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Stratégie de rupture de niveau 20

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-26 17h27: 50
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Résumé

La stratégie de rupture de 20 niveaux est une stratégie de suivi de tendance. Son idée principale est que lorsque le prix franchit un certain niveau clé, cela indique un renversement de tendance. À ce stade, des positions longues ou courtes peuvent être établies en fonction de la direction de la rupture.

Cette stratégie choisit la moyenne mobile de 20 jours comme niveau clé. Lorsque le prix de clôture dépasse la moyenne mobile de 20 jours d'en haut, passez long; lorsque le prix de clôture dépasse la moyenne mobile de 20 jours d'en bas, passez court.

Principaux

La stratégie de rupture de 20 niveaux utilise la moyenne mobile de 20 jours pour juger des ruptures de tendance. Lorsque les prix franchissent la moyenne mobile de 20 jours de haut en bas, cela indique une tendance à la baisse sur le marché, alors nous devrions aller court. Lorsque les prix franchissent la moyenne mobile de 20 jours de bas en haut, cela indique une tendance à la hausse sur le marché, alors nous devrions aller long.

Cette stratégie intègre également l'indicateur MACD pour déterminer les conditions du marché. Les signaux courts ne sont émis que lorsque le MACD est une barre rouge; les signaux longs ne sont émis que lorsque le MACD est une barre verte.

Plus précisément, la logique de la stratégie est la suivante:

  1. Définir la moyenne mobile à 20 jours comme ligne de base;
  2. Lorsque le prix de clôture est supérieur à la ligne de base de +0,2% et que la condition MACD est remplie, procéder à un long près du prix d'ouverture le lendemain de la rupture;
  3. Lorsque le prix de clôture est inférieur à la ligne de base de -0,2% et que la condition MACD est remplie, acheter près du prix d'ouverture le lendemain de la rupture;
  4. Définir un stop loss à 0,5% en dessous de la ligne de base et un profit à 1% au-dessus de la ligne de base pour les positions longues;
  5. Réglez le stop loss à 0,5% au-dessus de la ligne de base et le profit à 1% au-dessous de la ligne de base pour les positions courtes.

Avec cette configuration, cette stratégie peut saisir les opportunités en temps opportun lorsque des transitions de tendance se produisent, atteignant ainsi l'objectif de suivre les tendances du marché.

Analyse des avantages

La stratégie de rupture de 20 niveaux présente les avantages suivants:

  1. Les règles de calcul et de jugement de la moyenne mobile à 20 jours sont très simples.

  2. L'utilisation de l'éclatement des prix comme signal de négociation permet d'éviter efficacement les opérations inverses inutiles.

  3. La moyenne mobile à 20 jours peut très bien refléter les changements dans les tendances à moyen terme.

Analyse des risques

La stratégie de rupture de 20 niveaux comporte également les risques suivants:

  1. Lorsque les prix fluctuent violemment, la méthode de la moyenne mobile à 20 jours sera retardée, manquant éventuellement la meilleure opportunité d'entrée.

  2. Dans les marchés à fourchette, les prix peuvent fréquemment monter et descendre.

  3. La stratégie ne tient pas compte de l'amplitude des fluctuations des prix.

  4. Les niveaux fixes de stop-loss et de take profit auront également une incidence sur le bon fonctionnement de la stratégie, ce qui nécessite d'ajuster les paramètres en fonction des différents actifs sous-jacents.

Directions d'optimisation

La stratégie de rupture de 20 niveaux peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Essayez des moyennes mobiles avec différentes périodes, telles que 10 jours, 30 jours, etc., pour voir quelle période peut mieux comprendre la tendance.

  2. Ajouter des indicateurs de volatilité pour ajuster dynamiquement les positions en fonction de l'ampleur des fluctuations de prix.

  3. Optimiser les positions de stop loss et de prise de profit. Les paramètres optimaux peuvent être calculés à partir des données historiques de backtest.

  4. Essayez de combiner d'autres indicateurs tels que le KDJ, les bandes de Bollinger, etc. pour le filtrage des signaux.

  5. Développez des versions améliorées en trouvant d'abord des tendances plus importantes sur des délais plus longs, puis en entrant sur des délais plus courts.

Conclusion

La stratégie de rupture de 20 niveaux identifie les points tournants de la tendance grâce aux ruptures de prix. Elle présente les avantages d'un fonctionnement simple et d'une forte capacité de suivi de la tendance. Mais il y a encore des risques qui nécessitent une optimisation supplémentaire pour s'adapter à la complexité du marché. Dans l'ensemble, la stratégie de rupture de 20 niveaux, en tant que stratégie de suivi de tendance relativement basique, a encore une marge d'amélioration considérable. Les investisseurs peuvent continuer à l'optimiser afin qu'elle puisse atteindre des rendements stables dans divers environnements de marché.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5


//@version=4
strategy("20 Level Breakout", overlay=true)

baseLevel = math.floor(close * 100) /100
eigthylevel = baseLevel - 0.002
twentyLevel = baseLevel + 0.002
takeprofitL = baseLevel - 0.01
stoplossL = baseLevel + 0.02 
takeprofitS = baseLevel + 0.015
stoplossS = baseLevel - 0.02

isPriceAboveLevel(price, level) =>
    price > level

breakout = close > twentyLevel and close > baseLevel
breakoutl = close < eigthylevel and close < baseLevel
// Entry condition: Only enter if there are no open trades and the close is between baseLevel and baseLevel + 0.01
isLong = breakout and close > baseLevel and close <= (baseLevel + 0.01) and ta.rsi(close, 14) > 40 and ta.ema(close,50)<close
isShort = breakoutl and close < baseLevel and close >= (baseLevel - 0.01)
// Debugging
plot(isLong ? 1 : 0, color=color.blue, style=plot.style_histogram)
plotshape(isLong, style=shape.triangledown, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isShort, style = shape.triangleup, color =  color.red, size = size.small)
// Plotting the stop loss line
plot(stoplossL, color=color.red, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(stoplossS, color=color.green, linewidth = 2, title = " Take Profit")
strategy.entry("Short", strategy.short, when=isLong, stop =twentyLevel)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Short", stop = stoplossL , limit = takeprofitL)

strategy.entry("Long",strategy.long, when=isShort , stop = eigthylevel )
strategy.exit("Stop loss/Profit", "Long", stop = stoplossS , limit = takeprofitS)
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