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Stratégie d'inversion de tendance du vortex

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 26 février 2024 à 16h45
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Résumé

La stratégie d'inversion de tendance du vortex utilise l'indicateur de vortex pour identifier les inversions de tendance potentielles et capturer les mouvements favorables du marché.

Principaux

  1. Indicateur de vortex- évaluer la direction et la force de la tendance en analysant les mouvements de prix positifs et négatifs.

  2. Moyenne mobile exponentielle- l'assouplissement des prix de clôture pour une indication de tendance plus fluide; des périodes de moyenne mobile plus longues conduisent à des jugements de tendance plus stables.

Cette stratégie tire parti de l'indicateur de vortex pour déterminer la direction de la tendance majeure. Les signaux de trading sont générés lorsque les lignes d'indicateur franchissent la valeur de seuil. Avec un filtrage supplémentaire de la ligne de moyenne mobile, des signaux erronés peuvent être évités. Plus précisément, un signal d'achat est généré lorsque l'indicateur de vortex franchit la ligne de seuil et que le prix est au-dessus de la moyenne mobile; un signal de vente se produit lorsque l'indicateur franchit le seuil et que le prix est en dessous de la moyenne mobile.

Les avantages

  • Capture les opportunités potentielles d'inversion de tendance en temps opportun avec l'indicateur Vortex
  • Évite les mauvaises transactions sur les marchés instables en filtrant les signaux avec la ligne moyenne mobile
  • Sensibilité réglable pour différents environnements de marché grâce à l'optimisation des paramètres
  • Interface intuitive et signaux de négociation clairs pour faciliter les opérations de négociation réelles

Les risques

  • Risques systémiques de défaillance des indicateurs dus à des événements de cygne noir
  • Augmentation des signaux erronés possibles sur les marchés variés
  • Comportement excessivement agressif ou conservateur avec des paramètres incorrects
  • Les transactions individuelles perdantes doivent être contrôlées avec un stop loss approprié.

Des filtres supplémentaires, une vérification croisée entre les indicateurs, l'optimisation des paramètres et une mise en œuvre correcte du stop loss pourraient aider à remédier aux risques susmentionnés.

Des possibilités d'amélioration

  • Expérience avec différents types de moyennes mobiles pour trouver la meilleure correspondance
  • Paramètres d'ajustement des deux indicateurs pour des rendements optimaux ajustés au risque
  • Examiner la robustesse de la stratégie sur plusieurs délais
  • Ajout de filtres comme les bandes de Bollinger aux signaux filtrants
  • Modification des paramètres spécifiques à l'actif

Conclusion

La stratégie d'inversion de tendance Vortex démontre une robustesse décente dans la capture des renversements potentiels tout en possédant des capacités de filtrage raisonnables. Avec une optimisation et une gestion des risques appropriées, cette stratégie est prometteuse pour obtenir de forts rendements ajustés au risque. Les traders sont encouragés à tester à fond cette stratégie et à explorer des extensions innovantes basées sur elle.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © AstroHub

//@version=5
strategy("Vortex Strategy [AstroHub]", shorttitle="VS [AstroHub]", overlay=true)

// Vortex Indicator Settings
length = input(14, title="Length", group ="AstroHub Vortex Strategy", tooltip="Number of bars used in the Vortex Indicator calculation. Higher values may result in smoother but slower responses to price changes.")
mult = input(1.0, title="Multiplier", group ="AstroHub Vortex Strategy", tooltip="Multiplier for the Vortex Indicator calculation. Adjust to fine-tune the sensitivity of the indicator to price movements.")
threshold = input(0.5, title="Threshold",group ="AstroHub Vortex Strategy",  tooltip="Threshold level for determining the trend. Higher values increase the likelihood of a trend change being identified.")
emaLength = input(20, title="EMA Length", group ="AstroHub Vortex Strategy", tooltip="Length of the Exponential Moving Average (EMA) used in the strategy. A longer EMA may provide a smoother trend indication.")

// Calculate Vortex Indicator components
a = math.abs(close - close[1])
b = close - ta.sma(close, length)
shl = ta.ema(b, length)
svl = ta.ema(a, length)

// Determine trend direction
upTrend = shl > svl
downTrend = shl < svl

// Define Buy and Sell signals
buySignal = ta.crossover(shl, svl) and close > ta.ema(close, emaLength) and (upTrend != upTrend[1])
sellSignal = ta.crossunder(shl, svl) and close < ta.ema(close, emaLength) and (downTrend != downTrend[1])

// Execute strategy based on signals
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=sellSignal)

// Background color based on the trend
bgcolor(downTrend ? color.new(color.green, 90) : upTrend ? color.new(color.red, 90) : na)

// Plot Buy and Sell signals with different shapes and colors
buySignal1 = ta.crossover(shl, svl) and close > ta.ema(close, emaLength)
sellSignal1 = ta.crossunder(shl, svl) and close < ta.ema(close, emaLength) 

plotshape(buySignal1, style=shape.square, color=color.new(color.green, 10), size=size.tiny, location=location.belowbar, title="Buy Signal")
plotshape(sellSignal1, style=shape.square, color=color.new(color.red, 10), size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Sell Signal")
plotshape(buySignal1, style=shape.square, color=color.new(color.green, 90), size=size.small, location=location.belowbar, title="Buy Signal")
plotshape(sellSignal1, style=shape.square, color=color.new(color.red, 90), size=size.small, location=location.abovebar, title="Sell Signal")
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