qu'aucune option d'achat récurrent n'offre.

Principes de stratégie

La stratégie détermine les entrées et les sorties en fonction du croisement de l'indicateur RSI avec les bandes de Bollinger.

En outre, la stratégie fournit des paramètres pour la pyramide et les sorties par lots. La somme du nombre de pyramides et du pourcentage de capital utilisé à chaque fois doit être égale à 100 pour éviter une utilisation excessive des fonds. Vous pouvez choisir de permettre la poursuite de la pyramide sur les positions gagnantes ou seulement la pyramide sur les positions perdantes pour atteindre la baisse moyenne.

Lors de la sortie, vous pouvez choisir de prendre le bénéfice total ou la sortie en lots en fonction du pourcentage fixé.

Dans l'ensemble, la stratégie combine des achats récurrents et des indicateurs d'analyse technique pour parvenir à une pyramide plus stable en filtrant certains signaux erronés, tout en mettant en place des mécanismes de sortie flexibles qui peuvent être ajustés en fonction de l'appétit de risque de chacun.

Analyse des avantages

Comparé aux stratégies d'achat récurrents traditionnelles, le plus grand avantage de cette stratégie est que les entrées et les sorties ont des indicateurs techniques comme références, qui peuvent filtrer certains signaux erronés, contrairement aux achats quotidiens et hebdomadaires sans prise de décision.

1. Utilisez le RSI et les bandes de Bollinger pour déterminer le moment de l'entrée afin d'éviter de courir après les sommets
2. Conditions de sortie claires avec normes de prise de profit et de stop loss au lieu de détenir des positions indéfiniment
3. Les paramètres de pyramide peuvent être ajustés au besoin pour une dimensionnement de position plus flexible
4. Option d'ajouter uniquement des positions perdantes ou des gains pyramidaux
5. Prenez le bénéfice total ou élargissez-vous en lots
6. Le pourcentage de profit minimum évite les sorties prématurées

En résumé, la stratégie réalise l'effet pyramidale périodique des achats récurrents tout en augmentant le jugement des indicateurs techniques pour les entrées et les sorties, permet l'ajustement des paramètres en fonction de ses propres préférences, réduit le risque d'entrées à l'aveugle et améliore l'efficacité des profits.

Analyse des risques

Bien que la stratégie établisse des indicateurs techniques de filtrage et des mécanismes de pyramide/sortie flexibles pour réduire les risques, il existe toujours des risques inévitables pour toute stratégie.

1. Probabilité de signaux erronés des indicateurs pouvant entraîner le manque du meilleur moment d'entrée ou de sortie
2. Définition inappropriée des délais pyramidaux et de l'allocation du capital entraînant des risques de position surdimensionnés
3. Le marché fluctue violemment à court terme tandis que les indicateurs ne répondent pas à temps
4. Exit prématuré ou tardif de la prise de bénéfices ayant une incidence sur la rentabilité

Les solutions correspondantes sont:

1. Utiliser une combinaison de plusieurs indicateurs pour réduire les erreurs
2. Tester et évaluer soigneusement les paramètres pour éviter un effet de levier excessif
3. Incorporer des signaux en temps réel provenant d'indicateurs à courte durée comme jugement auxiliaire
4. Tester et optimiser les paramètres de prise de bénéfices pour améliorer la rentabilité stable

Directions d'optimisation

La stratégie peut être encore optimisée dans les aspects suivants:

1. Optimiser ou remplacer les indicateurs techniques pour améliorer la précision d'entrée/sortie; différents paramètres ou combinaisons peuvent être testés pour choisir des signaux plus fiables.
2. Ajouter une stratégie de stop loss. Actuellement, aucun stop loss n'est configuré. Les normes de perte peuvent être définies en fonction du drawdown ou d'autres mesures pour contrôler la perte maximale.
3. Ajustez dynamiquement l'ampleur de la pyramide. Les fonds ajoutés à chaque pyramide peuvent être ajustés en temps réel en fonction du nombre de positions ou de la volatilité du marché. Réduisez la pyramide dans des environnements à forte volatilité.
4. Intégrer le trading algorithmique. La stratégie actuelle consiste en des indicateurs simples. Des modèles d'apprentissage automatique peuvent potentiellement être incorporés pour la prise de décision de niveau supérieur.
5. Optimiser les paramètres de réglage. Optimiser continuellement les paramètres tels que les pourcentages de pyramide, les pourcentages de prise de profit, etc. dans le but de poursuivre des rendements plus élevés tout en contrôlant les risques.

Conclusion

La stratégie d'achat d'accumulateur intelligent conserve l'avantage de la pyramide périodique des achats récurrents tout en filtrant les entrées et les sorties avec des indicateurs techniques et en établissant des mécanismes clairs de prise de profit / arrêt de perte de sortie, en évitant les inconvénients des entrées aveugles et des détentions indéfinies.

Bien entendu, il existe toujours des risques d'erreurs de signal et de paramètres inappropriés, qui doivent être résolus par une optimisation continue des indicateurs et paramètres ainsi que par des moyens auxiliaires de stop loss.