Stratégie révolutionnaire d'amplification du nombre d'or de la moyenne mobile ATR
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de rupture qui utilise l’indicateur ATR pour construire un signal de négociation. Cette stratégie utilise un système de ligne égale pour générer un signal de négociation et construire une position blanche sur et en dessous de l’indicateur ATR amplifié par une division en or.
Principe de stratégie
Le code utilise l’indicateur ATR cyclique pour obtenir le prix de clôture et l’amplifier de 1,618 fois pour l’arrière et de 2,618 fois pour le bas, en combinaison avec l’égalité des émas, pour construire un système de trading de rupture de la voie de Brin. Lorsque le prix se déplace vers le haut à partir du bas, le prix se déplace vers le bas à partir du haut, pour réaliser un suivi de la tendance.
Avantages stratégiques
- L’indicateur ATR permet de capturer efficacement les fluctuations du marché et de construire des canaux de négociation adaptatifs en utilisant les fluctuations, évitant ainsi la suradaptation causée par l’utilisation de paramètres fixes.
- L’augmentation des ATR après la division de l’or permet d’élargir l’espace de gain sans augmenter la fréquence des transactions.
- Un système de filtrage de la ligne moyenne filtrait le bruit à court terme et, en combinaison avec le canal ATR, permettait de localiser les tendances de la ligne moyenne et longue.
Risque stratégique
- L’indicateur ATR est en retard dans la réponse aux situations extrêmes.
- Les fractions d’or multipliées de manière inappropriée peuvent entraîner une fréquence de transaction excessive.
- Le signal de commutation linéaire moyenne à longue période est en retard.
Optimisation de la stratégie
- L’indicateur ATR peut être utilisé en combinaison avec l’indice de volatilité du marché VIX ou en ajustant le multiplicateur d’amplification.
- Le système de ligne moyenne peut introduire des EMA à périodes multiples pour construire un système de négociation auto-adaptatif.
- Il est possible de mettre en place des mécanismes de stop-loss pour réduire les pertes maximales d’une transaction.
Résumer
Cette stratégie utilise le filtrage homogène, le suivi des canaux ATR et le principe de division de l’or. Elle est capable de suivre efficacement les tendances de la ligne moyenne longue et a une bonne stabilité.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("ATR Long Only Strategy lower band buy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(52, type=input.integer, minval=1, title="Length")
mul = input(1.618, type=input.float, minval=0, title="Length")
mullow = input(2.618, type=input.float, minval=0, title="Length")
price = sma(close, 1)
average = ema(close, len)
diff = atr(len) * mul
difflow = atr(len) * mullow
bull_level = average + diff
bear_level = average - difflow
bull_cross = crossunder(price, bear_level)
bear_cross = crossunder(bull_level, price)
FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 18, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2008, title = "From Year", minval = 2008)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2019)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
startTimeOk() => true
if (startTimeOk())
strategy.entry("KOP", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("KOP", when=bear_cross) //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)
plot(price, title="price", color=color.black, transp=50, linewidth=2)
a0 = plot(average, title="average", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=color.green, transp=50, linewidth=1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
fill(a0, a1, color=color.green, transp=97)
fill(a0, a2, color=color.red, transp=97)